20个品种，满仓60%仓位，最大回撤27% 这个模型敢实盘不？

sheshedede · 发表于 2017-1-6 11:47:06

所有品种同样的参数，无未来函数，收盘价模型，但是至少需要10000000万资金才能够使用。

大家给个看法先。谢谢！

sheshedede · 发表于 2017-1-6 13:01:20

写错了，是10000000元，不是10000000万元

招财葫芦 · 发表于 2017-1-6 16:04:48

最少一千万资金起步？你的所有标准都是按IF来的吗?

sheshedede · 发表于 2017-1-6 19:25:01

招财葫芦发表于 2017-1-6 16:04
最少一千万资金起步？你的所有标准都是按IF来的吗?

20个品种，每个品种50万元，这样分配资金，所以总共1000万元。

招财葫芦 · 发表于 2017-1-6 20:43:39

sheshedede 发表于 2017-1-6 19:25
20个品种，每个品种50万元，这样分配资金，所以总共1000万元。

实盘中是不需要每个品种都那么多的

sheshedede · 发表于 2017-1-6 21:33:18

招财葫芦发表于 2017-1-6 20:43
实盘中是不需要每个品种都那么多的

是的，如果去掉IF和铜，一半资金差不多够了。或者换小品种，更少的资金都可以。

我是快乐交易 · 发表于 2017-1-6 21:48:59

你自己会C++编写？

sheshedede · 发表于 2017-1-6 22:16:59

我是快乐交易发表于 2017-1-6 21:48
你自己会C++编写？

不会

呼哈哈 · 发表于 2017-1-6 23:57:57

先拿小资金去试试这个系统

sheshedede · 发表于 2017-1-7 09:46:31

先拿一个亿的资金来试试

贼头 · 发表于 2017-1-7 12:06:36

策略是什么逻辑啊能不能分享下

兜揣麻袋叫财布 · 发表于 2017-1-7 12:14:32

都是理论的东西，没有实质意义

sheshedede · 发表于 2017-1-7 20:48:36

就是一个区间突破，过滤震荡想了N种方法都效果不好，己经无能为力了，心酸

贼头 · 发表于 2017-1-7 23:52:06

怎么会效果不好呢，回测那么好

sheshedede · 发表于 2017-1-8 12:13:30

贼头发表于 2017-1-7 23:52
怎么会效果不好呢，回测那么好

我仔细研究了一下策略内各个品种，之所以盈利是因为有螺纹和铁矿。如果去掉这两个品种，其实盈利下降很多，回撤也会增加很大。但是谁能确定这20个品种里面未来还会出现一个像螺纹的品种呢？如果不出现呢，岂不是死翘翘了。

此外，资金分配很大的影响了这个策略，因为螺纹一直盈利一直加仓，所以走势看起来不错。但是如果逐年平均分配资金测的话，就效果很差了。

实在没有一个完美的解决方法，一直不分配资金还是逐年均分资金。

靠，晕死了。

胡闹创益 · 发表于 2017-1-8 18:55:35

本帖最后由胡闹创益于 2017-1-8 18:56 编辑

sheshedede 发表于 2017-1-7 20:48
就是一个区间突破，过滤震荡想了N种方法都效果不好，己经无能为力了，心酸

过滤盘整行情，可以用MA60均线的线性回归斜率来衡量（当然，你想在更小的级别里操作，就用MA20均线的也行），但因为坐标系的缘故，它实际上是伪斜率（也就是返回的角度值，没有跨品种的普遍意义），需要根据每个品种设定相应的阈值来界定其“近似水平横向运动”的模糊边界。路过，雷锋一下，闪人走了。。。。。祝好运！

胡闹创益 · 发表于 2017-1-8 19:02:01

本帖最后由胡闹创益于 2017-1-8 19:14 编辑

另外，没看明白，楼主做组合合约策略的目的是什么？套利？似乎也不像；对冲？也不太像，一下子没缓过神来。如果资金量大到足以影响合约价格走势的时候，又不去坐庄，那就可不是研判和操作技术的问题了，恐怕就是羊入虎口了！一千万资金分散到20个品种上，每个品种也才50万不到，还好，若这个资金量入场集中在少数几个品种上，被主力侦测到的话，他要做的事情只有一件：打爆止损，然后再做他想做的方向。。。。。。
如果策略的底层算法和基础逻辑有效、稳健的话，做好一两个、或者两三个品种，不是更好吗？山上的野味多了去了，也不必全部都打中了，才算好猎人吧？！
模拟回测要做到收益曲线漂亮很容易的，但需要实盘检验才算。而模拟盘回测，需要将滑点、手续费都按真实情况考虑并代入，跑出来的成绩才有些参考意义。

sheshedede · 发表于 2017-1-9 16:31:59

胡闹创益发表于 2017-1-8 18:55
过滤盘整行情，可以用MA60均线的线性回归斜率来衡量（当然，你想在更小的级别里操作，就用MA20均线的也行 ...

非常感谢您的建议，我先试试

sheshedede · 发表于 2017-1-9 16:41:20

胡闹创益发表于 2017-1-8 19:02
另外，没看明白，楼主做组合合约策略的目的是什么？套利？似乎也不像；对冲？也不太像，一下子没缓 ...

我的目的是对冲和减小回撤，在多品种里去试图抓住某一个或二个品种爆发的机会，从而带来最大的贏利。若只选2或3个品种的话，会回撤太大或者错过其他品种的机会，我实盘就吃了这个亏。

sheshedede · 发表于 2017-1-9 16:47:19

胡闹创益发表于 2017-1-8 19:02
另外，没看明白，楼主做组合合约策略的目的是什么？套利？似乎也不像；对冲？也不太像，一下子没缓 ...

测试时按3个滑点，个别是5个，手续费高于正常的。