程序化滑点评估

sadrick

滑点也是分为有利和不利的，对于自己熟悉的模型 和熟悉的品种滑点是对自己的影响如何是比较清楚的  ，比如我自己熟悉股指期，我自己是能经常赚到有利滑点的  ，但对于一个不熟悉的品种  ，我怎么评估呢 ，比如我对橡胶不熟悉，是用小资金尝试一段时间吗 ，我介绍一个我自己尝试的方法 ；


一般人的程式模型都是基于图表的信号，以MC和文华为例，同时分为收盘价模型（K线结束发信号，下一k开盘发委托） 和 基于每一tick数据计算信号，出信号就发委托。我个人比较偏向于使用基于tick数据计算信号的 ，因为细致到每一笔来计算信号，个人经验觉得对于收盘价模型会细腻很多 (特别是短线）。上述两个软件收盘价模型稍微修改就可变成基于tick数据的模型。


    基于tick的模型回测也是运用历史tick数据来回测，其机制是某一tick达到条件即以该价成交，同理回测的精度比收盘价模型高很多，但就算是这样 ，我们似乎还忽略了一点，实盘中，促使你发委托的这一tick其实也是过去历史，成交价位到底如何还是不知道，而回测又只能将这一tick等价为成交，这些软件里面有对滑点的敏感性测试，但都是不利滑点，而往往这样会低估某些模型的绩效，面对这个问题，自己想了几天后，其实有个很简单的办法，就是在你回测时模型里加上当成交后下一TICK再发一次委托，也就是当你持仓大于零时，下一tick再成交一次。我们模拟一下实盘流程，当你资金量不是很大的时候，上一tick发委托（市价或超价），下一tick就能成交，中间就是网络反应时间，这个时间对于一般的网络都是可以应付的；回到回测，这样回测出来的结果再减去原始的模型的结果  就是剩下完整的全一下一tick成交的结果，这样就将有利和不利的滑点考虑进去。我自己用这个方法回测了一下股指和外盘 和我实际的成交偏差在10%以内。下面是刚刚回测我重来没有做过的橡胶，自有夜盘以来到3.15号的数据  原始不修改的模型回测结果是一手纯利6300  两tick一起回测是两手纯利 13600  ，两者一减，若实盘我评估每手利润有7000 ，再减去误差10% ，也就是大约6300左右   其实和我没测前的预期差不多
file:///c:/users/administrator.user-20150228tq/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/forum_mod=image&aid=96259&size=300x300&key=09592ecb8535d1b1&nocache=yes&type=fix.png


希望这个小改动对大家有帮助

sadrick

sadrick 发表于 2015-4-27 22:21
其实不是问题复杂  而是你不熟悉新的软件的机制   要系统的学学并且知道它的原理 用一些简单模型来做做回 ...

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招财葫芦

sadrick 发表于 2015-4-27 22:21
其实不是问题复杂  而是你不熟悉新的软件的机制   要系统的学学并且知道它的原理 用一些简单模型来做做回 ...

确实需要系统的梳理。

sadrick

招财葫芦 发表于 2015-4-27 20:45
sadrick是怎么解决这个问题？

其实不是问题复杂  而是你不熟悉新的软件的机制   要系统的学学并且知道它的原理 用一些简单模型来做做回测才知道 不然大脑会很乱的  反正金字塔我不知道怎么用 你要问楼上那位    文华的和Mc可以解答  不过我建议你先学文华的吧  

招财葫芦

sadrick是怎么解决这个问题？

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-27 18:34
上面模型是同一颗k线开仓和止损，提前下单看下面函数解释

CHECKSIG_SEC是复盘专用？我说的提前发委托单是指突破类策略，比如达到前20根高点就做多，这个做多的价格提前就知道了，那么怎么提前在这个价格挂多单？是不是只能用H>=HV(H,20)来作为触发信号？

1066313592

招财葫芦 发表于 2015-4-27 17:53
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK; //这里BK用的是对价吗？怎么体现出提前发委托单的？
ST>MA(ST,20 ...

