10万小帐户裸单，日内交易

robbiey

非职业炒手，上班族
自动化交易，没有人为干预
帐户小，只有10万
日内交易，投资组合，操作品种：胶和锌
资金管理模式：kally公式，每次投入资金60%左右
投资组合理论平均收益：0.21%

robbiey

开张第一天
利润：1844.48
手续费：155.52
交易次数：4

yooosky

支持裸单。资金不在于大小，只要坚持就好！

阿ben

问下，你的自动化交易是如何实现的？

开心果

很牛啊{:24:}

robbiey

阿ben 发表于 2011-5-24 19:12
问下，你的自动化交易是如何实现的？

现在很多软件都开始开发自动化交易了
TB比较不错，但手续费太高了
文华的语法支持的太少，但价格便宜，所以我就折中用了文华

robbiey

开心果 发表于 2011-5-24 19:22
很牛啊

不敢说牛，才第一天呢，不知道以后会怎么样，呵呵

阿ben

那交易策略是自己设置还是，软件自带的啊？对这块没接触过。

期货梦工厂

{:05:}{:05:}{:05:}

robbiey

阿ben 发表于 2011-5-24 20:19
那交易策略是自己设置还是，软件自带的啊？对这块没接触过。

策略肯定是要自己写了

期货梦工厂

{:23:}{:23:}{:23:}

robbiey

【交易品种】       上海交易所：  天胶、锌
【交易投资比重】   天胶：32%    锌：28%
【交易品种分析】
1.        天胶
    a)        单手交易（80000Bar统计）
        i .        交易次数：1037
              ii.        盈亏比：1.99
              iii.        平均每日交易次数：2.63次
        iv.        胜率：39.96%
             v.        平均期望收益：0.53%
             vi.        标准差：4.86%


       b)        初始资金10w，32%开仓分析
         i.        期末资金：353.76%
              ii.        最大回撤：21.23%
             i ii.        最大连续亏损手数：28

2.        锌
    a)        单手交易（80000Bar统计）
         i.        交易次数：925
              ii.        盈亏比：1.9
              iii.        平均每日交易次数：2.44次
        iv.        胜率：39.27%
             v.        平均期望收益：0.42%
             vi.        标准差：4.55%


       b)        初始资金10w，28%开仓分析
         i.        期末资金：233.32%
              ii.        最大回撤：13.44%
              iii.        最大连续亏损手数：60

3.        胶锌组合分析
    a)        每次投入总资金的60%进行交易（胶32%、锌28%）
    b)        协方差：0.0057%
       c)        理论平均期望收益：0.29%
       d)        理论标准差：2.04%
  

长春海盗

{:28:}。。。。。。。。。。

卖身炒期货

厉害啊  程序化基本上是个白痴 以后楼主多讲讲啊

robbiey

先上一份资料，大家学习
资料有点老，但知识永远是有用的

阿ben

好复杂，看着头晕。。有没有简单的的说明。。

yooosky

robbiey 发表于 2011-5-25 09:54
先上一份资料，大家学习
资料有点老，但知识永远是有用的

谢谢楼主，能否顺便讲解一下您的这个系统啊。

robbiey

今天操作7次，4次亏损
连手续费一共损失：1840.44
主要在胶上被连续打了两个大耳光，惨重啊

robbiey

yooosky 发表于 2011-5-25 14:24
谢谢楼主，能否顺便讲解一下您的这个系统啊。

不敢说讲解，我做的也不好，大家一起学习吧
其实我的方法非常简单

1. 首先要决定一个要使用的开仓平仓的方法，方法可以是你的技术指标，也可以用投硬币决定。然后把你的方法放在历史的数据中进行检验，数据越多越好。我用了80000个bar
2. 每次只开一手仓位，将每次的收益率进行平均，就是期望收益，如果期望收益是正的，那么你就可以使用这种方法作为你的交易系统了。
3.然后运用kally公式，求出每次应该投入的资产比例，决定投资额或者每次承担多少风险。前个楼已经将kally公式的推导方法给大家了，理解这个公式对kally的运用会更容易。
4.kelly公式是保证复利最大化的，所以投入的资金要一直在市场中运转。这点很重要。

要相信科学，尤其是数学--概率论与数理统计。证券投资的技术分析是可以使用的，但绝对不是必要的，越复杂的指标实战价值越小。

个人意见，仅供参考。

黄大豆

10万不少了