关于程序化自动交易的一点见解

hai · 发表于 2012-6-25 16:30:34

好的程式不一定测试出来结果就很好，
测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西
全自动程式化对平台的要求很高很高

唐小僧 · 发表于 2013-10-24 20:57:43

{:soso_e179:}

炼金士 · 发表于 2013-8-31 10:33:40

cashrobot 发表于 2012-7-20 16:57
“实施自动化程序交易，首先必须是高频交易，只有高频的交易才波动始终如一”
“这就要求至少要有非常优秀 ...

高频交易很难在指令价成交，这跟国内的成交优先原则有关，如果设置对价或市价或滑点的话，高频就没有意义了

lq77 · 发表于 2013-8-23 10:03:20

一个在空间上具有普适性的系统方法及其参数，在时间上也应具有较好的稳定性和可靠性。
——这句话有点勉强。

风客云心 · 发表于 2013-7-26 10:57:51

{:soso_e179:}

多伦多 · 发表于 2012-8-25 12:30:29

先顶后看.

猎鹰 · 发表于 2012-8-15 12:38:28

{:soso__4011813854091704040_4:}

cashrobot · 发表于 2012-7-20 21:27:35

是不是呢？死气沉沉呀，空谷无声？

cashrobot · 发表于 2012-7-20 16:57:40

“实施自动化程序交易，首先必须是高频交易，只有高频的交易才波动始终如一”
“这就要求至少要有非常优秀的平台和硬件来完成”

--------始终如一的波动似乎只有最底层的“价格颤动”，但建立在捕捉颤动基础上的获利模式，只在“见价成交”机制下才可能充分实现，若是建立在“时间优先、价格优先、平仓优先”的排队机制上，恐怕是难以充分实现的，在当今一般信息技术环境下，本人感觉似乎与平台、硬件的关系不大？

cashrobot · 发表于 2012-7-20 14:00:18

本帖最后由 cashrobot 于 2012-7-20 22:44 编辑

此是一好帖。也掺乎几句：

测试的结果对未来的影响是概率性的，不是不可知的，如果不可知还测试个啥？

当然，前提是测试必须建立在大量观察的基础上，测试结果符合大数定律。

空间结构和时间结构是可相互代换的，一个在空间上具有普适性的系统方法及其参数，在时间上也应具有较好的稳定性和可靠性。

由此也启发我们，在测试中着力于适合多品种多品类的方法及参数，亦等同于解决系统在未来时间的稳定性。

满盘红 · 发表于 2012-7-3 10:44:00

人生最大的悲剧就是＂想趋势，盼趋势，趋势来了手里没单子＂
程序化交易让你的单子自动存在

hai · 发表于 2012-7-2 12:40:29

满盘红发表于 2012-7-1 23:45
实践是检验真理唯一标准。三十年阶级斗争实践未让中国国强民富，三十年改革开放让中国国富民强，民智大开。 ...

嗯，你说的很有道理

满盘红 · 发表于 2012-7-1 23:45:21

实践是检验真理唯一标准。三十年阶级斗争实践未让中国国强民富，三十年改革开放让中国国富民强，民智大开。国外程序化交易如日中天，半壁江山。国内TB交易开拓者总裁陈剑灵用程序化交易赢利数千万元，都是很好的实践。

hai · 发表于 2012-6-25 23:26:03

前几天接触到一个网友，花1万多买来的模型自认为测试结果很稳定盈利，实盘买卖中以为是自己执行不力，回想我们自己做的模型也是反复修改参数进行测试，变周期，变单量，甚至资金总量变化都有影响，恍然醒悟，这是在拿昨天的行情复制未来的行情，如果人为的判断行情的话，历史总会重演，走势相似的图形操作者或许可以赚钱，但如果交给固定程序执行，结果可能大不相同，所以，只有高频类似炒单模型抓微小波动才可能现在过去未来大同小异，如果是趋势交易，则必须加入人为的操作，进行半自动操盘，这时，模型只能起到类似指标的作用了

hai · 发表于 2012-6-25 22:18:06

初级炒单发表于 2012-6-25 21:43
好的程式不一定测试出来结果就很好，

连没试结果都不好的程式　一定不是好程序

刚一楼的帖子写的有点笔误，海涵啊，有点词不达意应该是这样的：
好的程式不一定测试出来结果好实际应用就很好，

连没试结果都不好的程式　一定不是好程序

测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西（未来的行情合适的话）
同上

全自动程式化对平台的要求很高很高（我做的高频交易想用秒来交易，可文华最小单位为一分钟，另外我担心千辛万苦弄出来的东西文华一改版就不管用了，以前出过类似的事情）
全自动化是程式化平台来说只是一个基本功能　谈不上高不高的问题

初级炒单 · 发表于 2012-6-25 21:43:33

好的程式不一定测试出来结果就很好，

连没试结果都不好的程式　一定不是好程序

测试起来看着很糟糕的东西未必未来不是好东西
同上

全自动程式化对平台的要求很高很高
全自动化是程式化平台来说只是一个基本功能　谈不上高不高的问题

甲骨文 · 发表于 2012-6-25 19:33:01

本帖最后由甲骨文于 2012-6-25 19:33 编辑

第三句还可以。
前两句删掉吧。

hai · 发表于 2012-6-25 17:43:20

古浪发表于 2012-6-25 16:54
请楼主再说下去

谢谢，你们的回复就是我说下去的动力，呵呵

hai · 发表于 2012-6-25 17:32:37

所以，要想实施自动化程序交易，首先必须是高频交易，只有高频的交易才波动始终如一

这就要求至少要有非常优秀的平台和硬件来完成

hai · 发表于 2012-6-25 17:28:53

测试出来结果很好，一般都是人为的优化了参数反复测试，另外，长期的程序化交易执行起来非常困难，往往不需要电脑就可以完成，这就给人的判断提供了足够大的空间干扰程式化的执行，另外，测试的时候测试的是过往的参数，未来的参数怎么能测定呢？所以你需要对未来可能发生的行情有所预判，这样认为预测的成分就涵盖其中了

[公式] 关于程序化自动交易的一点见解

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