讨论：10000根K线内盈利可以证明一个系统的稳定性吗？？

MARTIN999 · 发表于 2014-11-17 19:01:23

任何周期下，假设某系统在10000根K线内可以相对平稳获利（交易次数不会太少，并且交易的信号分布比较平均），那么可否证明该系统已成？

比如，30SK线，一个月10000根，1分钟K线，2个月10000根，3MIN,半年10000根。。。

理论上，一套系统，如果稳定合理交易完10000根K线周期，那么交易者是否可以认为统计数据可以支撑系统要求？

甲骨文 · 发表于 2014-11-17 19:57:24

所谓的“系统”，本身就是伪命题。
无论多少根K线都不行，因为你验证的是过去，而面对的却是未来。

啊K十四K · 发表于 2014-11-17 19:58:42

最终要的是看交易的次数，应该一万次交易之后，看是否跑赢手续费就证明是否稳定了！

这个问题以前我以为应该对的，但是我经历过差不多10万根k线之后对这个问题持有相反的看法！{:soso_e113:}

亏了14年 · 发表于 2014-11-17 20:00:24

如果1万根K线，交易机会有超过300次以上的话，我想我会尝试遵循次规则交易

MARTIN999 · 发表于 2014-11-17 20:47:35

啊K十四K 发表于 2014-11-17 19:58
最终要的是看交易的次数，应该一万次交易之后，看是否跑赢手续费就证明是否稳定了！

这个问题以前我 ...

你的意思是：看交易次数而不是看K线数？

为什么10万根K线后否定了这个观点？说说理由？

MARTIN999 · 发表于 2014-11-17 21:22:45

甲骨文发表于 2014-11-17 19:57
所谓的“系统”，本身就是伪命题。
无论多少根K线都不行，因为你验证的是过去，而面对的却是未来。

用“系统”这个词，容易产生误解。

我换一个说法：假设你用具有一致性操作方案的手法交易了10000根K线，你会认为你大体成了吗？

MARTIN999 · 发表于 2014-11-17 21:28:47

亏了14年发表于 2014-11-17 20:00
如果1万根K线，交易机会有超过300次以上的话，我想我会尝试遵循次规则交易

1万根K线，300次交易，那么频率相当高了哈。

我说10000K线的目的，主要是说明这么多K线后，基本行情能经历几个完整循环，并且各种常见形态都会出现。

交易频率的高和低，应该不改变经历的各种行情的形态特征的情况。具体频率看个人的策略。

tokyobm · 发表于 2014-11-17 23:14:30

嗯！继续思考下去

古浪 · 发表于 2014-11-17 23:29:27

我好好想想明天再回复

古浪 · 发表于 2014-11-17 23:29:38

我好好想想明天再回复

来来去去 · 发表于 2014-11-18 12:22:58

10000根交易300根应该是机会率，说明出现了300次信号
交易300次的成功率说明信号的准确度，或者说系统的可靠性

我是这么理解的

纵览全局 · 发表于 2014-11-18 12:28:41

甲骨文发表于 2014-11-17 19:57
所谓的“系统”，本身就是伪命题。
无论多少根K线都不行，因为你验证的是过去，而面对的却是未来。

历史会重复，所以才会有那么多经典图形 {:soso_e129:}

来来去去 · 发表于 2014-11-18 12:51:58

纵览全局发表于 2014-11-18 12:28
历史会重复，所以才会有那么多经典图形

历史会重复代表规律，市场是不是规律运动意见不一不好说
而运动有惯性市场有趋势存在，由过去推未来这一点才是系统存在的基础
除非推翻趋势存在性才能推翻系统

纵览全局 · 发表于 2014-11-18 13:58:38

来来去去发表于 2014-11-18 12:51
历史会重复代表规律，市场是不是规律运动意见不一不好说
而运动有惯性市场有趋势存在，由过去推未来这一 ...

市场没规律赚钱的那些人是怎么回事？

市场有随机的时候，也有也规律的时候

我们要做的是找到大概率有规律的部分重复的做就可以了

MARTIN999 · 发表于 2014-11-18 15:09:59

纵览全局发表于 2014-11-18 13:58
市场没规律赚钱的那些人是怎么回事？

市场有随机的时候，也有也规律的时候

我现在的观点是，相信自己的眼睛！我仔细看了过去几年的图形，单一品种，5年以上的图形都几乎没有什么大的特征变化，即使有变化，也在一定合理区间。

假设我的眼睛看到市场和从前不一样了，那么我认为就是不一样了。但是我看到的一天天的行情，实在是大同小异。所以我相信自己的眼睛。

MARTIN999 · 发表于 2014-11-18 15:14:53

来来去去发表于 2014-11-18 12:22
10000根交易300根应该是机会率，说明出现了300次信号
交易300次的成功率说明信号的准确度，或者说系统的可 ...

交易次数当然也是一个重要的评价指标。
不过，300次交易，对于炒单，可能几天就实现了，但是低频的一年，2年，甚至多年都达不到。
我用K线数，而不用交易次数的意思，是说在完成了足够多的市场循环的周期内，自身的策略能交易几次就几次，（最少50次吧）。
因为，第一个1万K,和第2个1万K，经历的形态是差不多的。如果第一个1万K表现很好，那么第二个一万K表现很差？这似乎说不过去。

除非该策略完全失效，当然那是另一个问题了。我不是说超长的时间，而是某个策略有效率的时期内。

啊K十四K · 发表于 2014-11-18 20:32:50

你也可以模拟的经历10万根k线再说吧！然后验证验证一下自己的系统！看是否跑赢手续费和是否和你当初的理论相吻合！

啊K十四K · 发表于 2014-11-18 20:33:38

你也可以模拟的经历10万根k线再说吧！然后验证验证一下自己的系统！看是否跑赢手续费和是否和你当初的理论相吻合！

MARTIN999 · 发表于 2014-11-20 12:04:47

啊K十四K 发表于 2014-11-18 20:33
你也可以模拟的经历10万根k线再说吧！然后验证验证一下自己的系统！看是否跑赢手续费和是否和你当初的 ...

模拟10万根，时间成本太高，我现在看30S，还需要10个月哈。
高手，具体说说你的经验吧。

我的意思是：某一个系统，根据静态的历史复盘，在很大样本下也可以。但是是静态模拟测试，不是动态。

如果动态测试10万根，时间成本太高。

MARTIN999 · 发表于 2014-11-20 12:05:50

古浪发表于 2014-11-17 23:29
我好好想想明天再回复

{:soso_e100:}

想了三天啦，古版，对这个主题有啥想法呢，讨论一下。

讨论：10000根K线内盈利可以证明一个系统的稳定性吗？？

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