分享我的交易系统与核心交易理念，记录我的交易日志

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第二笔交易，手动止盈。我必须承认，当初进场的计划中并没有这个止盈操作。
以目前的状况来看，原因如下：
1. 我开始怀疑进场时设定的价格形态是否能表达目前的市场状况。目前，我更倾向于市场是在做水平震荡整理，而不是突破行情。如下图。
2. 我想获利了结。（虽然我很清楚我不该过分考虑单笔交易是否盈利，但昨天就是受到这个情绪的影响。）

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关于处理未兑现盈利的部分，我的系统还是太依靠主观判断。这是个问题。

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规则，止损，止盈。
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关于规则：
一.真正成熟的交易者，只关心两件事：
     1.我买入后走势证明我对了怎么做。
     2.我买入后走势证明我错了又怎么做。
未来的行情谁也无法精准预测，唯一用到的东西就是规则，
它能让你站在这场概率游戏的大多数一边。

二.成型的交易系统是不容违背的规则，我会毫不犹豫的按照系统发出的信号下单，开仓平仓。
无论盈亏，我都能始终保持平静，因为自己进退有据，也深信自己交易系统的威力，
我唯一需要担心的能否坚定的去执行下去。

三.坚持自己的规则远重于账面的盈亏。交易系统的本质是处理正在发生的情况，而不是预测市场来交易。

四.利润的消失，是系统的一部分。交易者是孤独的，我的对手是我自己，
    我需要关注和完善的是我的交易系统有没有出现漏洞！（防守）

五.交易的真谛在于：简单坚持重复。 以有限的交易次数取得相对无限可知的交易结果，
   以不变的交易原则对千变万化的价格变动，以几次小亏换取一次大赢之得，
   如此反复，持之以恒，则大功成！


关于止损，止盈：

一.盈亏同源，亏损本身就是最好的风险释放过程，既然亏损是无法避免的事实，我们就坦然面对它包容它。
  成功的交易者最重要的能力是止损,而最最重要的能力是要有经常性大额止赢的能力。

二.任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何系统都有弱点，亏损不可避免。
   成功=小的亏损+小的盈利+偶然大的盈利。不断重复，多次积累。

三.交易要成功，就不能让交易失控，出现大亏损。如果要做到不出现大亏损，
   唯有一条路可走：严格止损，开仓必设止损。
  以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。


四：投机交易玩的就是概率，只有胜算概率偏大的时候才是你可以进行交易的时机。
    看得清楚的时候不要犹豫，看不清楚的时候不要冲动，进了就不要怕，出了就不要悔，
    赚了钱要尽量赚更多，亏了钱要尽量亏更少。
    要想不经常止损，就必须少做交易，交易频率越低，止损的频率也就越低，但赚钱的概率却有可能越高。
    交易机会是需要等待的，要有耐心，为了不经常被止损，减少你的交易，
    耐心等待胜算概率大的机会，带好止损，一击

五.很多人一开始都充满信心的告诉自己，只要无条件执行交易信号就一定能实现稳定盈利，    但大多数人都绝望失败而选择了放弃，不是他们没有去做，只是因为很少考虑一旦面临极端情况时，    是否能像预先那样严格去执行，出现极端连败情况而变的不自信，不相信自己的交易系统，    从而影响执行力，或者是过于相信自己的系统而去重仓交易。    假如不能坚持一生，那么坚持一时，也是毫无意义

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第三笔交易也提前出场了，获利0.5%。
恩，最近没有找到可以交易的对象，大部分时间都用在复盘上了。

提前出场的原因：随着趋势的发展，原先定义的形态变得不可靠了。
（当初进场时定义的价格形态）


（目前重新定义的价格形态）

chiyou

真想看看上善若水的点评，因为你这么画是不对的！

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第4笔交易：基于周末法国遭受恐怖袭击的消息，在4H的周期中做多黄金。
如果仅仅以价格形态而言，我对这样的多单表示非常谨慎。
承担0.7%的风险，目前未设定止盈。

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第4笔交易并没有朝预期的方向运行，价格很快回落到定义的冰线下方。止损离场，亏损-0.7%。
现实就是如此，市场通常并不理会我的想法。

