计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质。”

满盘红 · 发表于 2012-8-23 17:44:44

程序化交易能提升盈利水平吗
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“ 从一定程度上讲，计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质。”@mark

程序化给交易者带来什么　　“程序化交易并不是新的交易模式，本身并不能带来盈利，而是一种提高交易效率的手段。”交易开拓者有限公司总经理陈剑灵既是程序化交易平台的提供者又是使用者，他认为，程序化交易手段无法和传统交易模式割裂。
　　他举例说，交易者利用程序化交易平台可以方便地对交易策略进行历史数据测试，以验证策略的有效性，并发现其中的缺陷，“这一过程如果通过实盘交易完成，则需要投资者付出数年的时间成本和难以预计的资金成本”。
　　同样作为程序化交易平台开发商的文华财经总经理尚守哲认为，程序化交易的实质是一个研发平台，其明显的作用有三个：一是帮助交易者优化交易思路，完善既有交易策略；二是将成熟的交易理念制度化，使交易策略在有效期内持续“复制”盈利；三是利用计算机提升交易速度，减少交易中的滑点损失，帮助交易者加快实现盈利目标。
　　不过，有投资者提出质疑——交易是门艺术，怎能用纯技术的手段实现艺术呢？对于这一看法，上海中期副总经理朱淋靖认为，交易的确可以称为一门艺术，但即使是艺术，也可以通过科学的辅助得以更好地实现。
　　“从一定程度上讲，计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质。”朱淋靖表示，程序化交易是金融市场发展到一定程度的必然产物，是对成功交易策略的一种科学积累，能够辅助投资者进行决策，帮助其克服负面情绪和人性弱点，提高资金和风险管理水平。
　　如何评判交易程序优劣
　　什么样的程序才能算好程序？对于这一问题，似乎很难有一个统一的答案。
　　“对投资者来说，交易程序没有最好的，只有最适合的。”上海融航技术有限公司总经理高刚认为，如果一个程序能够有效帮助交易者实现自身的交易策略，就是一个好的程序，不论程序本身是简单还是复杂。因此，针对客户量身定做的个性化程序是最好的。
　　期货日报记者调查发现，基于相似理念，主要服务专业投资者或机构投资者的交易程序设计公司在近两年不断涌现，在满足客户独特需求的同时，也推动着程序化交易不断向更深层面进步。
　　而对于面向多数投资者的非定制程序化交易软件，与多家程序化供应商有过合作的朱淋靖给出了四点考量标准。
　　首先是程序的表达能力，即能在多大程度上完成投资者的交易理念。朱淋靖认为，这主要是由程序的编写语言决定的，一般来讲，编程语言越复杂，则表达性越强，但对投资者的计算机水平要求越高。
　　其次是交易程序实现的速度，这取决于程序的构架及运行环境。程序越简单、服务器配置越高，则运行速度越快。
　　三是程序的安全性，由该程序的成熟度决定。
　　四是程序的功能性，取决于投资者的交易偏好，即该程序能否最好地配合投资者的交易策略。
　　“无论采用怎样的程序平台，投资者都要通过测试和实践，将相关参数调整到最适合自身交易模式和资金管理习惯的水平，只有这样才能享受到程序化带来的利益。”中航期货总经理王建斌给出上述建议。

满盘红 · 发表于 2018-12-4 02:20:35

记者：量化投资相比现在一般意义的主动投资有什么优势？
　　李笑薇：量化投资本身是通过模型把投资者的思想、经验、理念容纳在模型里面，通过模型结果来交易的，它的优势是，能够屏蔽市场交易时投资者的情绪波动问题。另外，电脑在数据广度上也有一定优势。处理大量的信息有优势。

满盘红 · 发表于 2018-12-4 02:18:49

从一定程度上讲，计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质。

小太阳 · 发表于 2013-4-17 08:41:45

计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质

我要耐心等 · 发表于 2013-4-16 20:00:32

顶啊！

aas · 发表于 2013-4-16 19:44:48

{:soso_e179:}{:soso_e183:}{:soso_e189:}

满盘红 · 发表于 2013-4-16 17:53:57

记者：量化投资相比现在一般意义的主动投资有什么优势？

　　李笑薇：量化投资本身是通过模型把投资者的思想、经验、理念容纳在模型里面，通过模型结果来交易的，它的优势是，能够屏蔽市场交易时投资者的情绪波动问题。另外，电脑在数据广度上也有一定优势。处理大量的信息有优势。

满盘红 · 发表于 2013-4-16 17:44:05

满盘红 · 发表于 2013-4-16 17:41:33

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满盘红 · 发表于 2013-4-16 17:27:55

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满盘红 · 发表于 2013-4-16 17:19:41

满盘红 · 发表于 2013-4-16 17:14:21

满盘红 · 发表于 2013-4-16 17:08:25

月上瓜州 · 发表于 2013-4-15 18:06:34

{:soso_e179:}受益啦··

满盘红 · 发表于 2012-9-17 21:01:38

顺势：细致的说要顺几分钟的势？
顺4个小时的势，焦炭还是向上；
顺10分钟的势，上周五和今天上午焦炭就是向下的势

满盘红 · 发表于 2012-9-15 22:55:59

当然也可以实现全自动无人值守。

也就是说：用金字塔，可以进行纯主观的手动交易（如炒单使用闪电下单等）、系统信号加主观过滤的交易、程式化交易加主观干预的半自动或准自动交易、全自动交易等多种交易方式，完全可以满足各类交易员的需求，也可供交易员自身转换手法。

