对波动率突破交易系统的检验

系统交易者 · 发表于 2011-8-23 13:46:51

待检验交易策略：
1、交易的时间框为日线图
2、波动率VE=昨日高点-昨日低点
3、设置买入止损指令：买入价=开盘价+70%*VE。止损价=买入价-50%*波动率
4、设置卖出止损指令：卖出价=开盘价 -70%* VE。止损价=卖出价+50%*波动率
5、一天交易结束，如果没有任何指令被激发，则取消全部指令。第二天，则从第2步开始重复。
6、离市：只有在获利或者是止损被触发的情况下才退出市场。如果收盘价高于买入价，无论多少，平仓离市。
7、如果所持仓位即没有获利，又没有触发止损，则一直持有到下一个交易日。

通过程序检验，基于两倍杠杆，不加仓模式，在股指期货（2010.4.16－2011.5.30）上得出如下结论：
1、使用70%参数开仓83次，累计盈亏：-12600元，胜率：35%，赢利比：0.99；
2、随着将70%参数扩大，可以实现赢利，但是交易量明显下降，成为中线交易系统，每单的止损空间很大，如果行情出现连续中等幅度波动，此策略会亏损严重。

骑驴去钓鱼 · 发表于 2011-8-23 14:36:54

之前的结果怎么样

deagle · 发表于 2011-8-23 15:33:38

怎么优化呢！

系统交易者 · 发表于 2011-8-23 16:02:06

这种交易系统类似海龟，思路简捷，可以赢利，但是最大的问题是很难熬过盘整回调阶段，现在还没有很好的办法提升它的表现。

系统交易者 · 发表于 2011-8-23 16:03:19

骑驴去钓鱼发表于 2011-8-23 14:36
之前的结果怎么样

你说的之前是指什么

知言 · 发表于 2011-8-25 13:47:09

{:28:}

蜜缸里的老鼠 · 发表于 2011-8-28 10:48:36

谢谢楼主分享！

那又如何 · 发表于 2011-8-29 04:55:32

{:28:}{:28:}

zzwwhh11 · 发表于 2011-8-30 10:08:06

LZ 讲的甚是学之学之