论道期货

前进的蜗牛

　走了很久，想把一些自己的所见所想记录一下，文笔不好，请大家见谅！

　　我们都有一个理由才进入期货市场，也许大家都会说，我是为了赚钱才进来的，这没有错，我也是，呵呵。但是，这是一个零和博弈的市场，你是在玩一个对抗性游戏，你亏了对手赚钱，你赢了对手亏钱，交易所本身不创造财富，他们只是提供了一个大家下注的场所，他们做的是一个稳赚不赔的买卖（不管行情如何，交易双方都要给他们交手续费）。说道这里，很多人的理解就是期货无非就是合法的赌博了，这里有个问题，如果这玩意和买彩票一样，那么确实有少数人可以做到每年稳定的盈利，可是我没有听说过同一个人每年可以稳定买彩票中五百万，区别大家思考过吗？期货交易过程中任何一个环节单独去讨论都可以出本书了，有人痴迷于研究如何进场（技术类的书最畅销了），有人说止损就会成为赢家，有人说顺势交易才是王道，有人说隔夜有风险，日内才是安全的，各种门派恰好似武林大会，谁都不服谁，甚是热闹啊！交易真的有这么复杂吗？金钱漫天飞舞离你很近，你一伸手就被剁手，从无知无谓到看见波动就惶恐不安，晚上更是起来看外盘，从此陷入无尽的折磨。

　　自2011年进入期货市场以来，无数个不眠之夜都在反复的思考，这条路选对了吗？尝试了各种技术指标，方法，看遍了古今中外各种交易类书籍，有过狂喜（几天内赚几十万）有过极度的恐惧（一天亏掉十几万），经常被市场教训得体无完肤，狼狈之极。直到有一天，偶然看到四个字，才最终顿悟（未完待续）

前进的蜗牛

　我曾经在广告行业呆过一段时间，也看过很多专业方面的书籍，有一句话至今烙印在脑海里。美国宝洁公司（世界上最大的广告客户，每年几十亿美元的广告费用）的一位前CEO说道：我知道我们公司每年花的广告费起码有一半是白花了，但是我不知道是哪一半。这个世界上做任何事情都有成本，要么是时间，要么是金钱，要么是生命（贩毒杀人越货之类），一切的一切都是一种交换而已没有例外。
　　盈亏本是一家，如果你厌恶亏损，态度是零容忍，那么除非你不要交易，不交易就不会亏损，也不会盈利。真正顶级的职业玩家，胜率没有超过五成的，也许你会说了，这算哪门子高手啊？这样吧，假设他们单笔交易亏损的底限是一万，十次交易亏六次，那么总共会亏六万，另外四次盈利的时候单笔是三万那么总盈利就是十二万，十二万减去六万等于真正的盈利是六万。现在你知道了吧，这就是他们信心的来源，所以他们丝毫不去猜测市场未来走向，只是根据自己的规则行动（一套期望值为正的交易系统），他们绝对不会在一笔交易梭哈，加上匹配了优异的资金管理让他们可以活到收获的季节。
　　对于单笔交易来说，概率高不代表绝对会盈利，概率低也不代表绝对会亏损，即使是错误的理论方法在某个节点也会让你大赚一把，除非你干完这把永远离开，否则，嘿嘿 刚才说过盈亏同源，但是这种错误的方法也会在未来将你前面的所得全部剥夺，从哪里来回哪里去。很多人喜欢抄底摸顶，根源在于他们只想到万一反转后的巨大落差所导致极大潜在的盈利前景，却忽视了这种行为的成功的概率到底有多高。随便找一个历史上的趋势行情，真正的顶和底只有一个，而且是事后才知道，事前根本无法预知。换言之，顺趋势做只会错一次，逆势做却可以错N次。顺势而为真的是老生常谈，可是真正懂的没几个，没别的，人性使然！

前进的蜗牛

　说到这里，朋友们会很想知道，他们是用什么技术指标,怎么做到的，是不是有什么绝世神功，是不是每天盯盘很用功，甚至，他们是不是做现货的，是不是知道内幕的，是不是有大笔资金来操作？可能事实要让你们失望了，这些人都是凡夫俗子，他们每天都不在电脑边上，他们或多或少都有一个爱好，摄影，徒步，旅行，钓鱼等等呵呵 是不是和你想象的差很远。他们的经历和大家一样，都经历了无数的困惑苦恼，甚至有的爆仓N次，离婚（钱不是万能的，没钱可万万不能啊），家里人极度的不理解（只见投入，不见产出），朋友一听你做了期货，眼神怪怪的，套用一句电影台词：英雄真他妈不是人干的！只是他们最终通过残酷的搏杀明白了自己可以干什么，什么干不了，承认自己非常渺小，应该走什么样的道路，正因为这样，传奇就此开始，因为他们自己也不知道，他们加入了万分之一俱乐部（淘汰率真的太吓人，万分之一还往多说了）

