程序化滑点评估

sadrick · 发表于 2015-4-25 17:56:57

本帖最后由 sadrick 于 2015-4-25 17:59 编辑

滑点也是分为有利和不利的，对于自己熟悉的模型和熟悉的品种滑点是对自己的影响如何是比较清楚的，比如我自己熟悉股指期，我自己是能经常赚到有利滑点的，但对于一个不熟悉的品种，我怎么评估呢，比如我对橡胶不熟悉，是用小资金尝试一段时间吗，我介绍一个我自己尝试的方法；

一般人的程式模型都是基于图表的信号，以MC和文华为例，同时分为收盘价模型（K线结束发信号，下一k开盘发委托）和基于每一tick数据计算信号，出信号就发委托。我个人比较偏向于使用基于tick数据计算信号的，因为细致到每一笔来计算信号，个人经验觉得对于收盘价模型会细腻很多 (特别是短线）。上述两个软件收盘价模型稍微修改就可变成基于tick数据的模型。

基于tick的模型回测也是运用历史tick数据来回测，其机制是某一tick达到条件即以该价成交，同理回测的精度比收盘价模型高很多，但就算是这样，我们似乎还忽略了一点，实盘中，促使你发委托的这一tick其实也是过去历史，成交价位到底如何还是不知道，而回测又只能将这一tick等价为成交，这些软件里面有对滑点的敏感性测试，但都是不利滑点，而往往这样会低估某些模型的绩效，面对这个问题，自己想了几天后，其实有个很简单的办法，就是在你回测时模型里加上当成交后下一TICK再发一次委托，也就是当你持仓大于零时，下一tick再成交一次。我们模拟一下实盘流程，当你资金量不是很大的时候，上一tick发委托（市价或超价），下一tick就能成交，中间就是网络反应时间，这个时间对于一般的网络都是可以应付的；回到回测，这样回测出来的结果再减去原始的模型的结果就是剩下完整的全一下一tick成交的结果，这样就将有利和不利的滑点考虑进去。我自己用这个方法回测了一下股指和外盘和我实际的成交偏差在10%以内。下面是刚刚回测我重来没有做过的橡胶，自有夜盘以来到3.15号的数据原始不修改的模型回测结果是一手纯利6300 两tick一起回测是两手纯利 13600 ，两者一减，若实盘我评估每手利润有7000 ，再减去误差10% ，也就是大约6300左右其实和我没测前的预期差不多

file:///c:/users/administrator.user-20150228tq/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/forum_mod=image&aid=96259&size=300x300&key=09592ecb8535d1b1&nocache=yes&type=fix.png

希望这个小改动对大家有帮助

sadrick · 发表于 2015-4-25 18:22:16

做日内的，个人感觉橡胶5块一跳很不公平对比其他品种，定位2到3块比较好本来行情就很难做交易成本还那么大，。。。。。{:soso_e129:}你以为全世界就你中国能做橡胶啊交易所的拍砖领导

523 · 发表于 2015-4-25 21:48:46

{:soso_e156:}

凡人一世 · 发表于 2015-4-25 23:38:18

呵呵,习惯了,感觉橡胶还是很舒服的

sadrick · 发表于 2015-4-26 09:58:30

凡人一世发表于 2015-4-25 23:38
呵呵,习惯了,感觉橡胶还是很舒服的

兄弟，你做日内的吗今年以来橡胶斩获的收益如何可能你做其他品种会更舒服不妨拿小资金试试。。。。我是做股指和小标普和纽约黄金的，我一般用5成仓位，根据我回测的结果如果今年做橡胶收益大概40%左右，相对于我来说机会成本太大。

数字巨无霸 · 发表于 2015-4-26 10:11:06

基于tick数据计算信号的
程序可以这样开平仓吗？
这样利用这个tick，怎样定义每一个，是时间定义它还是别的

1066313592 · 发表于 2015-4-26 11:26:58

数字巨无霸发表于 2015-4-26 10:11
基于tick数据计算信号的
程序可以这样开平仓吗？
这样利用这个tick，怎样定义每一个，是时间定义它还是别 ...

不用这么麻烦的，如：c>ref(h,1)开多；就是条件成立时，以ref(h,1)加一个变动价位发委托单就好了，不用等到K线走完才发委托单。

招财葫芦 · 发表于 2015-4-26 12:38:14

1066313592 发表于 2015-4-26 11:26
不用这么麻烦的，如：c>ref(h,1)开多；就是条件成立时，以ref(h,1)加一个变动价位发委托单就好了，不用 ...

