分享我的交易系统与核心交易理念，记录我的交易日志

锁螺丝2010

牛转

楼主你身上的东西太多了，别人的东西也太多了，你要减－减－减最后你才能体会到哪种思路是可用可稳定盈利的，或是发现自己不适合做交易，但一定要先舍去包袱才知道。

牛转

我的话不是乱讲的，我是从困难出刚走出来的，我已经连续盈利5周了，之前是连续下跌的资金曲线。

锁螺丝2010

牛转 发表于 2015-11-23 09:34
楼主你身上的东西太多了，别人的东西也太多了，你要减－减－减最后你才能体会到哪种思路是可用可稳定盈利的 ...

非常认同你的观点，目前需要做减法。一直在总结，想更进一步。

锁螺丝2010

《交易系统原理和设计思路说明》

    首先，我必须先了解我准备在市场中干什么。我不是来市场赌赢一把就走的；我不是神仙，可以通过感觉去获利；我也无法通过内幕消息来挣钱。我想在市场里保持某种概率上的优势，通过时间的积累把优势转化为利润。要想保持优势，必须有某种方法让我做到一致性和可重复性。这就是交易系统的初衷。

    设计交易系统应该着手于最坏的可能性，而不能优先考虑利润最大化。对趋势交易系统，在设计的时候就应该充分考虑到长期的震荡行情。举个例子，假设交易系统设定每笔交易最大的亏损幅度为3%，那么如果在震荡行情中亏损30笔，账户基本就爆仓了。亏损30笔很难吗？？我觉得不难（个人经验，只要震荡的时间超过我的预期，然后我再头脑发热，不断来回折腾，爆仓很快就实现了）。所以我的交易系统要过的第一关就是抗住震荡行情，做到截断亏损。

    趋势交易系统很重要的一个进场信号就是价格的突破信号。在震荡行情中，除了最后一次，先前的每一次突破信号最终都演化为无效的突破。由于无法提前预知方向，所以突破信号是双面的。如下图：

    参考《幽灵的礼物》的规则一：“在一个像交易这样的失败者游戏中，我们与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定我们是错的。我们不假定我们是正确的，直到被证明错了”。为了扛得住震荡行情，做到截断亏损。我只能把每一次的突破信号都当做假突破来处理，也就是幽灵说的我们假定我们是错的。为了能够尽快尽早的截断亏损，我设计了我的止损规则：最近K线法则：用产生突破信号的当根K线或者前一根K线的最高点/最低点作为止损点。并且调整仓位大小让每一次的止损金额不要超过资本的2%（我一般控制在1%-1.5%)。

    这个止损规则目的只有一个：尽快尽早的截断亏损，属于宁可错杀，绝不错过的方式，所以绝对不要指望它能提高胜率。为了减少我在一个震荡行情中的亏损次数，防止头脑发热冲动交易。我对我的突破进场信号做了一定的限制：突破信号建立于大致水平的支撑阻力线，最好是经典的价格形态。

    之后考虑怎么减少震荡行情的造成的亏损。如果建仓之后有了初步的利润，不要让它再变成亏损。保证单笔交易的安全性对填平亏损非常重要。原则就是不能让鸭子再飞走了。我非常不希望把鸭子掐死，但有时候这也是没有办法的事情。因为我得先让系统抗的住震荡才行。我的做法就是获得初步利润之后，将止损推到进场价之上一点点的地方。

    最后考虑价格不再回到之前支撑阻力线的行情了。没错，这个时候尽量减少操作就是让系统保持优势的最佳方法了。要耐的住性子，忽略盘中的波动，关注收盘价即可。尽可能的延长持有时间，让价格朝有利的方向发展。关于止盈，如果发现价格呈现规律性，比如存在趋势线或者均线，就慢慢提高止损直到出局。如果没有规律性可用，那么就在价格形态的目标位置止盈。

    如果趋势按照均线或者趋势线的方式发展，则以此作为加码机会，加码的单子同样以进场最近的K线作为止损点。

   

锁螺丝2010

趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律。

锁螺丝2010

      昨天上午的大幅度回撤，让我对这次空头行情产生了怀疑。虽然说价格再次测试冰线是很正常的走势，但昨天反向运动的速度的超过我的预期。我做了一个折衷的办法，平调了部分利润，留下一部分继续跟踪。如果价格突破冰线，我就全部平仓。
     今天再来看，我似乎又被欺骗了。从事后来反推，总是可以找到更佳的方案，不过我不后悔昨天的决定，因为我是从风险管理的角度处理问题的。

锁螺丝2010

    我对交易系统中关于止损的方案做了一些调整：进场之后如果获得初步的利润，我会推平止损到进场价格。
    这么做的目的是可以帮助填平震荡行情中造成的亏损；坏处是会错失一些后续发生的趋势行情。我打算先多测试一些数据，然后再讨论这个方案的影响。

