分享我的交易系统与核心交易理念，记录我的交易日志

锁螺丝2010 · 发表于 2016-1-15 11:41:42

关于交易一致性的难题，我想我已经找到解决的方法了。
2016年，我们试试看效果怎么样。

锁螺丝2010 · 发表于 2016-1-18 15:22:54

《随笔》

面对交易账户资本的起起伏伏，总是感觉资金增长的时候好艰难，回落地又如此迅速。每当看着资本回落，我总是很着急，想尽方法地阻止它回落。但是往往一着急，却掉的更快了。
交易者、市场和单子，到底是什么样的关系呢？进一步说，怎么才能处理好他们的关系，最终实现盈利的目标呢？？
我想到了一个关于掷轮盘的游戏：
交易者是庄家，制定规则。
市场是玩家，执行规则。
单子是筹码，买定离手，记录结果。

1. 庄家不知道玩家每一次会在哪里下注。同样，交易者也不知道市场每一次会朝哪个方向运行。
2. 庄家制定规则，以此获得些许的概率优势。同样，交易者制定交易规则，以此以此获得些许的概率优势。
3. 庄家不怕玩家赢钱，怕的是没有玩家。同样，交易者不怕市场造成的亏损，怕的是没有市场可以交易。
4. 庄家认为只要玩的人越多，就越有机会赢钱。同样，交易者认为只要交易的次数越多，就越有就会赢钱。
5. 庄家赢靠的是概率，玩家赢靠的是运气。

   所以，庄家想要赢钱，必须有一套有优势的规则，同时必须保证规则不变的情况下重复的玩下去。
   记住，我们是庄家，市场才是玩家。千万别搞反了。
   关于概率优势的问题，终归不过是“截断亏损，让利润奔跑”。把这句话转变为几条符合交易系统的规则，写成代码，电脑会帮庄家无条件的执行的，并且保证一致性。

   总结，把进场的决策交给自己，把持仓管理交给EA。

锁螺丝2010 · 发表于 2016-1-25 17:27:37

交易的真相：原来山顶上什么也没有，但是…
http://www.ejia7.com/forum.php?m ... 6&fromuid=97868
(出处: 易家网—交易之家期货人的网聚家园|期货门户|期货社区|期货论坛)

1、交易的真相之一：交易和行情分析的关系不大!

很多人都喜欢分析行情，特别有很多喜欢画线的，喜欢分析行情，特别一些老手喜欢把自己分析的结果公布出来。我的观点是：长期来看，你画的图用途不大。因为真正的交易者的交易依据都是差不多的，也就是交易的开仓预期是一致的！

2、交易的真相之二：交易的是“预期”，这个“预期”被证明了，才开仓！

为什么很多人口中说“不要逆势开仓”，但结果往往会逆势开仓（一开仓就亏损称为逆势）。因为在一段正在加速上升的行情中，他的“预期”是接下来会跌。但是，没有等待行情真正的跌，就开始开空了！这是两种思维方式：你“预期”会跌，但眼睛看到的行情确实涨！调节两者的矛盾的解决策略是：找一个方法去确认“预期”！比如你“预期”豆粨会跌，但不能急于开仓，你必须耐心等待豆粨跌破一个重要的位置之后，你的“预期”才算确认，才能开仓！也就是说，开仓和“预期”之间还有一个过程，那就是“预期”确认！

3、交易的真相之三：交易“突破”，往往是最安全的！

“突破”代表能量的释放，代表动能的演绎，也代表有趋势的波动！这个才是最关键的，也是最有效的开仓方式！

4、交易的真相之四：构建交易规则！

交易的自由往往是交易者最向往的！但是，交易的世界并不自由，相反交易更需要自律和约束！构建交易规则是交易者走向成熟的第一步，也是交易入门需要做的必要工作！交易规则的特征如下：开仓依据保持一致、交易规则简单、止损符合心理承受能力、止盈和平仓依据合理！

5、交易的真相之五：止损！

这个是交易规则最重要的部分！也是一个交易者成熟的分水岭！止损没有任何借鉴标准，但是交易规则中限制止损金额的倾向总是不会错的！止损标准必须自己设置，你不能期待任何人能给你标准，交易者必须自己构建自己的止损标准，但基于压力位和支撑位的止损往往是最有效的。

6、交易的真相之六：止损可控，盈利不可控！

交易包括两端：一端是止损，一端是盈利！在交易中，我们真正能够控制的是止损这一端！盈利的那一端永远是无法控制的！所以，在交易中，我们要把眼睛盯着止损。时刻注意止损和风险！只要控制着止损和风险，那结局是什么?大家自然明白！交易的最大秘密和财富法则：控制止损，止损越小越好。如果你能够控制住止损，那成功离你不远了！交易的另一端，盈利！当你做正确的时候，单子尽量飘久些！尽可能飘久些！当你想平仓的时候，再耐心一些！当你想保守的时候，请再贪婪一些！但是，你心里面要时刻明白一个道理：盈利是不可控的，你的利润随时可能被吞掉！必要的时候还是要收紧盈利！