使用金字塔还有一种非常灵活的方式

-----良好头寸管理下的主观交易模式

利用一套具有良好头寸管理的交易策略，进行主观交易。

（1）启动该交易系统，在程式化交易过程中，暂停系统运行；

（2）根据有关图形和交易盘感进行交易；

（3）开仓后，再启动该交易系统；

（4）系统自动加码、止损、获利平仓；

（5）直至有盘感手工开仓，。。。，再启动，。。。

充分发挥主观能动性和头寸管理系统的长处，做到人机合一，达到更高境界。

用金字塔制作交易系统，就像飞行员、驾驶员的自动导航仪，特殊情况一定要经验丰富的人来驾驶，但到典型情况，如天气良好、路况很好可以暂时交给电脑自动导航，稍事休息、放松一下、听听音乐、看看电影。

听上去很美，问题是谁能事先知道前面是什么气象呢？

从气象良好到恶劣总有个演变过程，当不是良好，就已经预警，准备人工干预，不用等到较差、恶劣天气，再不知所措。可根据变化速度调整干预时机。交易更多是反应式的。

总而言之，你有什么离奇古怪的想法，金字塔也有可能帮你实现。这样金字塔真正成为交易员的得力助手。

满盘红 · 发表于 2012-9-15 22:53:43

程式化交易的前提、步骤

（1） 有良好的交易策略，最好程式化交易前能够基本稳定盈利；

（2）根据交易策略，进行量化，建立交易系统，年回报率可能降低，但可以扩大规模,提高绝对收益；

（3）用交易系统函数建立交易模型，按步骤，选定有关规则，进行交易评测；

① 先按单手合约进行，若考虑的滑移后仍能取得稳定盈利，恭喜你!

② 根据测评报告的因素，如连续亏损次数、最大亏损、最大浮动亏损、平均盈亏比、平均交易周期等，将头寸调整（资金管理）加入交易策略，改进模型；

③ 若改进模型能够取得更好的稳定盈利，恭喜你!

（4）可使用前台图表程式化交易和程式化交易函数替代模型相关的几个交易系统函数，使用模拟账户进行实盘模拟测试和调试，经过一段时间的自动交易模拟，如果仍能取得稳定盈利，恭喜你，你离成功更近了；

（5） 拿出资金的一小部分，进行实盘测试和和调试；

（6） 使用规模资金，进行实盘测试和和调试，稳定后数钱就是，恭喜你成功了！

当然能够成功的只是少数，但你可能就是其中一员。

在使用金字塔程式化交易之际，我们特别提醒：任何一个交易策略如果测试结果过好，都可能存在某些不易发现的纰漏，一定要慎重，金字塔和CTP提供了极接近实盘的模拟账户，请您一定要经过一段时间纸账户的运行，确保万无一失，再进行真实账户操作。为了您和家人，保护好您的财富。

另外不要过度优化，要保持相对稳定性，但使用过程中仍要注意交易系统的适用性，经过一段时间正常运行，若某些交易标的的特征明显变化，需做相应调整，其分寸较难掌握到火候，应逐渐积累经验。
在交易过程中，当个人盘感极强时，可以进行人工干预，金字塔在这方面预留的相应功能，如直接开仓、平仓、撤单、暂停和调整某参数，而不影响交易系统正常运作，被视做交易系统的一部分，方便交易员发挥主观能动性，逐渐做到人机合一，达到更高境界。

满盘红 · 发表于 2012-9-15 22:52:31

完整交易系统的组成
“交易系统是完整的交易规则体系”，首先一套最简单的完整的交易系统，包括最基本的交易点组成的框架，也就是由两个点组成，一个是买入点的切入和卖出点的切出，整个的交易系统就是围绕着这两个基本的点形成的循环，整个的交易系统的确立、测试和优化，简单讲只是围绕这两个基本点的确认而展开。
但是，一个交易系统绝对不只是局限于得到两个点的工作，买入和卖出的有机结合，交易资金的合理分配使用，根据市场状况的变动相应的调整以适应新的变化等等后期的跟踪和再优化，以及保证交易循环的连续性都是一个“完整的交易规则体系”的要求。

一个完整的交易系统由以下的步骤组成：
（1）交易策略的提出
（2）交易对象的筛选
（3）交易策略的公式化
（4）交易系统的统计检验
（5）交易系统的外推实验
（6）交易系统的实战检验（包括前期的实时行情模拟和小仓位实盘）
（7）交易系统的检测与维护
实际上，简单的讲来就是将一些的经验和方法首先通过量化和公式化，变成计算机可以识别的语言，并且在历史的数据中进行统计和成功率检验。首先通过了不同的市场，不同的历史环境的数据检验后付之实战，最终在实践的考验中不断完善和进步。
无论是指标、条件选股，或者交易系统的编制，都是一个循序渐进的过程。这一点在交易系统中表现得尤为突出，从一个方案的提出，到量化，编制公式，然后在以后的不断的检验--历史数据下的静态检验，当前数据下的动态检验，实战检验，任何其中的一个环节如果发现有不合理的，不准确的的地方都需要我们对整个公式系统进行修改，使之更加完美，也许可以将之称为“优化”。

满盘红 · 发表于 2012-9-14 16:57:57

交易理念就是：先顺势，这是决定你是否能长期生存在这个市场上的根本，接下来就是等待，其实等待也是交易的一个重要过程。宁可错过，也不要做错，因为你错不会有什么损失，但是做错，肯定要亏钱。

满盘红 · 发表于 2012-9-12 18:08:25

◆不见长红不回头，不见长黑不止跌。
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