关于策略有效性的困惑，请各位前辈、坛友不吝赐教

贼头

最近在思考策略有效性的问题，我感觉这个问题很重要，有一些困惑困扰了我很长时间，一直没有很好的理解，提出来向大家请教探讨，我是做日线交易的。
第一个问题：我发现我的策略在一部分品种上效果不错，在另外一些品种上效果很差，比方在铁矿、焦炭这些品种上不错，在菜粕、PTA这些品种上效果就不好。我应该只交易这些效果好的品种，还是完善策略使策略尽量满足大部分品种？我感觉好的交易系统应该是具有普适性。
第二个问题：
一个交易策略可能会失效吗？如何知道策略什么时候失效？有时候感觉一个策略失效了，但过段时间又会有不错的表现。而有时候感觉只是暂时失效，但事实是接下去好长时间都是失效。。。
第三个问题：
影响策略有效性的因素有哪些？趋势策略在震荡行情中会失效，除了这个因素，还有其他因素吗？是产品的波动性吗？
第四个问题：
如何应对策略失效？

很希望得到大家的解答，多谢！

gupiaohf

无所谓失效问题！那就是策略的包容性有问题！找到趋势的各种共性！你就会觉得真正的交易机会不是很多！所有的周期都是一样的。这样的话你再交易的时候就很舒服。知道为什么错！为什么对！其实错的也是对的！！多看看国外的品种。几十年的k线图表。特别是外汇品种！是最能说明问题的！！

冰清玉洁

在线等

招财葫芦

我抛砖引玉谈谈自己看法，我的看法并非是实盘得来，源于我多次使用程序测试过去10年国内期货数据，一家之言，仅供参考。
1.过去的数据表明黑色和有色的趋势性要远远好于农产品，大多数趋势系统都是在黑色和有色上表现的更好。再普适性的系统也是有的品种表现好有的表现不好。配不配农产品化工看你自己的选择，通常来说并不怎么影响资金曲线的表现。你可以在黑色上多配些，在其他少一些。或者再研究下化工和农产品的独特规律开发出一套适合的策略。
2.策略会失效，有些策略在三四年前都是盈利的，上了夜盘后就失效了。策略构建的底层规则变了，自然效果就发生了变化。趋势策略失效可以定个判断的标准，比如最大回撤超过了历史最大回撤的2倍。但是，说不定你认为它失效的时候恰恰也是它再次爆发的前期。要根据市场的环境综合考虑。
3.我认为策略的有效与否是建立在是否适合品种当前的波动规律上。好的策略都会有过滤震荡行情的措施。
4.趁策略没失效多赚点。多去研究市场，对市场的变化保持敏感性。多几套策略同时用。
归根结底，策略都是对过去的历史总结，而我们面对的是活生生的对手。一个策略可能在未来很多年都管用，也可能马上就不太管用了。只要在市场待的时间够长，总会把到手的还给市场。趁能赚钱的时候多赚点，该走的时候别留恋。有一辈子的教练没有一辈子的运动员。

jonathan520

学习学习

贼头

招财葫芦 发表于 2016-12-28 18:10
我抛砖引玉谈谈自己看法，我的看法并非是实盘得来，源于我多次使用程序测试过去10年国内期货数据，一家之言 ...

谢谢葫芦哥，每一次解答都很详细。

贼头

招财葫芦 发表于 2016-12-28 18:10
我抛砖引玉谈谈自己看法，我的看法并非是实盘得来，源于我多次使用程序测试过去10年国内期货数据，一家之言 ...

不知经过历史测试的策略在投入实盘后效果如何？和回测时的成绩差不多吗？

冰清玉洁

很好...........

银子源滚滚

冰清玉洁

招财葫芦 发表于 2016-12-28 18:10
我抛砖引玉谈谈自己看法，我的看法并非是实盘得来，源于我多次使用程序测试过去10年国内期货数据，一家之言 ...

醍醐灌顶

民心工程

楼主先搞清你来市场的目的好吗，是挣钱还是搞研究。管他以后干啥，环境变了再想方法呗

民心工程

越有效的策略适应期越短，越效率低的适应性越久

招财葫芦

贼头 发表于 2016-12-28 20:49
不知经过历史测试的策略在投入实盘后效果如何？和回测时的成绩差不多吗？

这个得看回测的策略，参数越少的适应性越强。并且测试时很容易犯一些错误导致结果出现偏差。想得到比较真实的结果，需要多回测几次，检查程序是否有优化的嫌疑或者含有未来函数。测好后，模拟运行几个月，再对比模拟的结果和这几个月回测的结果是否一致。

黄裳x2000

招财葫芦应该是大家了，所说的也非常到位。我是个亏货，不敢多说。有些观点不敢苟同。

招财葫芦

黄裳x2000 发表于 2016-12-28 21:44
招财葫芦应该是大家了，所说的也非常到位。我是个亏货，不敢多说。有些观点不敢苟同。

我不是，真正的成手就不愿意说话了。在将成未成时话最多

八号

想要策略尽可能多的覆盖品种本身就不大可能，只能是找到其中自己最看的懂的一个或几个品种。比如巴菲特股票，克罗商品没听他们在外汇上面的神话，索罗斯就只在外汇上面有他的传说
时效性，一个用多品种总有一个机会会出现，再就是适当缩小周期，次一级的机会相对多但同样陷阱也跟着多。论坛不是有个精华帖说你想要的建仓点一定会出现
失效在某一品种或是某一时间段肯定有，连续的按规则执行还是亏损可视为失效，至于连亏多久要自己把握
比如我做外汇的来说，08年之前的澳元、日元、瑞郎中间的套息交易策略还算有空间，08之后有些品种的套息就明显的失效了甚至于无效，而且到现在都还是失效。还有的品种原来动不动就八九十点的波动现在经常是三五几十点波动，那原来针对的策略就明显会不适应

贼头

民心工程 发表于 2016-12-28 20:57
楼主先搞清你来市场的目的好吗，是挣钱还是搞研究。管他以后干啥，环境变了再想方法呗

不弄清楚怎么赚钱……

古浪

如果是我啊   我是懒得弄  策略在哪有效就做啥 比如 豆粕 我就做不好  白糖也做不好  索性不做就是了   

66232633

这天下没有一劳永逸的事情，策略肯定有限制性，对应每个品种不说，对应时间也不一样，策略编制的时候就要考虑到这些，。换而言之，世界上有绝对的东西吗？找不到！那么策略肯定也是这样！妄求一下解决所有的问题，显然不现实，但是呢，在细化和局部，只要你找到对手的弱点，用你的长处去应对，这样，见招拆招，会好过的多！不过在这个时候，又提出你对市场判断的能力，这个将直接对你策略执行和甚至收益起到绝对作用，当然这些都是可以使用，简化，类推的方法，去做简单处理，，，智者见智了，也是个人水平不同，成绩不一样的原因了！

贼头

古浪 发表于 2016-12-29 12:41
如果是我啊   我是懒得弄  策略在哪有效就做啥 比如 豆粕 我就做不好  白糖也做不好  索性不做就是了

我的困惑正是在这里，之前策略在郑醇上的效果不错，但今年以来效果就很差了，是否换品种，这让我有种不安全感。。。可能是交易的领会还不够。

三把砍柴刀

贼头 发表于 2016-12-29 17:37
我的困惑正是在这里，之前策略在郑醇上的效果不错，但今年以来效果就很差了，是否换品种，这让我有种不安 ...

关注成交量和波动性即可。成交量和波动性类似的品种，一般都可以一个策略搞定。如果一个品种波动性和成交量发生大幅变化，那从前的机械策略基本是要淘汰的。