昨晚，市场触发了一笔交易进场。第5笔交易如下：

承担0.5%的风险，预期获得1.7%的收益。

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第6笔交易：基于趋势线支撑，做趋势延续。承担-0.5%的风险，期望2.5%的收益。

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第5笔与第6笔昨天止损离场。如下图：

chiyou

你做得和当初表述的一样混乱

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1.想要取得稳定的交易绩效，关键不在于寻找某种奇特的进场方法。
2.想要取得稳定的交易绩效，关键在于扎实的风险管理。
3.成功的交易，是一种不断重复、周而复始的程序；交易者必须秉持最严格的纪律，以及最大的耐心。
4.对于任何单笔或一系列交易，过程重要性超过结果。
5.价格走势图是一种交易工具，但未必是很好的预测工具。

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There are very few differences between trend-following systems, other than the time constant. There are huge differences between the abilities of traders to follow simple systems

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第7笔交易，日线图，基于头肩形态的突破信号，承担-1.2%的风险，预期10%的利润。

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如果价格没有发生预期的突破走势，我会尽快离场。
万一行情如预期的向下突破，我会尽量任由其发展。
机会与风险共存。

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转贴：微斯人自己的原贴及讨论
这是我2003年写的一个东西，本来是应都市快报要求而做的一个小结。这个帐户后来最高到过20万多，03年12月31日是13.7万，回调好象还是有点多。现在回头看看，觉得当时的想法一直没变，这几年的交易是在不断地验证它。

关于期货交易的一些想法

天地实盘指导帐户已做了四个月多，朋友劝我做个小结，对大家做个交代。

11100帐户是实盘操作的，上海、大连、郑州的交易编码是00113946、00029261、23400602，在各交易所有案可稽。交易保证金收取标准橡胶是交易所标准以上加5个百分点，其他品种是交易所以上加3个百分点。手续费标准为证监会规定的交易所的3倍。

该帐户5万元开户，权益最低到过44485，亏损达11%。截至4月10日权益是63729。现有持仓都是盈利的，其中铝、天然橡胶开仓后没平过仓，小麦的持仓时间也很长了，是春节前做的。最近的开仓是大豆，4月8日做的，之前大豆曾有连续5次的亏损。

影响期货价格的因素非常多。有人能把简单的东西搞得非常复杂，这是一种能力。但把复杂的事物搞简单的能力也许更实用。许多小的影响因素可以忽略，不仅因为其小，更重要的是它们往往能互相抵销。

大部分的交易者孜孜不倦于行情的研判，相互探讨时话题也总是离不开行情的预测。以我目前的认识水平，我认为行情是不可预测的。也许我走得远了，不会有多少人同意。空谈无益，但基于预测的交易有显见的缺陷，由于有了判断，就有了信心，研究越多信心越足。交易上有信心可不是什么好事情，为什么有那么多人不能在第一时间止损？有判断，有信心也。基于预测的交易与止损逻辑上不自恰，造成交易者的困惑。

所以，交易应该基于对策。良好的考虑问题的方法是：当某种情况发生时，我就这么做，而不是"明天很可能会涨，所以我买。"建立对策的过程就是一个寻求交易系统的过程，这可以通过对大量历史数据的统计分析获得。按一个机械的交易系统交易有诸多好处，其中最大的一点就是去除了情绪对交易的影响，兴奋也好，沮丧也好，情绪对交易总是有负面影响，理性的态度是必需的。

好的交易系统并不难得，可以说比比皆是，著名的四周规则就是一个很不错的交易系统。交易系统当然可以不断优化，人总是倾向于追求更好的事物，但精益求精并不总是美德，有时候会走火入魔：第一，所谓的优化往往是伴随着风险的增大，而且历史上表现更好的交易系统不见得将来表现更好，这没有理论依据。第二，就象一盘棋，局部也许还有更好的下法，但很多时候用得上这句话："胜负不在这里"。

