3月份大逆转 对冲基金收获四年来最佳月度表现

yexin20

伦敦分析机构Preqin发布数据显示今年三月份是对冲基金在四年来表现最好的一个月。

根据追踪另类投资的分析机构Preqin，今年3月份，其追踪所有策略对冲基金回报的指数为2.82%，是自2012年1月份（3.06%）以来最佳月度表现。

Preqin数据显示，3月份所有主要对冲基金策略都录得收益。其中，新兴市场对冲基金表现最佳，回报率为5.85%，股票市场策略基金回报率为3.79%，同期标普500指数则上涨了6.3%。而宏观策略基金的回报率仅为0.2%，但这是今年唯一每月都录得正回报率的对冲基金策略，年初至今回报率达到1.13%。另一项在今年第一季度录得正回报率的是相对价值策略基金（Relative Value Strategy），一季度收益0.46%，3月份2.09%的良好表现抹去了此前两个月的亏损。

虽然3月份对冲基金出现良好表现，但年初至今所有策略基金回报率为-0.28%。而截至周三午盘，标普500指数年初至今上涨了1.6%。

Preqin的对冲基金产品部门负责人Amy Bensted表示，2016年的开门一季度似乎和2015年下半年一样，为对冲基金带来挑战，全球波动，股市下跌，以及大宗商品价格持续疲软是构成挑战的因素。不过，今年3月份行业情况却改善，不仅普遍录得收益，更创下2012年最强月度回报。

他提醒，尽管3月份表现突出，但一半的对冲基金年初至今回报率仍然是负的，整个行业将需要在未来几个月里出现进一步复苏，才能超过2015年收益表现，赢回投资者青睐。

另一个追踪对冲基金表现的机构-对冲基金研究公司（HFR）此前报告也显示，其追踪对冲基金表现的基金加权综合指数（HFRI Fund Weighted Composite Index）在3月份增长1.8%，为2015年2月以来最大增长。

HFR报告称，新兴市场对冲基金在3月份录得最强劲增长，HFRI新兴市场指数（HFRI Emerging Markets Index）增长6.9%，是自2009年5月以后业绩表现最为强劲的一个月，抵消了1月份的亏损使得年度业绩翻红，录得年初至今增长0.8%。

全球市场回暖令股票对冲策略表现强劲。HFRI股票对冲指数3月份上涨了3.4%，是2012年3月份以来最强的月度业绩。

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