几点的价差能包含住交易费用？

shao_junzhou · 发表于 2018-11-27 17:36:58

在编写交易程序时需把手续费考虑在内，包括所有商品，手续费按5个点位的价差计算如何？

shao_junzhou · 发表于 2018-11-28 11:05:22

zmk320 发表于 2018-11-27 19:37
原则上起码 +2 因为开平都是对家模式所以基本成本毕竟+2
在考虑下有时市价平仓，原则上来说大多数品种要 ...

谢谢！，为留有余地，还是按5跳计算吧，这样回测结果更可靠

zmk320 · 发表于 2018-11-27 19:37:42

原则上起码 +2 因为开平都是对家模式所以基本成本毕竟+2
在考虑下有时市价平仓，原则上来说大多数品种要考虑3-5跳。
但是我们可以搞算法优化到2-3跳，也就是最大成本在3跳。不过不适合过于活跃的品种以及流动性不足的品种。

hwld123_6840 · 发表于 2018-11-27 18:01:13

最好分品种定义手续费，这样比较准确，也就20来个