执行系统有多难（原创）

博晶纳

在期货市场里混，没有系统思路一定是乱刀客，那是毫无章法的拳脚。那么有系统会怎么样？有系统只能说有了自己的交易思路，并不是有了系统就一定能稳定盈利，因为在这个市场里没有完美无缺的系统，我们无法用一个标准去判断一个系统的好与不好，因为不同的时期和不同的行情会对不同系统产生不同的适应性，但是用来自己执行的系统一定是经过测试认可并且能实现盈利的交易模型。    我只是想跟大家讨论一下执行系统的难度。难度有多大，我觉得难度非常大，因为人性的贪婪和恐惧感迫使自己动用改变系统规则的特权，这一动作彻底改变了游戏的结局，使得执行系统变成一纸空文。所以很多人模拟盘做出了非常好的盈利，一到实盘就亏的一塌糊涂。
    举个例子，杭州一期货公司的小L先生，他的一个客户购买了文华财经软件CH3自动化交易软件，装载了一自动化交易模型，采用日内高频交易方式。去年上半年运行收益不错，但是到下半年收益全数回吐，还继续亏损，这样的状态显然无法使系统执行下去了，显然下半年的行情走势已经改变，系统已经不适应后来的行情了。
     一直跟踪市场走势，今年来不少品种的日内走势有些新的特点：一，玩秒杀，瞬间快速拉出几十几百点的
价差，比如妖糖在8月15日上午跌幅巨大的情况下午开盘瞬间大量空单平仓，引发大量自动止损单发出，几分钟内封在涨停板上；二，走出短周期的脉冲波，在分时图上是快速直上直下；三，利用V型或者倒V型反转，来回吃短周期止损单；除少数品种外，今年下半年来行情大幅度震荡，无法判别长期趋势。
    这样的行情使得执行系统尤其困难，因为根据系统建立的仓位在出现大幅度的反复盈亏，或者一建仓就出现大幅度的浮亏，而系统并没有出现反手或者平仓的信号时，你选择坚持还是改变规则？
     由于不同的品种很行情会有多个交易系统供自己参考，不同的系统对同意个品种就会有完全相反的信号，这又是个艰难的选择，因为你只能执行其中以个系统。
     一个系统交易的测试报告中，主要的指标是：总盈利率、单笔最大止损额、连续亏损次数、权益最大回撤幅度等，这些都是考验能否将系统执行好的要素，那怕对其中的一个要素出现动摇的想法，那一切全数是可以否定，执行难度可以见此一斑。
    听听大家有没有更好的办法。

博晶纳

shawx 发表于 2012-9-24 10:51
这个是我个人一年半来权益3次大落 大起的基础上换来的实战经验与教训，当然目前已经开始进入正轨。过去的 ...

不错 赞一个。

shawx

博晶纳 发表于 2012-9-23 23:41
shawx 朋友对执行力的理解不错，在资金管理上也有相当好的计划，相信权益走势很稳健吧。

这个是我个人一年半来权益3次大落 大起的基础上换来的实战经验与教训，当然目前已经开始进入正轨。过去的权益曲线是不稳健的，今年6到8月中旬连续亏损，基本没什么盈利单，回撤竟然达到35%，那是我第二次艰难时刻，当然也是执行力与资金管理的华丽转身，第一次艰难时刻是交易信号系统从均线到高低价的转身。不过，终究还是挺过来了，权益走势 曲线从8月中旬开始稳健上升，回撤都比较小，但这么短的时间作不了什么数，权益走势 长期看才行，过个半年一年再看这曲线怎么样。

博晶纳

shawx 发表于 2012-9-23 18:17
如果我没遵守系统与资金管理原则，权益基本大幅回撤。如果没有过执行力这一关，执行系统相当相当的难。当然 ...

shawx 朋友对执行力的理解不错，在资金管理上也有相当好的计划，相信权益走势很稳健吧。

tantao15

执行确实是最难的一关啊

shawx

如果我没遵守系统与资金管理原则，权益基本大幅回撤。如果没有过执行力这一关，执行系统相当相当的难。当然随着对市场的认识与经验积累，会慢慢变好，但是质变是个很艰难过程。有人时间长，有人时间短，就看悟性与否定自己的能力了。

shawx

任何系统都有不适应期，所以资金管理相当的重要，特别那些不是做日内的期友。所以现在每个品种我的资金杠杆都不超过2.5，开仓往往杠杆在1 左右，赢利加仓原则。最多持有3个品种，持仓组合杠杆最大基本在5上下。

漂萍

博晶纳 发表于 2012-9-22 20:36
飘萍先生出口成诗，当刮目相看了。

嘿嘿，其实我只是个说书滴，啪……

闲言碎语表讲，表一表，打虎英雄武儿郎~{:soso_e113:}

博晶纳

少赔一点就好 发表于 2012-9-22 19:54
那只是打比方，我的意思是，你能不能坚持和自己系统的盈利水平很有关系。先有系统再执行，系统是你执行前 ...

非常有道理{:soso_e179:}

博晶纳

漂萍 发表于 2012-9-22 19:48
人为万物灵长，阴阳之道，胜负相容，天下武功，没有不败神话，败而不乱，求一丝苟活！

飘萍先生出口成诗，当刮目相看了。

少赔一点就好

博晶纳 发表于 2012-9-22 19:41
你是说100%的盈利水平吗？那可超级高手的水平啊，这市场里恐怕没几个吧。

那只是打比方，我的意思是，你能不能坚持和自己系统的盈利水平很有关系。先有系统再执行，系统是你执行前的工作，有点磨刀不负砍柴工的意思。

漂萍

人为万物灵长，阴阳之道，胜负相容，天下武功，没有不败神话，败而不乱，求一丝苟活！

博晶纳

少赔一点就好 发表于 2012-9-22 17:57
和你系统的效率也很有关，一个月100%的系统谁都能坚持下去。一个月1%估计就没几个人能继续。

你是说100%的盈利水平吗？那可超级高手的水平啊，这市场里恐怕没几个吧。

少赔一点就好

和你系统的效率也很有关，一个月100%的系统谁都能坚持下去。一个月1%估计就没几个人能继续。

火焰之神

只有亏疼了，执行力就会提高的。

亨利五世

建立一整套适合自己的有效交易系统已经很不容易了，而要完美地执行更是难上加难，这正是期货交易中成功者寥若晨星的原因。

东木

古浪 发表于 2012-9-21 13:42
是人 就有人性  人性中总有弱点的   所以 执行 很难到完美  从礼物摩尔 到  克罗  大师在执行上都能做到大成 ...

强烈认同，所以资金大了还是拿大部分资金做套利最保险。

六凡寓诸恶

系统，无非是为了避免人性的弱点。为了遵循系统而遵循系统，而忘了本质上去反思人性，是不是有点本末倒置了？个人的倾向还是灵活机动

六凡寓诸恶

系统，无非是为了避免人性的弱点。为了遵循系统而遵循系统，而忘了本质上去反思人性，是不是有点本末倒置了？个人的倾向还是灵活机动

博晶纳

小财神到了 发表于 2012-9-22 09:37
日内木有好的模型啊

日内基本上属于炒单一类，也是有模型，我是做日线，很少关心日内单，能做好日内更不容易啊。

小财神到了

日内木有好的模型啊