如何捕捉翻倍的超级大趋势行情

交易机器

--趋势型指标系统

　　趋势型指标系统主要是根据设计者的数据统计，捕捉价格的转折点，然后假定趋势会继续，并按趋势方向建仓交易，如MACD、SAR、移动平均线、DMI等。

　　该类型指标特点：

　　1. 不能在最低价处买入，也不能在最高价处卖出，放弃行情的前、后一段的利润，利润主要来源于捕捉一波大行情的中间70-80％部分。也就是"鱼身理论"。

　　2. 其捕捉行情的转折点的能力根据投资者参数、时间周期不同而灵敏度不同。灵敏度强的指标对趋势反转反应迅速，但是假信号也多，灵敏度低的对趋势反转反应慢，假信号也少，放弃的前后部分的利润也多。

　　3. 趋势型指标要求投资者的持仓时间都比较长，一般都有2-3个月以上，所以要求投资者要有一套与趋势型指标相适应的心理控制方法和生活、交易模式。

　　4. 趋势型的优点是对于大行情的时能产生丰厚的利润，

　　5. 缺点也是在盘整行情时产生连续亏损，使投资者不能接受。所以使用趋势型指标的难度不在于寻找捕捉趋势方法，而是在于要有一套完善的趋势确认和过滤原则，才能回避风险。

　　MACD

　　平滑异同移动平均线（Moving Avergae Convergence and Divergence,缩写MACD），它是在移动平均线的基础上发展起来的指标。以价格的平均值为技术基础。适用于不同的时间周期（日、60分钟、30分钟、15分钟等），同样也可以使用在股票、外汇市场。

　　买卖信号：

　　1. 当DIEF、DEA向下突破0线就是卖出信号，市场进入空头走势。图（一）的2000年1月、8月的【卖出信号】

　　2. 当DIEF、DEA向上突破0线就是买入信号，市场进入多头走势，图（一）的2000年5月的买入信号

　　3. DIEF、DEA交叉作为辅助的减仓、平仓和加码信号。

　　4. 背离信号。当DIEF、DEA两个以上波峰和价格两个以上波峰走势出现相反时，这是价格翻转前兆。图（一）的2000年3月---5月的【背离】信号

                       　　图一

　　SAR

　　抛物线转向指标，又名停止转向指标（Stop and Reverse,缩写SAR）

　　用法：

　　1. 向下跌破转向点，卖出；向上突破转向点，买入

　　2. 市道趋势明显时，转向点信号准确，与DMI指标同时使用更好

　　3. 盘局时，失误率较高

　　4. 如图二所示
                           
　　图二

　　移动平均线MA

　　是使用最广泛的技术指标，绝大部分的技术指标都是包含使用了这个概念，如KDJ、MACD等。常用的有三种计算方式：

　　1. 简单平均线

　　2. 线性加权平均线

　　3. 指数加权平均线

　　目前投资者中最常使用的是简单平均线，线性加权平均线、指数加权平均线采用不同的权数加强最近价格的比重，投资者可以根据自己的爱好使用。

　　移动平均线计算的依据是收市价，必然难免有所偏颇，投资者可以使用高档的分析软件自己增加开市价、最高价、最低价作为计算依据，尤其对于盘中短线体系。因为日图中的收市价的左右很大，但是盘整的分时图的每个分析周期的收市价就相对不重要了。

　　移动平均线按数量分为单线、双线交叉、三线交叉，按计算方法分为简单、加权、指数。移动平均线在大行情时的表现比其他更为复杂和精细的操作体系要好，且简单方便。

　　1. 当收盘价高于移动平均线时，你就可以进场买入，反之卖出。

　　2. 当短线移动平均线向上穿越中、长期移动平均线就是【黄金交叉】，买入信号。反之【死亡交叉】，卖出信号。

　　下面三个：上海股票指数、武钢股份
、大连大豆期货60分钟图都使用了【黄金交叉】和【死亡交叉】信号。

　　【2003年上证指数】
                           
                                               【武钢股份】
                           
                                                　　【大连大豆期货】
                             
　　对于任何移动平均线体系来说------不管是简单、加权还是指数的，一个十分要紧的问题是：移动平均线数要用多少天？，以及每一种不同的商品，是不是有特定的天数？ 1978年美国Frank Hochheimei 在《商品年鉴》发表的《计算机能帮你做期货交易》文章里列出十分杰出的研究成果。Frank测试过从1970年-1976年里十三种不同期货品种，每一种都用十分广泛的平均天数。从三天到七十天不等来测试。
如此简单的方法就可以在风云变幻的期货市场获取利润，它不正是最好的见证吗？有许多期货、股票、外汇的投资者知道其中的道理，但还是不能在市场上获利，原因是为何呢？

　　1. 投资者必须对自己设定的体系（必须经过时间和实战考验）有信心，而不是依个人的情绪、偏见或一厢情愿的想法，想要超越、改进它。

　　2. 你必须有耐心在场外等候体系发出的操作信号，一旦建好仓位，要有一样的耐性持仓不动，直到体系发出反转信号为止。

　　3. 你必须坚守原则，依照体系所指的信号去操作。

　　4. 如何打发长线持仓的无聊时间也是能否长线持仓的关键。如美国期货大师斯坦利·克罗多次操作历时数年的糖、小麦的行情，所用的"驼鸟政策"，回避在大行情中段市场最为波动剧烈时，导致紧张产生压力的情况下令判断失误，轻易平仓离场，不失为一个好办法。

　　以上的几点充分说明了任何一套指标、操作方法，都需要有相适用的操作理念和对投资者自身素质的要求，投资者一定要牢记。

　　国内常用的移动平均线参数是5、10、20、30、60天。国外流行的是4、9、18天。可以应用到周、日、60分钟、30分钟等不同周期的图表中。

　总结：

　　还有SAR、宝塔线等都是属于趋势型指标，趋势型指标它们都有相同的分析、操作原理，在这里不再做详细的介绍，投资者可以通过调整MACD、移动平均线等趋势型指标的参数来调整指标的敏感度。趋势型指标是投资者最容易在市场中获利的方法，也是期货、股票、外汇市场中最为著名的格言："让利润充分增长，限制损失"。（Let profit run,Cut lose）真实反映。

　　以上的分析都是针对国外期货市场，笔者在从1995年的开始操作国内期货，有幸受教于美国期货大师斯坦利·克罗，深刻的领悟到趋势型指标的精髓，但是感叹斯坦利·克罗能早些来授课，就能捕做到1994年美国咖啡暴涨的行情，获利数千万了。经过美国咖啡的历史罕见行情的冲击后，笔者花费了大量的时间研究趋势型指标，对国内期货市场做大量的统计，并应用到实战中。在1996-1998年趋势型指标收益都达到3位数。（附表）但是在1999年8月份后收益有所下降，原因是外围股票市场的活跃，中国股票市场出现了著名的"5·19"行情，期货资金外流到股票市场，国内期货市场特别是大连大豆期货盘整了大半年时间，趋势型指标受到了冲击。但从2003年开始趋势型指标又遇到了暴利期，其中2003年8月到11月的大豆暴涨，按趋势型指标获利5－7倍，铜2003年10月到11月获利3－4倍，又在2003年的12月到目前获利4－5倍。其它的品种就不一一细说了，经过几年的等待，趋势型系统又到了它的黄金期。

流金岁月

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