上善若水任方圆

看了帖子，第一，已经有了自我保护的能力（止损），第二，交易有一定的计划性，但还存在着恐惧心理（有了利润怕回吐随意改变原来的计划，还有所谓的平推）。分析方法上偏离了正途，没有学习经典的技术分析，趋势分析中不光是形态，还有趋势，价格运行的基本结构，支撑压力（趋势线，形态边界线不对价格形成支撑或压制，只起指示作用），箱体等等

锁螺丝2010

上善若水任方圆 发表于 2015-11-24 13:18
看了帖子，第一，已经有了自我保护的能力（止损），第二，交易有一定的计划性，但还存在着恐惧心理（有了利 ...

前辈所言极是，交易体系没有完善，确实存在计划没能坚持执行的问题。希望前辈多多批评指导。如能学到一二，感激不尽。

锁螺丝2010

上善若水任方圆 发表于 2015-11-24 13:18
看了帖子，第一，已经有了自我保护的能力（止损），第二，交易有一定的计划性，但还存在着恐惧心理（有了利 ...

     关于获得初步利润之后，将止损平推到进场价格的问题，我是从风险管理的角度出发的，我想尽可能的降低平均每次的止损额度，当然后果肯定是有可能错过一段趋势行情（因为被提前止损了）。目前我也不能确定这个方案对系统会有多大的影响。

上善若水任方圆

锁螺丝2010 发表于 2015-11-24 13:38
前辈所言极是，交易体系没有完善，确实存在计划没能坚持执行的问题。希望前辈多多批评指导。如能学到一二 ...

并不是体系的问题，是路走偏了

锁螺丝2010

第8笔交易，楔形形态，同时这个楔形形态可能发展为更大型M头的右肩，日线，承担-0.73%风险，期望9.0%的利润。
楔形形态进场成功率并不高，但若成功向下突破，趋势行情一般都是比较流畅的。
目前来看，我对这笔交易成功还是持怀疑的态度。

锁螺丝2010

     在执行有初步利润之后就将止损价平推至进场价格的方案之后，可以预计未来将出现一大笔对资金曲线没有实质性的帮助的交易记录。不过我也可以再一次分析行情，决定是否还要执行原先的交易计划。
     以后出现这种情况的时候，我必须保持客观冷静，不要贪小便宜，不要冲动追单。这是个考验，我得做好准备。

锁螺丝2010

    推平止损出局以后，如果重新进场，必然会损失一部分利润。鱼和熊掌不可兼得，我必须发自内心地接受，否则要出事故。

锁螺丝2010

《铁木真系统和本人交易系统的分析比较》

  铁木真的交易系统：参与品种，主要考虑波动性，波动越大的品种操作性越好，冒同样的风险，获利的回报越大。

  我的交易系统：参与品种，主要考虑价格形态的完成度，形态整理的越充分，后续的行情越流畅。

  评价：铁木真主要考虑波动性，希望参与强趋势行情，可以短时间内迅速积累利润。我主要利用价格形态至目标价格的一段趋势。个人感觉，铁木真更倾向于《短线交易秘诀》中Larry Williams的风格，我的则更像斯坦利.克罗和布兰登的交易风格。

  铁木真的交易系统：趋势判断，主要根据日线expma10-20线。基本原则，expma10-20线之上不做空，之下不做多，在这个原则之上选择入场机会。

  我的交易系统：趋势判断，主要根据价格形态。基本原则，突破形态上边线做多，突破形态下边线做多。

  评价：铁木真运用均线判断趋势，简单明了，即使行情再复杂也不会受个人情绪的影响，更容易保证一致性。我的系统判断趋势则需要加入主观判断，比方说，对于水平的价格形态，我接受多、空两个方向的进场信号；对于倾斜的价格形态，我更倾向于沿着倾斜的方向开单。值得说明的是，价格在expma10-20线上方并不等于之后的行情一定会上涨(任何一张都图表都存在价格在expma10-20线上方之后马上就反转的例子）。同样，价格形态被突破之后马上就反转的例子也到处都是。

  所以，趋势判断是用来交易的，而不是用来预测行情的。

  铁木真的交易系统：进场规则，破前日高点低点进场，破当日头一小时高点低点进场，可以分批进场。

我的交易系统：进场规则，破价格形态边界线进场。

  评价:都属于突破进场的类型，是趋势跟踪最常见的进场方法。进场规则一定要简单明了，并且是提前计划好的，否则市场的复杂波动会让我无法下手。我一般都是提前挂好限价stop指令，等待单子被触发。

