讨论：10000根K线内盈利可以证明一个系统的稳定性吗？？

MARTIN999

任何周期下，假设某系统在10000根K线内可以相对平稳获利（交易次数不会太少，并且交易的信号分布比较平均），那么可否证明该系统已成？

比如，30SK线，一个月10000根，1分钟K线，2个月10000根，3MIN,半年10000根。。。

理论上，一套系统，如果稳定合理交易完10000根K线周期，那么交易者是否可以认为统计数据可以支撑系统要求？

甲骨文

所谓的“系统”，本身就是伪命题。
无论多少根K线都不行，因为你验证的是过去，而面对的却是未来。

神的灵魂

用1万条K去验证一个系统,大概就是40个交易日,如果验证的仅仅是里面的一个模式,应该是足够的,如果模式不止一个,而是很多,就很难了.系统的验证,没3个月啥都别说.

MARTIN999

股民改期民 发表于 2014-11-23 08:40
系统，更关注是交易次数，而每次交易次数的K线数量是不定。只有交易次数的数量足够多，才有概率上的优势。

是的，其实我说的K线数和交易次数是对应的，因为一般做短线的，次数比较多，可能要不了10000根K线就可以达到百次了。所以我才说K线根数。

MARTIN999

驽马 发表于 2014-11-20 12:38
知道样本需要有代表性一说吗？ 如果没有，1亿根=0

这么给你说吧，

假设你连续8个星期采取某个办法获利了。难道你的预期是下8个星期可能是完全亏损？当然从理论上有可能。但是如果你的系统的设计符合市场本质，没有大的漏洞。那么你会这么预期吗？

要么是你没理解我在说什么，要么是我没理解你在说什么。

MARTIN999

吸星大法 发表于 2014-11-20 17:57
说得好，一针见血！楼主的问题就是想在市场里让他找到个确定性从而可以支持他交易下去，这也是绝大多数 ...

我从没想过要找什么圣杯。你和驽马错误理解我的意思。
如果你要交易，你需要你自己的一套系统吧？其实我想让大家谈谈的，是你们是用何种统计手段来确定自己系统的稳定性的。
如果你连一套自己相对成熟的模式都没有，又何谈一致性交易。
除非你和驽马反对一致性交易。


你们以为我说的系统只是某个简单的数量化信号吗？我在前面已经说过，是一致性策略的系统。

股民改期民

系统，更关注是交易次数，而每次交易次数的K线数量是不定。只有交易次数的数量足够多，才有概率上的优势。

啊K十四K

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:04
模拟10万根，时间成本太高，我现在看30S，还需要10个月哈。
高手，具体说说你的经验吧。

10个月的时间成本说高不高，说低不低！   看你自己怎么看了！ 很多东西只有经历过才知道当初的想法是多么的幼稚！{:soso_e149:}

吸星大法

驽马 发表于 2014-11-20 12:26
这么说吧，

1.如果这1万根由1000组10根组成，

说得好，一针见血！楼主的问题就是想在市场里让他找到个确定性从而可以支持他交易下去，这也是绝大多数亏货的圣杯思维，再找100年也不会给你找到的。

MARTIN999

古浪 发表于 2014-11-20 15:15
10000根K线  可能会找出几个定式的形态  应该是可以测算出一定的概率 可能做做定式还可以
但是如果周期 ...

很有启发！


我考虑的角度可能偏向于定式一点。。。

古浪

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:05
想了三天啦，古版，对这个主题有啥想法呢，讨论一下。

10000根K线  可能会找出几个定式的形态  应该是可以测算出一定的概率 可能做做定式还可以
但是如果周期小的话   可能也会面临这样的问题
比如  你是看1分钟K线的话
在日线级别的趋势面前，1分钟K线即便是杂乱无章，最终也要跟随大势啊
那日线面对周线，月线呢？

因此，脱离了整体，谈个体，可能意义不大

wc1225

甲骨文 发表于 2014-11-17 19:57
所谓的“系统”，本身就是伪命题。
无论多少根K线都不行，因为你验证的是过去，而面对的却是未来。

说的 好！

驽马

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:37
我们需要一些可以相对把握的东西，来增强对未来的预期性，难道不是吗。

知道样本需要有代表性一说吗？ 如果没有，1亿根=0

MARTIN999

MARTIN999 发表于 2014-11-20 12:35
你的这个说法稍微让我感到困惑。

未来是未知的，这话不假。但是我们研究的目的是为了在未来交易，对历 ...

我们需要一些可以相对把握的东西，来增强对未来的预期性，难道不是吗。

MARTIN999

驽马 发表于 2014-11-20 12:26
这么说吧，

1.如果这1万根由1000组10根组成，

你的这个说法稍微让我感到困惑。

未来是未知的，这话不假。但是我们研究的目的是为了在未来交易，对历史的研究也是为了服务未来的。未来有可能突然变异，但是在策略刚使用就马上变异的可能性微乎其微，而在有盈利的情况下，市场出现变异也好调整。

那么，你的意思是，用什么办法来大体判断一个策略的统计意义的稳定性呢。

假设，我交易了10000K线，是盈利的，那么理论上，下一个10000K线，可能是失效的。按照这个角度，交易就无法做了。

驽马

这么说吧，

1.如果这1万根由1000组10根组成，
2.如果这1000组来自不同市场不同品种，
3.如果这1000组每一组你都有1笔
4.如果你的盈利远超过你的最大回撤波动数量级

那么，恭喜，你的策略可以说“在过去是盈利的”，至于未来，依旧未知。

进一步，一点心理分析：
楼主这问题背后隐含对不确定性的惶恐，来市场这样的地方寻找“确定性”无异于水中捞月，唯有对“不确定性”舒适坦然才是出路。

MARTIN999

古浪 发表于 2014-11-17 23:29
我好好想想  明天再回复

{:soso_e100:}

想了三天啦，古版，对这个主题有啥想法呢，讨论一下。

MARTIN999

啊K十四K 发表于 2014-11-18 20:33
你也可以模拟的经历10万根k线再说吧！   然后验证验证一下自己的系统！  看是否跑赢手续费和是否和你当初的 ...

模拟10万根，时间成本太高，我现在看30S，还需要10个月哈。
高手，具体说说你的经验吧。

我的意思是：某一个系统，根据静态的历史复盘，在很大样本下也可以。但是是静态模拟测试，不是动态。

如果动态测试10万根，时间成本太高。

啊K十四K

你也可以模拟的经历10万根k线再说吧！   然后验证验证一下自己的系统！  看是否跑赢手续费和是否和你当初的理论相吻合！

啊K十四K

你也可以模拟的经历10万根k线再说吧！   然后验证验证一下自己的系统！  看是否跑赢手续费和是否和你当初的理论相吻合！

MARTIN999

来来去去 发表于 2014-11-18 12:22
10000根交易300根应该是机会率，说明出现了300次信号
交易300次的成功率说明信号的准确度，或者说系统的可 ...

交易次数当然也是一个重要的评价指标。
不过，300次交易，对于炒单，可能几天就实现了，但是低频的一年，2年，甚至多年都达不到。
我用K线数，而不用交易次数的意思，是说在完成了足够多的市场循环的周期内，自身的策略能交易几次就几次，（最少50次吧）。
因为，第一个1万K,和第2个1万K，经历的形态是差不多的。如果第一个1万K表现很好，那么第二个一万K表现很差？这似乎说不过去。

除非该策略完全失效，当然那是另一个问题了。我不是说超长的时间，而是某个策略有效率的时期内。