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本帖最后由 主升浪 于 2015-8-15 15:04 编辑
今早上易家论坛登录不上
无聊时到‘鸡岛’观光‘风景’
偶遇一致力于中长线帖子
做隔夜趋势需要的坛友可以看下
对作者有分歧的地方
坛友们可以延伸讨论
有分歧故有江湖市场
隔夜一:
http://jiaoyizhe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=406884&mobile=2没有迷途的日内交易者、中长线交易者,你可以不看本帖。
我建议,所有日内亏损的人,都做日线交易,不废话了,直接上图开始解释原因。
这是塑料1309合约日线的一波下跌。
你看日线图上,顺着均线运用波段策略,趋势策略,结合资金管理,顺势加仓什么什么的资金管理,可以说赚钱是比较容易的。(先说一点,日线上的跳空日内交易者奢望不着。)
但是日内交易就不一样了,我们在当天日K线波幅已知的前提下,测试日内策略的这四种策略,然后分析每种交易策略的结果:
日内策略种类大概就是那么四类:
炒单,震荡策略,波段策略,逻辑交易策略。如果有人说日内我搞趋势型交易,那我劝劝你再读读书,再实践实践分析下可行性如何。-----------------------简单解释下逻辑策略,就是开盘价上加减一定波幅,出入场的策略,也是基于高盈亏比的,《短线交易秘诀》拉里威廉姆斯的书里有介绍过。
看第二个贴图,
这里的给出的亏损的结论可能比较极端,可能当天打平手或者小赚小亏的,我都归类于亏损,因为从长时间来看这是说大概率事件。这都属于策略性亏损,也就是说不可避免的亏损周期。
所以亏损原因,你一定占其中几条:
第一点:错误操作,心理失衡,报复性操作。(可避免)
第二点:仓位配置不当,与策略不匹配。(可避免)
第三点:隔夜跳空利润吃不着(不可避免)
第四点:波幅窄小的交易日长时间观察,一定亏,不可避免的亏损周期。(不可避免)
第五点:大波幅交易日里又不能从头吃到尾,该赚的日子里不一定能赚大。(不可避免)
第六点:价格滑移。(不可避免)
第七点:高昂的手续费(不可避免)
第八点:也很悲催,价格变动太快,该赚的单子开不上仓,夜路走多了总是要碰见鬼的(不可避免)
有人说我做震荡,准确率高于50%,又有1:2或3以上的盈亏比,那我帖子第一条都说了,你可以不看本帖。
以上八大条至少其中六大条,除了做中长线,你压根没可能克服,你说你做日内,那你除了去炒单,你还瞎折腾什么劲?你怎么可能赢?所以,都老老实实做日线交易吧!
隔夜二:
http://jiaoyizhe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=408505&mobile=2
中长线交易中,仓位是很重要的。如果一定要轻仓或强调风控,那有人会说那资金运转效率低下,所以中线交易有了两种做法:
A,中线交易时,直接从日K线进场, 仓位是轻仓的,或者说有严格止损保护的。
B,从日内做起,仓位放大!如果有盈利,就持长过夜,把短线单子拿成中长线,极大提高资金运作效率。
从图表上分析下结果:
不说拐点入场方法了,每个人拐点的判定是不一样的。我仅以突破入场的视角分析两种方法的交易效果:是以突破方法入场,那可以看到在顺均线的向上趋势中,突破点是2个,很明显的2个。好,再看图,记住突破前的小阴线小阳线以及十字星,
方法A:从日线上做突破,只有2次入场突破机会。而且仓位风控明确。
方法B :从日内入场,拿单子过夜,或者扛盈利单扛过夜,拿成中长线,分三种情况讨论:
1 如果是高胜率的入场策略,那么最大的可能是震荡策略,不可能持有仓位过夜。过夜的话,在小阴线小阳线的日子里平推掉甚至亏损出场是大概率事件!而且也违背了高胜率!
2 如果是基于高盈亏比的入场策略,那一定也是低胜率的,你看那2个黄箭头指出的突破点之前的小阴线、小阳线、十字星、横盘那么久 ,你前一天那日内盈利有限的单子、和狭窄的止损区域能抗的日线级别的一次逆向行驶吗?日内做不管你是用什么方法在这两个突破日K线之前入场,在小阴线小阳线、十字星的日子里平推掉甚至大亏损出场是大概率事件!
而且方法二的仓位较重!!如果聪明的话,扔掉隔夜盈利快跑吧。
3 复合型仓位方法,重仓日内入手,有盈利按日内交易策略平掉一部分,另一部分过夜持有。点评,这个方法你既然平掉了一部分,那还是日内仓位归日内仓位做,另一部分仓位回归了方法A。
最终结论就是======》 所有急功近利、妄图快速获大利的方法成功率上注定都是低概率的,无论你仓位高低。我是说低概率,没有说绝对不可能。还是稳健做中线吧!
隔夜三:
http://jiaoyizhe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=417703&mobile=2交易就三个阶段。
第一个阶段:刚接触期货,什么都不懂,完全主观交易,或者随意拿俩自己也不甚懂的指标胡乱弄,如同不会打架的人胡抡菜刀
第二个阶段:接触一段时间,经过学习,开始研究胜率、赔率、交易系统,开始痴迷概率,机械交易系统。时间久了,你会发现一些系统所不能覆盖和涉及的地方,或者短板。这个阶段是痴迷于“招式”的阶段。
第三个阶段:深刻理解风险管理的要义,于是部分抛弃机械交易的概念,机械化交易规则和主观交易结合,只有大的交易原则,抓住资金管理,除此之外没有太多的束缚和教条,就进化到了张三丰给张无忌说的“忘却招式”的境界,把“机械系统交易人”眼中的细活,变成“粗活”,到了这个阶段,你会感受到的就是自由,无论是心灵,还是财务,才会体会真正的大巧不工,大巧若拙。
这几个阶段啊,谁到了哪个阶段自己心里清楚。
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