胜负在哪里呢？在于对全局的控制。一个数学期望为正的交易系统就是一个好的交易系统。一个好的交易系统能确保你赚钱吗？未必。一个赌局你盈面大，可是你每次都满把押上，最后输光的一定是你。因为就算是90%的盈面，十把里你几乎总是要输一把，这一把就让你回家了。那怎么赌呢？一种方法是每次只拿出一小部分钱赌，赌的时间够长，次数够多，你总会赚钱。如果你觉得太慢，还有一种方法就是：把钱分成很多份，在很多赌局上同时赌。期货也一样，找到一些好的交易系统，多找几个品种，做一个组合，能保证你盈利的稳定。该帐户做大豆曾有连续5次的亏损，累计亏损达200点。而能够不伤元气，继续有勇气做大豆，帐户权益随后还创出新高，都是因为有投资组合。投资组合经受连续亏损的考验，比整个组合赚钱更令人欣慰。投资组合能抹平起伏，做一个组合，能在数学期望不变的情况下降低方差。何乐不为？

需要特别说明的是，跟自然科学存在着不变的规律不一样，期货市场充其量只是一个零和的市场，交易者本身的活动在影响这个市场，这里没有金科玉律。所以当一种观念成为主流，就要小心了。执着于任一种所谓正宗正确的观念或方法，张扬而不思收敛，离末日可能就不远了。学无止境，与大家共勉。

以上是一些零碎的想法，说出来，供批判。

2005-08-15 16:54

以下是再忍三年的发言：

微斯人请进,有几个策略性的问题向你请教

1,你做单时看基本面不,比例占到几成?

2,一般同时做几个品种?

3,一般情况下,单一品种的保证金占总资金的百分之多少?

4,一般情况下,所有开仓合约的保证金占总资金的百分之多少?

5,做加仓操作不,等比例加仓,还是金字塔加码?

6,一般什么情况下平仓?是看到有可能反弹或回调平仓然后等其结束再进场,还是一直等到转势平仓,

7,你这几年的平均收益率是多少?

我和你的方法很象,只是我刚起步,不像你已经实践了这么多年,而且取得了很高的回报,

看到你的方法我也很认同,轻仓中长线多品种,

所以有些策略方面的问题希望能够得到你的指教,

衷心感谢,

2005-08-21 11:43

我觉得我的问题不过份,

只是涉及他的一些交易策略或者资金管理,

这个应该不是核心机密吧,

技术系统才是核心的吧,

这个东西我自己有,

当然,

如果微斯人本人不想回答,

我也不会强求,

还是同样感谢他,

因为我看过他的文章,他的贴子,

同样能够从中学到东西,

也同样感谢海特,

2005-08-21 21:49

以下是海特的发言：

还没来啊,可能睡过头了哈.

我可以代替他回答一个问题:建仓后一般是不加仓的.

2005-08-21 13:00

他今天还在外地，明天在问他吧。

我就再替他回答一个问题哈

“6,一般什么情况下平仓?是看到有可能反弹或回调平仓然后等其结束再进场,还是一直等到转势平仓。”

答案：：一直持仓到转势才会平仓。

2005-08-21 16:29

以下是微斯人的回复：

周末去了嵊泗，是个好地方，可惜进出岛不方便，花了太多时间，到家是今天凌晨了。

看到了再忍三年兄弟的问题，试着回答：

1、你做单时看基本面不,比例占到几成?

不看。
2、一般同时做几个品种?
2000年开始时做国内能做的所有品种。现在不做豆二，硬麦，铝，因为实在没法做。现有持仓黄豆，豆粕，强麦，棉花，玉米，橡胶。
3、一般情况下,单一品种的保证金占总资金的百分之多少?
10%左右。
4、一般情况下,所有开仓合约的保证金占总资金的百分之多少?多的时候到70-80。
5、做加仓操作不,等比例加仓,还是金字塔加码?

不做加仓。
6、一般什么情况下平仓?是看到有可能反弹或回调平仓然后等其结束再进场,还是一直等到转势平仓,
04年以前，没有所谓开平仓，平仓立即反做。我不“看”。
7、你这几年的平均收益率是多少?

