请问各位大侠，如何评价一个程序化交易模型的优劣呢？

我要耐心等

请大家说说吧！

古浪

至少在一定周期内是盈利的   而且回撤合理

我要耐心等

年盈利率多少和回撤多少算合理呢？

双木成林

最大回撤不超过20，年收益/回撤大于5 ，可判断为优秀。

没个人的风险承受能力和对收益的预期不一样，这是我自己做程序化的标准，一直按照这个标准来判断新开发的交易程序。

我要耐心等

双木成林 发表于 2012-11-26 21:09
最大回撤不超过20，年收益/回撤大于5 ，可判断为优秀。

没个人的风险承受能力和对收益的预期不一样，这是 ...

最大回撤不超过20，年收益/回撤大于5

这里的20指的是回撤百分比吗？年收益指的是年平均净利润吗？

双木成林

我要耐心等 发表于 2012-11-26 21:48
最大回撤不超过20，年收益/回撤大于5

这里的20指的是回撤百分比吗？年收益指的是年平均净利润吗？

是的，就是你理解的意思，衡量交易系统的风险公式有很多，比如常用的标准离差率。一般的程序化交易系统都会在测试的时候给出相应数据。
但是我还是习惯用收益回撤比这个简单的公式。这里还有一点小小的经验分享。我用交易系统都要有严格的收益回撤比，如果是优化过参数的，年收益/回撤要大于10才敢用。往往优化过参数的，事后表现都不如测试的时候好。比如我今年用的几个策略，在测试阶段，收益回撤比都是大于10的，但是今年整个实际交易的结果，却是7:1

我要耐心等

双木成林 发表于 2012-11-26 22:16
是的，就是你理解的意思，衡量交易系统的风险公式有很多，比如常用的标准离差率。一般的程序化交易系统都 ...

年收益/回撤大于5

在这里面用  年平均利润/最大亏损   是否更好一些呢？因为最大回撤有时候并不能真的会对收益产生影响，尽管最大回撤可以衡量保证金所面临的最大风险。

如果按照年收益/最大回撤的话，我的系统才3.有点低了。

还有，平均年收益率是多少才可以算不错的系统呢？

双木成林

我要耐心等 发表于 2012-11-27 06:31
年收益/回撤大于5

在这里面用  年平均利润/最大亏损   是否更好一些呢？因为最大回撤有时候并不能真的 ...

正如你说的，最大回撤百分比可以衡量当前持仓所面临的风险，因为我是复利投资，所以采用的是回撤百分比。如果一个10万的账户年平均收益是100%，年初亏2万与年终亏损2万承受的是不同的风险，因为持仓已经增加了。如果是单利投资，就用你说的年平均收益额/最大亏损额，因为持仓是没有变化的。对于什么样的收益率算是比较好的模型，这个还真难回答。就拿我个人来说，我给自己订的及格线是年收益60%，回撤控制在20%以内，只有3:1的回撤比。对于要使用的程序化模型，我要求测试效果要达到年收益超过200%，回撤20%以内。我也只做了2年的程序化，今年来看效果比较好，我的最大回撤在12%，今年收益85%左右。

我要耐心等

收益不错啊！学习!

pagecat

金融行业么  除了钱 什么都没有！
衡量你系统的优劣就一个指标：能赚钱！
赚10赔1大于0   赚5赔1大于0   赚1赔1大于0  赚1赔5大于0都是好系统
赚10赔1小于0  赚5赔1小于0.。。。。。。。。。。都是不好的系统

新丁

学习了，谢谢！

仰望

此论题不错！