程序化交易系统设计标准

菊花枸杞

程序化交易系统设计标准

程序化交易系统设计目标: 长期的低风险的稳定盈利的趋势交易系统.

首先考虑交易系统的破产风险,交易系统破产风险跟 成功率 盈亏比 单笔交易风险(占总资金的比例) 仓位风险(杠杆引起的高风险) 有关.
标准值(平均值):    35%<成功率<50%   2.5<盈亏比  单笔交易风险<总资金*2%  仓位风险<30%总仓位  
当交易系统达到以上四项标准值时,交易系统的破产风险接近于0. 交易系统背离标准值越远,则交易系统的破产风险的概率呈现非线性增加.

使用投资组合实现风险分散的目标: 不同交易系统的组合, 不同交易市场的组合,不同交易周期的组合.
标准: 投资组合之间是负相关性或弱相关性.
当投资组合之间的关联度越低,可以起到增加利润,降低整体风险的作用,但是组合之间关联度越高,整体风险是增加的,而不是降低的.

投资组合的数量标准: 弱相关性组合的数量适当地增加可以使交易利润增加,风险降低;但是过多的增加组合的数量,组合之间的关联度在增加,反而使交易系统的整体风险在增加.

平均利润标准: 短线交易系统(日k线周期以下) 200元以上; 中线交易系统(日k线级别) 500元以上; 长线交易系统(周k线周期) 1000元以上.

交易系统的规则的数量标准: 增加交易系统的规则的数量 减少了交易数量, 适当的增加交易规则可以使交易利润增加,但是过多的增加交易规则,反而对利润产生阻滞作用,让利润

降低.

初始止损放宽对交易系统产生的影响: 1.随着初始止损的增加,利润先稳定上升然后持平. 2.随着初始止损的增加,交易数量先下降,然后持平. 3.随着初始止损的增加,盈利交易的

比例先增加后持平.

初始止损标准: 初始止损有三种: 窄止损, 宽松止损, 过于宽松止损 ; 标准值是第二种,宽松止损.

交易策略是否适合经常改变? 交易策略经常改变 一般会产生 幅度较深的资金回撤和更长时间的资金回撤(相对于一套交易策略不变的系统).

最后总结: 交易系统的设计就是8个字 恰到好处 过犹不及  

贝尔哥力士

{:37:}不错啊

那又如何

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tomtian

{:05:}

xinjiangliufeng

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