计算论证波段交易和日内交易的难易程度和收益潜力

那又如何 · 发表于 2011-9-27 22:58:25

本帖最后由那又如何于 2011-9-28 09:46 编辑

正确率X%手续费P止损点数N点差C赢亏比r,则赚钱条件如下：
      （rN-P-C）X%-(N+P+C)(1-X%)>0
例如1：r=1  P=2 C=1 N=7             X%=71% 正确率要高达71%才能不亏损；          代表日内
例如2：r=1  p=2 C=1 N=40             X%=54%             只要54%即可不亏损。          代表中短线隔夜
例如3：r=2  P=2 C=1 N=7             X%=48%             赢亏比变2后，日内对正确率的最低要求；
例如4：r=2  P=2 C=1 N=40             X%=36%                赢亏比变2后，中线对正确率的最低要求。

当然，你可以改进赢亏比r和正确率X%，举例：X%=80%  r=2

例如1：交易一次平均获利=6.8             每月交易30次       赢利204             2/3仓200手       40800点
例如2：交易一次平均获利=53                每月交易4次          赢利212                1/4仓75手       15900点

***以上只是趣味性的计算，你可以用自己的实战交易数据算一下，公式方便计算R用的1和2 在实际交易中，一般都大于3，看看你的方式从理论上过关了吗。

独孤求赔 · 发表于 2011-9-28 06:24:01

{:05:}

独孤求赔 · 发表于 2011-9-28 06:24:05

{:28:}

独孤求赔 · 发表于 2011-9-28 06:24:09

{:37:}

独孤求赔 · 发表于 2011-9-28 06:24:12

{:32:}

独孤求赔 · 发表于 2011-9-28 06:24:15

{:29:}

独孤求赔 · 发表于 2011-9-28 06:24:19

{:06:}

tomtian · 发表于 2011-9-28 10:18:32

{:05:}

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:40:06

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:40:34

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:41:02

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:41:30

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:41:58

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:42:26

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:42:54

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:43:22

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:43:50

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:44:18

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:44:46

支持！！！！顶！！！

Abelard · 发表于 2011-9-28 10:45:14

支持！！！！顶！！！