这几年在 都市快报 上有个实盘，公开每天的交易和持仓。03年是174%，04年做到5月分大致是50%多，05年到上周五是43.6%（现在不到了，嘿嘿）。

不知道对再忍三年兄弟是不是有帮助，有机会可以再探讨。其实，市场上各种风格的交易者应该都有赚钱有亏钱，这是生态平衡。从道理上讲，这个市场不存在总是能赚钱的方法。

2005-08-22 12:00

一点浅见：

为什么要预测？预测是为了确定行动方案而想象将来会发生什么。如果我们对将来可能发生的各种情况都已做好了应对方案，那预测就没有必要。这使能不能做准确预测这个问题失去意义，虽然我认为至少在期货交易上，准确预测不可能。

去做行情会如何走的研究不仅没必要，它还可能是有害的。花越多的功夫研究，对研究结果就越有信心，遇到需要止损的时候就会有更大的心理障碍。

2005-08-15 16:42今天晚上仔细研究了一下微斯人2006年的帐单。2006年他赚了1倍多。我对照走势图每个品种都看了一下。他的做单特点如下：
1，确实是10日20日交叉的方法来交易;
成交价基本比着收盘价做（有时候也会提前）；
从不做任何形式的任何短线！
平仓不一定反手（基于交易系统的平仓那肯定要反手了）；
只按照日k线进行交易。
严格按照系统交易，能按信号和一些特殊标志（反向大实体k线）限制亏损，并把赢利一吃到底！吃完整个趋势！
2，每个品种都做，并且是同时做，多品种持仓，绝对能坚持轻仓中长线持仓。
3，虽然并不是绝对的机械的交易机器人（这种人好象还没有，呵呵），但总体上来说，还是基本（98%）能按照系统信号来交易的。
4，开仓：有了信号以后不管信号质量，一般都在当天或者第二天开仓，严格执行了。很少有第三天开仓的。（当天和第二天约各占50%，一般止损都按第一天的信号，另开仓似乎有信号出现后第二天开仓的倾向，但也不绝对）。
5，止损：第一种情况，开仓以后，如果没几天行情反走，并出现中等偏上挺吓人的反向实体k线，并有浮亏，一般都止损了。止损后，一直等待，直到反向的开仓信号出现才介入，否则等待观望，即使行情继续维持原来的趋势并且自己错过了很大一段利润也是观望，绝不出手；第二种情况，按信号执行。
6，止赢：第一种情况，有了中等或者很大的利润以后，出现中等偏上尤其是特大挺吓人的反向实体k线，一般都止赢出局，耐心等待下一次信号，下一次信号没有出来前一直等待；第二种情况，按信号执行。
7，从不加、减仓；一次全开仓，一次全平仓。
8，能够耐心地持仓，有利润的持仓一般持有2个月左右。
9，当然也有很多次跟随，来回坐电梯，但最后一次没有跟，以至于错过了一波特大的行情（比如豆油），但是，错过了就是错过了，半路就是不开仓，充分显示了此人严格的纪律。
10，基本能连续跟着行情，一直在市场中，一致性做得非常好。抗击打能力非常强，即使连续亏损很多次依然能紧紧跟随，毫不放弃，错过一次信号，会耐心等待下一次，并及时开仓。
11，从他身上，把小亏大赚演绎得淋漓尽致！
12，向他致敬！向他学习 ！！
  高低点突破确认以收盘价高于短期均线上穿长期均线当天和第二天最高价高者为准。
这是我设置的一个过滤条件，目的过滤无效的均线交叉信号。短期均线上穿长期均线，当天有一个高点，第二天又有一个高点。比较这二天的高点。取其中高的一个高点，作为确认的基准点。以后的走势中，若收盘价突破这个基准点，我们就确认这个均线交叉信号为有效，否则这个均线交叉信号不起作用。

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（转载）十年老手讲述趋势系统练就历程
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偶然得来一篇好的文章，迫不及待的给大家拿来分享，希望在交易这条有希望的路上，大家一同并肩相走！
前言
      这篇文章的来源已无从查证，我相信当你成为一名真正的趋势跟踪交易者的时候，上面所经历的坎坷和逆境，也一定是你所经历的。希望这篇文章能给你们带来心路历程的指引。


     恍惚间，交易已过10多年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升.


