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资金曲线的算法和修正(对比文华/交易之家)

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 楼主| 发表于 2020-10-31 21:57:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做期货经常会用资金曲线,我的资金曲线是用文华/交易之家看的,但二者都有缺陷:
账户情况:41日初始入金30万,6月初再次入金10万,没有出金,以1030日收盘结算价为准,净利润为70104.93元,总权益为470104.93元;
文华是按最初入金来算资金曲线,收益率=净利润/最初入金*100%70104.93/300000*100%=23.27%(见附图),和账户的实际相比是偏高了;
交易之家是按日均资金算资金曲线,收益率=净利润/日均资金*100%70104.93/417021.42*100%=16.81%(见附图),和账户的实际相比是偏低了;
以上两种算法皆有问题,作为分子的净利润没有问题,问题出在分母的算法上,应该是实际入金的日均值,算法是:(入金金额1*入金时间1+入金金额2*入金时间2-出金金额1*出金时间1。。。。。。)/总时间,其中时间是发生后交易日的日数,举例说明:
1、第一次入金10万,距今100个交易日,第二次入金10万,距今50个交易日,实际入金的日均值=10*100个交易日+10*50个交易日)/    100个交易日=15万;
2、入金10万,距今100个交易日,出金5万,距今50个交易日,实际入金的日均值=10*100个交易日-5*50个交易日)/100个交易日=7.5万;

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发表于 2020-11-18 16:08:11 | 只看该作者
应该要算每日净值,累计净值为每日净值相乘
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发表于 2020-11-4 17:02:52 | 只看该作者
lihaile
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