2024年4月起：一个完美主义者的交易记录

康德拉捷夫

前段时间病了一场，中间偶尔也做，但都是亏。
后来又入金1万元，这样从做期货以来已累计入金15万元，目前权益约1.14万元。
一个完美主义者，总试图将适用于各种不同情况的交易策略归一化，也无数次感觉系统定型了，其实都没有。
这次又有进步，终于将所有交易策略统一了。
也正是因此，一方面，交易频率大幅降低，胆子小了；另一方面，也越来越感觉要想从期货中赚钱太难了。
交易理念方面，也有变化，之前的理解都不完全正确。
不过，系统仍有问题待研究解决，主要是不同品种的走势受指数影响的情况，实际就是品种选择和不同品种的开平止问题。感觉快了。
去年4月，3周翻了3倍，一度以为自己成了，实际还是没有。
一年后如今又进入4月，现在重新出发，希望前方都是灿烂的阳光。
（后来一直没有记录过权益变化情况，等整理好之后再发）

康德拉捷夫

似乎摸着点门道了。

康德拉捷夫

对于市场终极本质的认识
不管交易系统是一个交易策略，还是分类的多个交易策略，市场本体的终极认识，应该不是一元论。我认为是二元论，也可能是多元论。
从二元论角度看，市场是人类的交易行为造成了趋势，即人类的价格行为是构成市场的第一元，包括交易行为、政策干预、人为操纵等。
但趋势的转折点是永远无法掌握的，顶多只是偶尔碰对了，趋势的转折点取决于宇宙的终极奥秘，比方说价格方面的黄金分割，为什么到这个价位就会转折；比方说时间方面，为什么到某个时间窗就会反转，这些是人类永远无法探究其原理的。这是构成市场的第二元。
由此可见，趋势反转点，就是人类价格行为到达天定时价拐点后，必然产生的价格动作。
捕捉趋势反转点，就是尽量逼近甚至把握天定拐点的时间或价格。江恩的时价分析工具目标即在于此。
当然，也可以勉强认为是一元论的。即将人类价格行为与天定时价拐点统一为由某种虚幻的概念构成。
有一个比较矛盾的问题，就是人为操纵价格时，天定拐点是否会失效？
这个就像是测不准原理，操纵只能限于时间或价格的一方面，而无法同时既操纵价格又操纵时间。
以上是终极本质，一般意义上的市场本质，我还是持原有观点，即1.5级混沌系统。

康德拉捷夫

要踩准自己时间框架下的每个拐点！
稍微有点感觉了。

康德拉捷夫

至高无上的交易理念
任何交易系统都讲究盈亏比，这个是交易系统的核心。一般盈亏比达到3:1，理论上交易系统的期望值大概率为正。
那有没有一种方法，使盈亏比趋向无穷大？
我认为，在盈利情况下，坚持持仓，对于上涨行情来说，理论上其盈亏比就会趋向无穷大。这是一个至高无上的交易理念。
不过，这只是一种理念，具体操作中会涉及开仓、止损、止盈、平仓每个环节。
此理念的用处在于，为交易系统的优化指明了方向。

康德拉捷夫

近段时间，盈了总会亏回去，亏了又会扳回来，始终没起色。
主要受制于单个品种与指数的关系，这个关系弄不清楚，单个品种的节奏总是无从下手。
最难解决的问题就是单个品种什么时候会逆势上涨，或者逆势下跌？
取得了一些进展，但不知道对不对头。

一步一步的

康德拉捷夫 发表于 2024-4-25 23:26
至高无上的交易理念
任何交易系统都讲究盈亏比，这个是交易系统的核心。一般盈亏比达到3:1，理论上交易系 ...

盈亏比三比一是理论上的，实际每一次下单，很难做到真的三比一

橙子勇士

如果你的系统思路是对的，正向的，确实适合各个品种。但是因为各个品种都是有个性的，你必须调整系统参数条件来适应各个不同的品种，还有同一个品种不同的时间合约也是不太一样的。。。
没有一个万能不变的系统适合任何品种。

康德拉捷夫

橙子勇士 发表于 2024-4-28 14:42
如果你的系统思路是对的，正向的，确实适合各个品种。但是因为各个品种都是有个性的，你必须调整系统参数条 ...