7、交易的真相之七：交易是一件简单的事情，不要搞的太复杂！

真正的交易者会发现：交易是如此的简单和重复，多年的追求会发现山顶上原来啥都没有，只不过在下山的时候你依然会发现蜂拥而来的爬山者！你大声的告诉他们，交易是简单的，你爬山带的装备太多了！但是，交易其实是一件简单的事情，论坛中那些把交易搞的太复杂的人其实并不明白这个道理！把交易搞复杂的人有很多特征，其实最重要的特征就是把行情分析作为交易的依据，过分看重行情分析在交易中的地位！说实话，如果你把行情分析作为交易的依据，那么市场就务必复杂！因为行情分析带有太多的主观成分，你是以自己的主观来处理市场的复杂，结局可想而知！交易的简单之处：如果你把市场想复杂了，它就无比复杂；如果你以简单之心对待它，它就是个白痴！用确定的规则来应对市场的复杂的行情，市场就是简单的！交易者也会感到无比的快乐。

8、交易的真相之八：交易者关注是资金曲线，所有的奋斗目标是“画线”！

交易者所有的奋斗目标是“画线”，画出一条平滑上升的资金曲线，这才是交易者的目标！分析行情、谈佛道、论周易、画线大师、论坛画线名人指点江山，你问问他们能否画出自己的资金曲线？问问他们的资金曲线是个什么样子？资金曲线与这些所谓的分析的关系有多大？

交易者，请把注意力放在分析自己的资金曲线，放在自己天天画的资金曲线上！放在这个天天伴随我们让我们寝食难安为之奋斗的一条线上。无论你画的如何，这个是你自己的资金曲线！只有你自己才能纠正画线的角度，只有你自己才能纠正画线的方法！把你的注意力从那些名人画线进行行情分析的丑陋嘴脸上移开吧，关注自己的“线”，这个才是关键！

资金曲线重点关注2个特征：
（1）曲线是上升还是下降？曲线下降的,一定有原因，这个原因是什么？自己寻找！！！这个寻找的过程，就是进步的过程，原因可能是什么呢？a) 不懂的止损，该止损的时候没有止损？b）不懂的放赢，该放赢的时候没有放赢；c）什么时候该止损，什么时候该放赢？找出自己的单子，对着自己的资金曲线，看看哪笔单子是造成资金曲线下降的？看看哪笔单子是提升曲线的？这些单子符合进出依据吗？下次进出仓的时候，我还能重复吗？为什么；

（2）曲线是否平滑？曲线平滑，意味着回撤率小！回撤率，这个是非常重要的因素！对着曲线，分析资金回撤大的原因是什么？是不是止损大了？头寸规模大了？抑或是连续止损出现了？抑或是情绪失控了？分析资金曲线陡峭下降的时候的心态和交易，这个对你帮助最大！这比看论坛所谓的名人的画线大师的分析对你的帮助大很多，大很多！

9、交易的真相之九：交易者关注的应该是“你”，你自己！！！

关注你自己，这个才是职业交易者最应该做的事情！关注市场和关注自己，哪个最重要？哪个最重要呢？搞清楚这个问题，也许是一件比较难的事情？因为这两者都很重要，如果要分清楚哪个更重要？

我选择关注自己最重要！原因：自己是可控的，市场是无法控制的！对于一个无法掌控的市场来说，掌控自己更显得现实！掌控自己就意味着面对无法认知的市场，我可以选择掌控自己的处理应对能力！市场涨跌我无法控制，但我可以选择观望；看不懂市场，我可以选择观望；我只在自己能够认知的市场中出没，不熟悉的市场或者超过自己认知能力的市场就意味着无法掌控，意味着风险，我选择掌控自己——不做或者看戏！明白了吗？关注自己比关注市场更重要！

但是，关注市场也是非常重要的！毕竟交易的过程，其实就是一个对未知领域（市场）采取合理化处理方法的过程！市场的哪些形态或者行为能够引起我们的反应，进而激发我们产生想交易的冲动，这个是需要关注，也是需要训练的！

10、交易的真相之十：深刻理解交易的过程，交易就是交易！

交易就是交易，哪什么是交易？交易的过程：市场的形态（市场行为）——“预期”（交易者行为）——预期确认（市场行为引起交易者行为）——开仓（交易者行为）——设置止损（交易者行为）——加减仓（市场行为引起交易者行为）——平仓（市场行为引起交易者行为）！交易的过程，其实就是交易者和市场行为共同作用的过程！记得：共同作用的过程！