上面模型是同一颗k线开仓和止损，提前下单看下面函数解释

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-4-26 21:33
就一般的k线周期可以这样做吗   。。你自己操作过这样的回测过程没有 ，，实践过就可以向那些使用金字塔 ...

       sadrick你们说的对于我有点深奥，我的短线回测是用限价回测，然后开平各加2个滑点，如果还是向上的曲线，就直接实盘了。实盘的时候商品期货平均是没有那么多滑点的，我的单量很小，基本不考虑成交量。
      日线级别，没有考虑过滑点影响。

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-26 19:09
加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,B ...

ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK; //这里BK用的是对价吗？怎么体现出提前发委托单的？
ST>MA(ST,20)&&C<O,SK;
C>HV(C,3),BP;
C<LV(C,3),SP;
(H-C)>(H-O)*0.2,SP;
(C-L)>(O-L)*0.2,BP;
MULTSIG_MIN(0,0,2);
AUTOFILTER;

sadrick

1066313592 发表于 2015-4-26 18:35
变通用1笔数据生成的k线，不就可以了吗？

就一般的k线周期可以这样做吗   。。你自己操作过这样的回测过程没有 ，，实践过就可以向那些使用金字塔的战友们科普一下具体过程  比如楼上的招财兄

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-26 19:09
加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,B ...

谢谢，我去研究研究。

1066313592

招财葫芦 发表于 2015-4-26 19:00
劳驾能否用文华或者金字塔举个实例？
我的编程水平处于复制粘贴阶段，不知如何做起

加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK;
ST>MA(ST,20)&&C<O,SK;
C>HV(C,3),BP;
C<LV(C,3),SP;
(H-C)>(H-O)*0.2,SP;
(C-L)>(O-L)*0.2,BP;
MULTSIG_MIN(0,0,2);
AUTOFILTER;

建议你去下载看看”程序化交易高级编程“教程，文化网站有；

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-26 18:33
要从编程模式去思考，任何平台都可以提前发委托单的；

劳驾能否用文华或者金字塔举个实例？
我的编程水平处于复制粘贴阶段，不知如何做起{:soso_e106:}

sadrick

好吧  我也说几句：    你只闻到我的香水 却没看到我的汗水 你有你的规则 我有我的选择 你否定我现在 我决定我的将来 你嘲笑我一无所有 不配去爱 我可怜你总是等待 你可以轻视我们的年轻 我们证明这是谁的时代 梦想是注定孤独的旅行 路上少不了质疑和嘲笑 但那又怎样 哪怕遍体鳞伤 也要活的漂亮!{:soso_e113:}

1066313592

sadrick 发表于 2015-4-26 18:29
现在金字塔可以基于tick回测吗

变通用1笔数据生成的k线，不就可以了吗？

1066313592

招财葫芦 发表于 2015-4-26 12:38
请教哪一个平台的程序化可以提前发委托单？

要从编程模式去思考，任何平台都可以提前发委托单的；

sadrick

其实上面的下载文件才是好东西  ，，我简直如获至宝，，都是函数说明，内容很丰富的， 可是没人下载啊。。。。。看来论坛心灵鸡汤类的内容更受欢迎

sadrick

1066313592 发表于 2015-4-26 18:27
文化软件可以用：MULTSIG 函数解决；
函数用法：
MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL)：设置信号复核确认方 ...

现在金字塔可以基于tick回测吗

sadrick

粤B-南山小散 发表于 2015-4-26 18:18
我实盘测试过股指了

你用什么方法测试股指   你的模型是那种类型的

1066313592

sadrick 发表于 2015-4-26 12:45
和7楼的大侠讲的差不多...  但其实收盘价模型稍作修改就可以变成基于tick的模型 ，文华的就要增加一些函 ...

文化软件可以用：MULTSIG 函数解决；
函数用法：
MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL)：设置信号复核确认方式，开仓信号出信号 Sec1 秒下单不复核,
平仓信号出信号 Sec2 秒下单不复核，一根 K 线上最大的信号个数为 N,INTERVAL 为数据时间间隔。


金字塔软件可以用：ALLOWREPEAT；解决。



函数用法：
表示是否允许指令在同一个周期内反复发出信号


例如：
TBUY(COND,1,MKT),ALLOWREPEAT;
表示满足条件后市价开仓,并允许在固定预警周期内反复开仓.


具体问题是，根据自己的条件需要，解决过滤问题就可以了；