关于交易爆单的探索

投机路.康姆 · 发表于 2015-2-11 22:25:27

本帖最后由投机路.康姆于 2015-2-11 22:30 编辑

因为做风控，所以，有时候对平仓的时间比较敏感

在秒杀的时候，有时候会穿仓，在对每次穿仓的复查中，我们发现了一些比较奇怪的现象

按照交易的逻辑来说，是不应该出现的，

我提出一个假设，交易所在接受到大批量报单的时候，撮合规则应该是倾向于有利大单；

当然，大家也许会说，交易的规则是价格优先，时间优先；

首先价格优先这个是铁律，但是如果是价格相同，时间相同呢？

例如同价格，同时间报上去的单子，其实，这个也是一个伪命题

交易所的服务器应该是基于一种扫描频率去接收单子，时间间隔很短的单子认为是同一笔，

这个机制在单量不多的情况下，是可以区分单子到达服务器的前后的

但是当秒杀发生的时候，海量的单子涌出，必然会出现大量的同时间，同价格的止损单

这个时候，谁先谁后就意味着少亏钱的问题了

而这个时候，我发现服务器是基于大单成交的原则来的，这个很要命啊~

不相信的人可以写个程序专门在秒杀单子风起云涌的时候同时报两个成交手数相差极大的单子进去看看

基本上我猜90%的情况都是大单子成交了若干笔，而小单子纹丝未动

能猎会逃 · 发表于 2015-2-11 22:58:31

{:soso_e160:}

西北沙 · 发表于 2015-2-11 23:03:13

这个有可能哦，毕竟保证了价格优先时间优先了，同一时间的单子先大单处理的话成交性能更高

下一站裸泳 · 发表于 2015-2-11 23:06:44

印象中好象<股票？>有个价格优先时间优先成交量优先
还是...?
看看各个交易所的指令规则有没有三优先?
期货涨停板时再加个平仓优先
套利单优先
嘎嘎

下一站裸泳 · 发表于 2015-2-11 23:06:47

印象中好象<股票？>有个价格优先时间优先成交量优先
还是...?
看看各个交易所的指令规则有没有三优先?
期货涨停板时再加个平仓优先
套利单优先
嘎嘎

悲鸣 · 发表于 2015-2-11 23:09:53

强者恒强，这个世界上所有规则本来就是倾向于强者的，弱者被消灭。

比如说有钱人容易更有钱，没钱的人基本很难翻身

xiao · 发表于 2015-2-12 00:55:02

热闹。