铁木真的交易系统：止损原则，一根小时线高低点止损，移动止损，如果进场后获利8-10个价位以上，就把止损点移至成本价加1-2价位，保证赚钱的单子不再亏钱，一般单边市和真正行情来临，进场后就不会再回到成本价，回到成本价一般还要继续震荡。加码部分止损规则一样。根据我的操作记录，进场就套牢，初始止损出局的一般比例很小，可能不到三成吧，所以我六成以上的单子都是获利出局的，大概三成不到初始止损出局，三成到5成左右单子赚1-2个价位出局，剩下的2-3成单子赚比较多的钱。初次进场我一般控制在5-10%的仓位，激进一些控制在15-25%也可以。日内几次多品种参与和加码，仓位很快可以积累到70-80%。

我的交易系统：止损原则，参考铁木真的止损方法，使用突破当时（或者前1根）的K线的最高/低点做为止损点。当有初步利润之后，移动止损点至成本价。

评价:我的止损原则参考铁木真的方法。属于非常紧凑的止损法则，宁可错杀，不可错放。正因如此，成功率不可能高，铁木真说2-3成属于获利关键的单子，我的好不到哪去。值得说明的是，既然已经杀人如麻，那么绝对不能再错放。要狠下心来坚持做到才行。执行力很重要。

  铁木真的交易系统：止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。

我的交易系统：止损后怎么办，当价格形态再次完成是再重新进场。

评价：我觉得这是系统能否获利最关键的地方了。想想之前如此紧密的止损，那么事后才知道的真正突破的单子，在当时很大可能是要被错杀的，如果无法做到再次进场，整个系统是无法完成正循环的。没有这些单子的利润，系统产生的止损是无法填平的。值得说明的是，再次进场的点位一定更差于第一次进场的点位，心态不能乱，高手和菜鸟的区别就在这里。我这个菜鸟还有很长的路要走才能向铁木真前辈看齐。

铁木真的交易系统：隔夜原则，当日单子有大的获利，拉大阳线或者大阴线，就可以留仓，同品种比如铜锌都暴跌暴涨，仓位可稍重，如果当日获利不大，k线一般为小阴小阳，或者上下影线，这种情况可不留仓或者轻仓。一般隔夜仓可以控制在10-20%以内，多品种趋势一致可以考虑30-40%，市场明确单边市可以留60-70%，一般仓位大小和获利大小成正比，获利大，仓位可偏大，这样用利润作为风险准备。获利越大，日内积累的仓位越大，隔夜成功的概率也越大。

我的交易系统：止盈原则，在价格形态所指示的目标价位处止盈。如果觉得行情在到达目标价位之后很可能继续发展，则逐步移动止损，直到出局。如果在目标价位之前就存在反转形态，也会提前止盈。

  评价：铁木真运用每天收盘价为参考，获取部分利润，留下部分继续跟踪趋势的发展，兼顾了利润和趋势跟随，是很不错的止盈系统。

锁螺丝2010

第7笔交易，行情发展的很快，以目标价格自动止盈。获得5.5%的利润，这笔利润对于系统正循环非常重要，真的是来之不易啊。行情可能会继续向下发展，在合适的情况下我会再次进场。


第8笔交易，平推出局，这样的单子以后会大批出现的。现在我不能确定行情如何发展，可能向下的概率更大一些吧。我得做好再次进场的准备。

锁螺丝2010

好文分享---关于对市场的认识！
http://www.ejia7.com/forum.php?m ... 9&fromuid=97868
(出处: 易家网—交易之家 期货人的网聚家园|期货门户|期货社区|期货论坛)

好文推荐（二）交易的逻辑体系
http://www.ejia7.com/forum.php?m ... 9&fromuid=97868
(出处: 易家网—交易之家 期货人的网聚家园|期货门户|期货社区|期货论坛)

锁螺丝2010

第8笔交易，第2次尝试，等待进场。

锁螺丝2010

      每当发现一个可能形成的价格形态时，我总是忍不住用各种方法去预测成功的可能性。如果觉得成功的可能性很高，我通常就会比较开心的进场。反之，我会找各种理由拒绝进场。这样的话，进场与不进场就通过我的心情决定了，我在不知不觉中做了系统该做的事，虽然初衷是想提高成功率，减少亏损的次数，但结果往往适得其反。
      从概率上来讲，10个头肩形态中，总有那么1，2个能成功获利了结，剩下的要么被止损，要么被平推。至于是第3个还是第5个成功，那根本不重要。如果我不能按照系统要求的去执行每一笔交易，而是人为地（或者说好心地）去过滤其中一部分，那其实在帮倒忙，我自己亲手抹杀了系统的优势。
     我不想再通过猜测的方式去做单了。

    第9笔交易，头肩形态，日线，承担-1%的风险，期望获得4.6%的利润。