请教哪一个平台的程序化可以提前发委托单？

sadrick · 发表于 2015-4-26 12:45:52

本帖最后由 sadrick 于 2015-4-26 12:50 编辑

数字巨无霸发表于 2015-4-26 10:11
基于tick数据计算信号的
程序可以这样开平仓吗？
这样利用这个tick，怎样定义每一个，是时间定义它还是别 ...

和7楼的大侠讲的差不多... 但其实收盘价模型稍作修改就可以变成基于tick的模型，文华的就要增加一些函数 MC的基本不用(特殊模型除外），只需开启tick回测，，，关键在于你要变成基于tick的模型才能用上面我说的去评估滑点。。。。有兴趣再交流

下面是我问了很久才拿到的TRADESTATION关于函数的说明文档，，里面和MULTICHARTS的语法通用英文的一千多页

EL_FunctionsAndReservedWords_Ref.pdf (2.35 MB, 下载次数: 138) 很详细

招财葫芦 · 发表于 2015-4-26 15:23:16

我用金字塔测试，没有tick数据。
我看楼主的意思是滑点的成本其实是不大的，有利滑点和不利滑点都差不多，相互抵消就没剩下多少，不能用过高的不利滑点测试，以免错失不错的策略。

文清 · 发表于 2015-4-26 16:34:05

我炒股指基本是不利滑点。

粤B-南山小散 · 发表于 2015-4-26 16:57:59

我是直接加手续费，因为易盛不支持滑点，所以我把滑点都加到手续费里面了。
实盘后，误差还是比较大，但是长期有个平均值。

sadrick · 发表于 2015-4-26 18:14:51

粤B-南山小散发表于 2015-4-26 16:57
我是直接加手续费，因为易盛不支持滑点，所以我把滑点都加到手续费里面了。
实盘后，误差还是比较大，但是 ...

你的软件不需要支持滑点敏感性测试只要支持基于每笔tick发信号的模型就可以按照我上面的来做你资金量不是非常大的话都很有参考意义，资金量大的话就要加上成交量作考量，我自己比照实盘外盘和内盘误差都在10%以内如果是收盘价模型那就要修改了

粤B-南山小散 · 发表于 2015-4-26 18:18:13

我实盘测试过股指了

1066313592 · 发表于 2015-4-26 18:27:04

sadrick 发表于 2015-4-26 12:45
和7楼的大侠讲的差不多... 但其实收盘价模型稍作修改就可以变成基于tick的模型，文华的就要增加一些函 ...

文化软件可以用：MULTSIG 函数解决；
函数用法：
MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL)：设置信号复核确认方式，开仓信号出信号 Sec1 秒下单不复核,
平仓信号出信号 Sec2 秒下单不复核，一根 K 线上最大的信号个数为 N,INTERVAL 为数据时间间隔。

金字塔软件可以用：ALLOWREPEAT；解决。

函数用法：
表示是否允许指令在同一个周期内反复发出信号

例如：
TBUY(COND,1,MKT),ALLOWREPEAT;
表示满足条件后市价开仓,并允许在固定预警周期内反复开仓.

具体问题是，根据自己的条件需要，解决过滤问题就可以了；

sadrick · 发表于 2015-4-26 18:27:11

粤B-南山小散发表于 2015-4-26 18:18
我实盘测试过股指了

你用什么方法测试股指你的模型是那种类型的

sadrick · 发表于 2015-4-26 18:29:13

1066313592 发表于 2015-4-26 18:27
文化软件可以用：MULTSIG 函数解决；
函数用法：
MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL)：设置信号复核确认方 ...

现在金字塔可以基于tick回测吗

sadrick · 发表于 2015-4-26 18:33:14

其实上面的下载文件才是好东西，，我简直如获至宝，，都是函数说明，内容很丰富的，可是没人下载啊。。。。。看来论坛心灵鸡汤类的内容更受欢迎

1066313592 · 发表于 2015-4-26 18:33:28

招财葫芦发表于 2015-4-26 12:38
请教哪一个平台的程序化可以提前发委托单？

要从编程模式去思考，任何平台都可以提前发委托单的；

1066313592 · 发表于 2015-4-26 18:35:41

sadrick 发表于 2015-4-26 18:29
现在金字塔可以基于tick回测吗

变通用1笔数据生成的k线，不就可以了吗？