金融交易沉思录：一个专业交易员的自白(

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1、交流宗旨：礼让、谦和、求知、敬人。


2、谦卑心生起，利于求知；恭敬心生起，利于交友；惭愧心生起，利于止恶；忏悔心生起，利于改过；柔和心生起，怡然自乐。

3、金融交易的12字口诀：待机（确定性法则）；顺势（顺5、10、20日均线的势，简易柔顺法则）；控仓（稳健性法则）；止损、持盈、止盈（成长性法则）。注意这6个关键词的顺序不能改变。

4、趋势之后可能走盘局，也可能继续走趋势——与原来的趋势同向或反向皆有可能，这取决于日线级别的趋势在周线图和月线图中的位置和性质。一般来讲，趋势之后走盘局的概率大，越是凌厉的趋势就越是如此。

5、交易者应根据行情级别的大小、浮动利润的多寡、仓位的轻重和个人的风险偏好以及耐心、习惯等选择不同的交易系统来锁定盈利头寸。或选择“K五十”系统，或选择5/10/20日均线趋势跟踪交易系统。

6、越是小资金，越要当做大资金来做。要学会轻仓长线，用宏观交易系统指导下的微观交易系统来操作，并且只做小品种，不做大品种。

7、随着浮盈的增加，可以将锁定盈利头寸的均线型交易系统由小周期切换到大周期，变短线交易为中线波段交易。

8、标志性阳线的开盘价可以作为做多止损点；标志性阴线的开盘价可以作为做空止损点。

9、如果比较不错的浮盈（例如5%）被市场收回，则成本价是最后止盈价，最好不要让盈利的交易以亏损收场。

10、无论资金大小，都要轻仓运作。期货交易初始头寸的单品种杠杆倍率一般应限定为0.25倍，合并头寸以不超过1倍为宜，只有胜算极高的情况下才能提高到2～4倍，但要注意这里就是极限了！对于A股而言，初始头寸所占用的资金规模以25%为宜，然后可以在小时图或半小时图上出现标志性K线的位置依次投入另外三个25%，渐次满仓。这个过程用杠杆倍率来描述就是：0.25—0.25－0.25－0.25。实践证明，这是比较稳健的、量化的资金管理方案。

11、CRB延续指数是商品期货市场的大盘指数。一般而言，当CRB延续指数看跌、美元指数看涨时应做空商品；

当CRB延续指数看涨、美元指数看跌时应做多商品。如果CRB延续指数与美元同步涨跌，因对商品交易者来说，商品是第一因，美元是第二因，故应眼睛盯着自己正在做的品种，用相应的交易系统锁定它。只有对外汇交易者来说，外汇本身才是第一因。美元指数是指美元对6种非美货币的综合走势，6种货币按权重排列依次是（括号内为权重）：欧元（57.6%）、日元（13.6%）、英镑（11.9%）、加拿大元（9.1%）、瑞典克朗（4.2%）和瑞士法郎（3.6%）。由于澳元和加元属于资源货币，也可以说是含金量较高的纸币，所以我们经常用观察美元/澳元和美元/加元的办法，来代替对美元指数的观察。


12、（1）商品是货币的对立面；（1）股市反应经济预期；（3）股市有着自己的思想；（4）股市有高度的智能。