如何评估自己的交易系统（趋势跟踪交易者进）

鹰寂长空 · 发表于 2015-3-31 11:02:41

胜率赔率图

交易结果R乘数的分布图

招财葫芦 · 发表于 2015-3-31 18:41:05

鹰寂长空发表于 2015-3-31 18:04
很简单了，主要涉及趋势交易的三个方面：
整体交易的成功率（平均胜率），
整体交易的收益风险比（平均 ...

趋势追踪胜率一般都是在20到40左右吧，我个人认为这个不太重要。

鹰寂长空 · 发表于 2015-3-31 18:04:41

本帖最后由鹰寂长空于 2015-3-31 18:06 编辑

招财葫芦发表于 2015-3-31 17:44
说复杂好复杂啊，系统的参数很多，不过
我的方法很简单，去掉单笔最大盈利后，看净盈利与最大亏损的比值

很简单了，主要涉及趋势交易的三个方面：
整体交易的成功率（平均胜率），
整体交易的收益风险比（平均赔率），
单笔交易的收益风险比（R乘数）的统计学分布。

做为一名趋势跟踪交易者，考量的就是这三个方面。

招财葫芦 · 发表于 2015-3-31 17:44:36

说复杂好复杂啊，系统的参数很多，不过
我的方法很简单，去掉单笔最大盈利后，看净盈利与最大亏损的比值

523 · 发表于 2015-3-31 12:05:40

{:soso_e156:}

鹰寂长空 · 发表于 2015-3-31 11:03:30

样本不是很大，但是系统已经稳定，有评估意义