海浪风雨无阻

拜读，期待

前进的蜗牛

　 我们都熟知一句交易名言：趋势是你的朋友！这句话很对但又是一句废话，顺势交易也能玩死人，什么重势不重价，以农产品为例，暴跌一千点你才追空（刚开始不敢追击），反弹个三百点五百点，在杠杆的作用下没有几个人受的了的。大部分人注定了一辈子在里面打转转，整天寻求圣杯，各种秘籍里无法走出来，直到黯然离场。我们从事很多职业都需要几年甚至十几年的经验累积，才能达到一定的专业程度，可是在期货市场还真的没有说老人（指从事了几年或更多时间的交易者）就比新人有更多优势，甚至有些新交易者带着一笔钱短期内就创造了一个又一个的神话，这种事情我们还见得少吗？但是我这几年的交易生涯发现有个很有意思的事情，有一种人很少，极度稀缺，就是每年都在稳定前进的人，你看他们的本金增长吧吧，真的不多也许每年百分之二十，百分之三十，好的年景可以更高点（如果你听多了一年几十倍的神话的前提下）。可是他们每年都保持这种水准，你别小看了他们的增长速度，五十万本金每年以百分之三十的平均增长，十年下来接近九百万的收益，他们的厉害之处在于，他们不需要重仓搏杀，不需要冒杀头的风险，不需要每天做日内伤脑筋，不需要看夜盘影响睡眠。

前进的蜗牛

海浪风雨无阻 发表于 2015-7-9 16:28
拜读，期待

     谢谢捧场

海浪风雨无阻

客气，静心探索建立操作系统中！

前进的蜗牛

海浪风雨无阻 发表于 2015-7-9 23:20
客气，静心探索建立操作系统中！

      能静下心很好

游离临界

没了？？？

贼头

看到哪四个字？

紫苏

很神秘的四个字

前进的蜗牛

    我们很多人都是从股票市场转战过来的（本人就是），一开始都按照股票的思路去做期货，比如抄个好价位死拿，赔死都不知道怎么回事（股票只能做多，所以我们天然的喜欢做多，股指期货除外）。期货和股票的区别，大家真的认真去思考过吗？股票除非退市，原理上你的股票不会等于零，你可以满怀希望等待。可是期货主力合约的生命期最多五个月，从资金开始进来到临近交割月资金全部平仓，即使你看对方向了，也许也等不到收割的那一天。另外期货对手盘的存在导致了行情在发展过程中剧烈的程度远超股票，股票你赚钱的时候也许走早了有少许遗憾，可是在期货上一旦行情展开你的对手（前提你站对方向的那一边）每天都在祷告今天是最后一天，动用杠杆低的可以多扛一段时间，重仓的迅速等来保证金催款通知单甚至爆仓。一旦受不了了，他们止损平仓的指令方向刚好是赢家的方向（比如上涨趋势，空头平仓的指令是买入平仓），所以，行情运动速度更猛烈了，胆子大的赢家还可以运用浮动盈利资金(交易所允许)继续追击开新仓，而亏损者却每天账户的资金都在减少（交易所实行无负债结算制度），很显然，天平倒向赢家。

前进的蜗牛

游离临界 发表于 2015-7-10 12:18
没了？？？

  后续会继续更新

前进的蜗牛

　不了解事物的本质，却想把这个事情做好，谈何容易？大部分人从一开始就踏上了不归路，因为你的选择就注定了结果。我一个朋友，前年开的户，去年7月份开始时候顺大肆做空橡胶，螺纹等工业品，而且在趋势发展的过程中还大胆加仓，可以这么说赚嗨了，每天饭都多吃几碗非常HAPPY！作为朋友，我建议他平仓后出去旅行奖励自己一下，放松一下，可是，他不听，因为短暂的极度成功导致极度自信，到了下半年他还是保持这种思路，所谓的基本面大家都知道，不怎么好，他的思路还是只空不多，结果碰到大幅的反复波动，赚来的钱全部吐回去了，现在整天都不开心，甚至怀疑自己到底能不能把这个事业做下去了。世界上还真没有一个事业可以让人这么快的心情极端转换（赌博只是娱乐所以不能称之为事业）。这里问大家几个问题，交易之道就在这里（纯属抛砖引玉），第一：你的本金是否需要考虑每月开销（房贷，吃饭，娱乐等），这个非常关键，事关生死。第二：有没有一种方法可以百战百胜，如果有，那么可以每一次都满仓干，如果没有，那么怎么办？第三：趋势真的存在吗？第四：战略和战术如何配合（你的理论如何实践）？第五：说的到做的到吗？