      其实处理震荡的具体方法并不重要，利润回撤一半出场也好，2B也好。总之  处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。


       本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后，到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。


1、系统的重要性：


       做了5年以上的老鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！（你不信？一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法）。


       交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走的更远。


      强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海龟或者10/20交叉，当然这些都能赢利）。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。


       自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了。我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但最后还是要改进，相信以后还会是这样。顺便说下，火线上的海豚也是好几个版本，说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的。


2.、我最初的系统构建和交易理念：


       10多年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始看经典教科书，走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同，再看了好多的经典评论，什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的，对号入座后发觉自己的方向偏了。前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。慢慢的，顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。


       有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。


       我找不到答案。于是痛苦开始了。。。


      家还每天都把顺势挂在嘴边，只要顺了就OK。如果我告诉大家，这两个字就是专门放马后炮的，你会不会骂我，先仔细想想再骂不迟。。。你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。如果还想不通，把图表上大段趋势用右手挡住，只留左边的震荡。你右手不放，现在入场的交易是顺势么，不是。右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。现在再想想，这两个字重要么？


       当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型）。最后的突破点还是回到系统这个点上来。


3、系统的分类和区别：


      当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶。。。当时的我非常痛苦，你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。。一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。


      所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。（震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。相信论广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？BOLL开口，ADX，还是其他指标。是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了一年！或许你将来能做到，不过我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑转身走了。。。


       我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面，当时的我决定只用一种操作方法。。。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是，抱着怀疑的态度，2种手法我都做了大量的尝试。


       如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值，因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！


4.我的交易系统的框架


       当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。。。再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法---追涨杀跌，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办？交易仿佛又走进了死胡同。。。


       当时我萌生了一个非常可怕的想法发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话，下场不言而喻。。。


       终于在不断的反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。


       至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。


5、系统的优化和磨合


       终于，我慢慢创建了自己的交易系统，可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤，包括基本的交易框架和交易理念的配备，我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个星期就能稳定盈利了。结果，盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了。。。


       建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走。


      系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。。。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。已经记不太清中间的突破，只知道当时自己痛苦并坚强着。。。


       接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：趋势交易---如何面对70%的震荡！如果你是用趋势系统（例如，均线），如果你是4年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。


       例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本退光还有亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？


       趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。过去的我来回耳光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破。


     相信5年以上的老鸟深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法！


三点：


1、在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。


2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。


3.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。


以上3点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！


我选取了上图中倒数第二个黑框来举例，它震荡时间最长，幅度最大，杀伤力最强。日期是3/23---4/29,下面是一小时图的K线（习惯看H4的也差不多，方法不变）。白图不太清楚，上黑的，可能要滚轮放大看。


       此波大震荡之前是单边上升，这个没有怀疑，之后每个人的趋势系统可能产生不同的交易信号。我的系统是短期趋势系统，比较敏感，在这波震荡中产生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次转势信号（看日K比较明显）。只有最后一次多才真正有后面的单边上涨趋势，那中间的9次耳光怎么办？我们开始操作：


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3/27-4/1,在日线上显示趋势转变的话，相信之前的单边多单已经平仓了。至于何时入空单，看H1图（或H4，各人系统不同而已）。若H1为上涨，则逆向过滤，直到H1上涨结束，转为下跌才入场空单（我的系统是右侧交易）。止损怎么设，按照自己的系统来。


空单入场就有盈利，那是运气好。H1/H4入场后，波段高点设损，行情展开后迅速下移至成本位，接下来的工作就要看上一级啦(日K)。日K的趋势逆转信号不出，空单不动（止损沿日K下移）。入场是用小周期，出场是大周期。为什么？想想，亏损时你只输几点，可是盈利的话却是几十点，是不同的数量级。


4/2-4/3，趋势转多，空单应该已碰止损（变止盈）出场。同样多单参考自己的小周期系统。基本同上。


4/6-4/8(前2天周末），趋势转空. 前面的多单基本不赚钱，因为止损基本没有朝有利方向移动多少。空单小周期入场，如果行情震荡的话空单小周期入场可能还来不及移至成本价就直接止损，只要日线趋势仍为空继续在小周期入空单，移止损。


接下来的行情也差不多。值得一提的是4/14-4/17这4根小K线期间，一定要遵守舍弃在短周期操作的思维这句话，否则来回震荡耳光不可避免。


综合来说操作思路就是：


大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。


我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”，不是么！


觉得有些细节还是没有说清楚：
1、大周期判断趋势---入多单还是空单
2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。
3、设止损--- 按照小周期图表交易系统。
4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。
5、入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表。
6、若碰止损，重复1~5。
7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。
8、碰止损（止赢），循环以上操作。。。