在交易者行为和市场行为这两个行为中，对交易者来说，谁是主动的，谁是被动的？市场会听我们的吗？市场会根据我们的喜欢做出反应吗？不会，永远不会！对于我们来说，我们时刻是被动的，而市场行为确实主动的！我们只能跟随市场行为做出最恰当最合理的反应，比如止损、加仓、减仓、或者平仓！其实，交易的过程无非如此，就像一个落到水里的树叶，跟随水的流动，根据市场的流动，做出最恰当的反应，才是交易者最应该做的事情！

问题的关键：如何根据市场的行为做出最恰当最合理的反应？何谓最恰当最合理的反应？有没用最恰当最合理的反应？

就我目前的认知：没有，永远都无法做出最恰当最合理的反应？因为我们的认知永远都是有局限的？但是，我们可以做出“恰当合理”的反应！！！何谓“恰当合理”的反应？这些反应应该具有什么特征？

我们给这些“恰当合理”的反应，定义一个好听的名字：交易规则，交易系统，涉及到交易的方方面面！有时间，我会谢谢这些“恰当合理”的反应过程，以及一些常见的交易系统的构建和基本规则！

动量交易喆 · 发表于 2016-1-25 19:53:51

楼主是高手深不可测鉴定完毕膜拜

yang05888 · 发表于 2016-5-7 22:54:49

#在这里快速回复#想看视频

qsx31256 · 发表于 2016-5-9 16:50:17

学习了，谢谢

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-10 16:07:27

交易的盈亏不能用来判别交易系统的好坏，必须用大量的数据来分析，用概率来思考问题。

松静自然 · 发表于 2016-5-10 19:28:24

好长时间没到楼主这里来拜访了，楼主安好

fishyu520 · 发表于 2016-5-10 20:03:12

向楼主致敬！我也要以更认真的态度学习，交易

0626 · 发表于 2016-5-10 20:12:30

学习了

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-10 20:50:37

松静自然发表于 2016-5-10 19:28
好长时间没到楼主这里来拜访了，楼主安好

谢谢支持，由于个人的原因，许久没更新了。看来想要专注的做好一件事情远远比刚开始预想的难得多。这也是为啥交易那么难做好的重要原因吧。

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-10 20:59:14

分享最近新的感悟：把功夫花在进场前和出场后，不要受到市场气氛和资金浮动的影响，做好一致性。对于每一笔的盈亏，那只是概率产生的结果。

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-10 21:47:30

最近5个月的交易，我依然使用突破交易的方法，这一点没有变化。
我调整了进、出场规则的细节，使之更加明确，更容易执行。（因为市场是一直变化的，所以越明确的规则就越容易“出错”，但这些“错误”并不影响整个系统的运作。希望大家也能明白这个道理。）
以做多为例，突破支撑阻力线进场。
如何止损：
1. 进场之后第一根K线，如果价格直接回落到K线的最低价以下，则离场。（表明突破失败）
2. 若进场之后第一根K线收阳线，初步判断价格可能接着向上发展。用第一根K线的最低价LOW1作为离场的重要依据。如果之后的任何一根K线的收盘价低于LOW1，则离场。（是收盘价，所以盘中价格低于LOW1，但收盘价高于LOW1，并不离场）
如何止盈：
3. 找到进场之后的创新高的那根K线，设其最低价为LOW2，如果之后的任何一根K线的收盘价低于LOW2，设其最低价位LOW3，如果当前价格低于LOW3，则离场。

明确规则是为了做好一致性。这些规则目的是希望做到：截断亏损，让利润在安全的情况下奔跑。
使用这些规则，大多数交易都是亏损的，不过我不想关心这个问题，希望大家也能明白这个道理。

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-10 21:51:14

fishyu520 发表于 2016-5-10 20:03
向楼主致敬！我也要以更认真的态度学习，交易

风雨同路，殊途同归

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-11 11:17:48

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-11 11:18:06

锁螺丝2010 · 发表于 2016-5-11 11:18:25

松静自然 · 发表于 2016-5-11 19:28:28

继续顶。。。。。。。。。。。。。。

safeking · 发表于 2016-5-11 20:32:45

楼主加油

qsx31256 · 发表于 2016-5-12 08:07:33

核心交易理念：
1.    交易的本质不是预测价格，而是风险管理。
2.    交易成败不可预知，但交易行为是可以预知并且可以重复的。
3.    价格波动的幅度取决于运行的时间的长短，而不是交易频率。
4.    交易成败的结局，虽然发生在市场，但决定胜负的关键，则是交易者本身。