同学们程式化交易很扯蛋

huhu1977 · 发表于 2011-5-9 10:34:04

程式化交易基础是数据的准确性为先。
现在不同的软件分时数据是不同的，我还问了分析软件工程师为何数据不同，他的回答是分时数据交易所是抽样发送的，而不是全面的真实数据。这样不是很扯蛋。
交易所也不每天公布真实的分时数据。
现在数据不准确，程式化交易不是很扯蛋吗

zzzlondon · 发表于 2011-5-16 11:20:50

你不用分时数据不行吗，用5分钟数据，差异所占比例不就有可能忽略不计了么

墨慎染 · 发表于 2011-5-16 14:29:24

一秒内的数据可能不一样，但一分钟或几分钟内的数据相差不远，可以通过拉长周期的方法过滤误差。