     再结合我提到的3点细节，我想因该比较清晰了。


       1.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。


       2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。


       3.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。


      以上3点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！


         趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律。


       想再强调的是：


       1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去，市场根本就不尊重我们，所以迅速移至成本非常地重要。
       2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。


        以小周期的止损，博大周期的止盈


        趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。


       选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本（目前也是用1H，4H入场）。


       做外汇和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。


       交易之路是很孤独而漫长，希望在有希望的道路上，我们一同并肩相走。

锁螺丝2010

《再看铁木真交易系统的学习感悟》

    最近一直在思考有关交易系统的问题，不经意间在文件夹里找到了一篇关于铁木真交易系统的介绍。回想起来，第一次看到铁木真交易系统应该是好几年前的事情了吧，当时没有特别注意，也说不出什么好坏来，觉得只是前辈讲的大道理。现在再看，真是字字珠玑啊。
    表面上看起来各有特色，但能够经得起时间考验的交易系统的本质却殊途同归，只有两点：1. 截断亏损；2.让利润奔跑。

    铁木真的交易系统：
1，参与品种，主要考虑波动性，波动越大的品种操作性越好，冒同样的风险，获利的回报越大。

2，趋势判断，主要根据日线expma10-20线，基本原则，expma10-20线之上不做空，之下不做多，在这个原则之上选择入场机会

3，进场规则，破前日高点低点进场，破当日头一小时高点低点进场，可以分批进场

4，止损原则，一根小时线高低点止损，移动止损，如果进场后获利8-10个价位以上，就把止损点移至成本价加1-2价位，保证赚钱的单子不再亏钱，一般单边市和真正行情来临，进场后就不会再回到成本价，回到成本价一般还要继续震荡。加码部分止损规则一样。根据我的操作记录，进场就套牢，初始止损出局的一般比例很小，可能不到三成吧，所以我六成以上的单子都是获利出局的，大概三成不到初始止损出局，三成到5成左右单子赚1-2个价位出局，剩下的2-3成单子赚比较多的钱。初次进场我一般控制在5-10%的仓位，激进一些控制在15-25%也可以。日内几次多品种参与和加码，仓位很快可以积累到70-80%。

5，止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。

6，隔夜原则，当日单子有大的获利，拉大阳线或者大阴线，就可以留仓，同品种比如铜锌都暴跌暴涨，仓位可稍重，如果当日获利不大，k线一般为小阴小阳，或者上下影线，这种情况可不留仓或者轻仓。一般隔夜仓可以控制在10-20%以内，多品种趋势一致可以考虑30-40%，市场明确单边市可以留60-70%，一般仓位大小和获利大小成正比，获利大，仓位可偏大，这样用利润作为风险准备。获利越大，日内积累的仓位越大，隔夜成功的概率也越大。

7，重点考虑哪些形态，比如目前的锌，一旦往下突破18120和18050将是我的两个进场点，开盘直接跳空跌破这些位置，不会参与，而是要等待5分钟，15分钟，30分钟，乃至60分钟，等待日内高低点再次突破进场，可以分批进场，以避免低开高走高开低走这种常见的市场陷阱。箱体、平台具备的能量最大，突破后短期获利最快最大，是我的最偏好形态，举例说明：3月15日铜的向下突破，3月10日白糖1009向下突破，螺纹3月16日向上突破，基本形态都是肉眼可以识别的，没有什么复杂的地方。





    清楚吗？清楚！难吗？难！
   
    我不敢去想，铁木真系统在上面的行情里，需要进场多少次？止损多少次？能否盈利？回撤多少？还要亏损多少次才能结束震荡的行情？之后的盈利能否填平目前的亏损？？
    系统无法回答上面的问题，这需要交易者自己去面对，一丝不苟，持之以恒的面对。

    我以前一直试图去寻找适合自己的交易系统。却没有想过，我自己是否适合交易系统？？我能否成为一位成功的交易者，关键点并不在于能否获得一套成功的系统，而在于能否拥有成功交易者所具备的特质，去执行交易系统。

锁螺丝2010

趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。