一心不乱

那四字不会是，远离期货吧，哈

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熊是熊猫是猫

写得很好，欢迎 楼主 继续呀

青牛

四个字：随波逐流？

前进的蜗牛

       我有一辆国产的手动挡7座商务车，一次一个朋友借我的车去接人，结果还车给我的时候他说，你这个车太难开了，一路上熄火十几次，现在脚还是发麻，他说奇怪了，看你开的时候行云流水，非常顺当，怎么我开就不行呢（朋友自己平时是开自动挡的小车）？这里大家思考一个问题，我的车在没有机械故障的情况下我开自己开很顺畅，为什么我朋友开就不行呢？同样一辆车，两个不同的人来开就有两种结果，为什么？　　我经常在不同的场合听到同一句话：我想做生意发财，就是苦于没有本钱，潜台词就是：如果有本钱，我就能发达了。真的是这样吗？后来我问过几个人，我说，你不是想做生意吗，这样吧，假设有个老板肯借你500万，要求不高，只需要年利率百分之十五的回报，你敢问他借吗？我听到的回答都是，不敢（除非你借了就不想还）！
　　我说的这些好像扯远了，其实只是向大家指出方向，钱本身不是问题所在，驾驭金钱的人的能力才是关键，这就是诸位要努力的方向了。在生活中很多生意，我们都惧怕对手实力比你强大，不说别的，光价格战就够你喝一壶的，不是吗？可是在期货市场，我们不需要害怕任何机构，任何人，不管他是有50个亿，有五千万，还是五百万，在期货市场如果他们理念不正确一样白搭，他们从大可以变小（这个速度可以很快），而普通人小资金从小也可以壮大（需要长时间努力）。
　　做过期货的人都知道，期货无非就是多空两个交易方向，为什么就这么难呢？看大师写的书热血沸腾，怎么自己一到实战就不知所谓了呢？太多太多东西影响你了，美联储主席讲话，非农数据发布，央行降息，降准，中国大妈大战华尔街，每天的持仓龙虎榜，什么浙江永安大战中粮，超卖超买，波浪理论，黄金分割，美国干旱等等等，这些东西有用吗？你在开仓前，持仓中，止损或者盈利平仓的时候，是不是很多东西让你纠结？本来想做短线的吃差价结果走出了单边市（做反了悲剧），本来想做趋势的结果震蛋来震荡去（晕了）。这些我都经历过，也苦恼过，直到有一天偶然看到毛主席一个著作，里面有四个字彻底让我惊醒， 实事求是。很简单的四个字，也许你们经常见过听过，但是我当时就好像苦练绝世武功，突然打通任督二脉的感觉，一下子就通了。这个时候再去看K线图，就简单明了了，对，正如你看到的，现在市场是涨（不是一两天，而是持续一段时间，方向向上），是跌（大方向连续的下降），你肉眼可以看到，不用去猜测，正如杰西利弗摩尔所说：多头市场做多，空头市场做空，很简单对不对，为此我可花了几百万美元学费！明明是一个涨势很好的品种，我们却想去做空，给它迎头一棒，明明这段时间跌跌不休我们却想抄底，这些想法不是经常浮现在你脑海？正如我前面所说，你的方法从一开始就注定你了的结果，没有悬念的。

前进的蜗牛

熊是熊猫是猫 发表于 2015-7-12 11:31
写得很好，欢迎 楼主 继续呀

       谢谢捧场啊！

前进的蜗牛

     　我问过很多做期货的同行，开户后第一次交易结果如何？结果发现，大部分人第一次交易都是赚钱的，还有很多人连续几次都盈利的，正如电影里说的：我猜到了开头却没有想到结尾，正是初期尝到的甜头让你低估了这个事业的残酷性，特别是从股票转战过来的朋友，看到期货T+0的交易规则更是爽翻天（股票是T+1，今天买必须明天才能卖），一天可以交易无数个来回，多完就空，空完翻多，从早上九点开盘到下午收市，小日子活得很充实，一天赚个千儿八百的，一个月22个交易日，是不是比打工强多了，巴菲特我来了。。。。
　　期货公司很负责啊，他们基本都给每个新入行的交易者灌输隔夜有风险，日内交易是最安全的，可以重仓干，收盘前平仓。期货公司靠什么为生？大家想过吗？