你说得很对。
这个问题就是有前面说的，要解决单个品种与指数的关系。
只有通过与指数相关联，才能将不同品种的不同特性以统一的方式显示出来。
比方说，相对强度指标（不是相对强弱指标），就是常见的办法，也就是通过比较单个品种与指数，来判定单个品种是强于指数还是弱于指数。当然，这是最简单的判别方法，没什么用处。但思路是一样的。

这个问题这几天已经取得了一些进展。从回测来看，效果还是有的，但还不够精确，现在正在力求使之更精确。
理想的境界是，可以精准判定哪一天任意品种会逆势上涨或者逆势下跌。
如果单纯跟随指数操作，这个用处不大。但是，要是捕捉到强势品种，并且在指数反转后，逆势持仓实现利润最大化，还是有用处的。
因为经常碰到这种情况：持有强势品种，又判定指数反转，但自己持仓的品种却继续推进，这时候到底是顺指数平仓，还是顺品种持仓，就容易无所适从。

康德拉捷夫

不同品种使用同一指标，如果参数要调整的话，可以用自适应参数。
不过，自适应参数比较复杂，要找到一种相对科学的自适应依据，这个还是有点难度的。
单个品种与指数的关系，很复杂，今天有点进展。
长假前一般不会有单边行情，长假后走势会变异，都不太适合操作。

康德拉捷夫

一年百倍不是梦！
希望本月起，资金曲线正式起飞。。。。。。

康德拉捷夫

单个品种与指数的关系太复杂，要实现逆势推进K线的精确定位，又须以另一个难题的解决为前提。
连续试了一段时间，现在这个前提性难题的解决思路基本明确了。
单个品种与指数的关系，方向是明确的，而且回测也证明是有效的。
这个前提性难题解决了，单个品种逆势推进的精确定位问题，就又进了一步。
不过，这一切并不影响交易，只是为了让自己的系统尽量完美。

康德拉捷夫

至高无上的技术分析理念
一切技术分析均须以统计数据为参考。
统计分析有两种，一种是事后统计，即对自己的交易结果进行统计分析，从而得出胜率、盈亏比等一系列指标，为系统优化指明方向。但事后统计有一个很大问题，即交易行为和交易情绪的影响，这是无法统计分析，这使得统计存在不稳定、不可控因素，也使统计结果有相当程度的失真。
另一种是事前统计，即根据交易信号进行统计，从而提前得出胜率等数据，但盈亏比事前难以统计。事前统计的好处在于在每笔交易前，就可以大致知道交易胜率，从而判定值不值得交易。
需要注意的是，统计数据只能作为参考，并不能作为交易依据，除非统计结果已经非常科学。
一方面，统计任何交易信号，都存在数据失真，不管是事后统计受到交易情绪影响，还是事前统计受到无法精确分类的影响，都不可避免，甚至还会出现误导或与实际恰恰相反的情况；另一方面，概率只是一种模糊的依据，提前统计胜率45%与55%在实际交易过程中，几乎完全无法区分。

康德拉捷夫

5月份开始，感觉交易有点顺起来了。
试图踏准最拐点，这是没错的，但有些时候符合技术标准就能踏准，但有些时候处于技术盲区，就不可能踏准，也只能顺其自然。

康德拉捷夫

单个品种与指数的关系，对我来说，是个不可能解决的难题。从这两天的下跌操作来看，单个品种与指数的关系始终是个瓶颈。
因为通达信软件在日线以下无法引用指数数据，这样就彻底不可能实现精确分析，也就永远无法弄清单个品种与指数的关联问题。
只能从交易策略方面去解决。
单个品种反转与指数反转关系：提前、同步、滞后。
好在，交易策略可以解决一部分，至于解决不了的那部分，只能随它了。

无念而念

老康你多少次“摸着门道”了？多少次差“临门一脚”？

康德拉捷夫

无念而念 发表于 2024-5-9 15:21
老康你多少次“摸着门道”了？多少次差“临门一脚”？

不管以前多少次感觉错了，万一这一次真摸着门道了呢？
而且去年4月做得比较顺，又经过一年进步，即使这次还是成不了，但感觉也不远了。
资金曲线最具说服力，哪天权益起飞了，我发出来，那就说明真成了。
如果一直没发权益记录，那就还是没成。呵呵。

康德拉捷夫

单个品种与指数的关联问题，以一个问题的解决为前提。
可能也未必是前提，却是我很久一直未解决的一个难题，所以总想着得先把这个解决了。
这次为了搞清楚单个品种与指数的关系，歪打正着把这个难题基本解决了。真好。
回头来看，以之前的技术和思路，这个问题是很难解决的，必须等到现在才能解决。

康德拉捷夫

单个品种与指数的关系，思路终于有了。后面就是要写出来，再回测和细化。这个问题一旦解决了，所有难题全部解决了。
我所理解的交易系统定型，只需要满足一个条件即可：不管怎么变，整个框架不至于要推倒重来。
如果整个框架要推倒重来，那系统肯定没有定型。
系统定型之后，有一个好处，就是只会增加和稍微修改，这样系统就会越来越完善。

不水船

可以的，起起落落才是人生