量化投资策略与对冲基金实盘探讨

英大期货能化部

大资管时代来临，资产配置从过去的集中趋势性投资走向细分化和多元化，投资者学会了解自己的投资需要，并寻求匹配的资产。量化对冲投资中的套利策略和Alpha策略遵循理性和规律的投资思路愈受欢迎，量化金融在证券、保险、银行以及政府监管部门中广泛应用，并迎来了迅速发展的大好时机。掌握一套完整的思路方法尤为重要，通过交流探讨，旨在帮助大家深入量化、程序化投资策略、掌握量化策略构建、资金管理、风险控制、算法、量化投资工具运用等知识。  诚邀从事量化投资策略与对冲基金工作的相关人员，包括金融机构、上市公司、企业、事业单位等校友共同探讨！

会议时间：2016.5.22 14:00—17:00
会议地点： 中央财经大学学术会堂604
主办单位：中央财经大学北京校友会
承办单位：龙马资本市场研究会、中财MBA校友会
赞助单位：英大期货有限公司
媒体支持：交易之家
报名方式：发送“姓名+单位+电话”至 13521350827或zhaofeiyinye30@126.com

【会议流程】

主讲人	主题	时间
主办方	主办方致辞	14:00-14:10
嘉合基金副总经理 韩光华	量化投资的公司择时模型和基于行为金融学的选股模型	14:10-14:50
青骓投资华北区总监 郁晶	量化对冲基金的产品设计及市场趋势	14:50-15:30
远易重道投资管理有限公司系统化与期权交易事业部副总经理 黄振华（Derek Wong）	Crisis Alpha: hidden opportunity in difficult markets	15:30-16:10
自由讨论		16:10-17:00

【嘉宾介绍】
韩光华 嘉合基金副总经理
中央财经大学校友，从事基金管理行业十余年，有丰富的基金管理经验。嘉合基金量化策略团队致力于择时策略、基于行为金融学的alpha选股策略、事件驱动及新闻驱动选股策略、多因子alpha选股策略和统计套利策略。

郁晶 青骓投资华北区总监
在对冲基金产品设计方面经验丰富。青骓投资管理有限公司是一家专注从事类固定收益投资的对冲基金，2013年管理资产规模超过100亿元，是国内私募行业为数不多的同时具备债券固定收益投资、量化对冲投资、转债对冲投资、毫秒级程序化高频交易能力的私募管理人。

黄振华（Derek Wong）远易重道投资管理有限公司系统化与期权交易事业部副总经理
负责公司的量化交易策略、风险控制、资金管理及金融技术的研究与开发。在此之前，黄振华先生曾任职于北京Pioneer Financial集团，带领团队构建集团的量化策略。黄振华先生的交易生涯始于17岁，当时他作为美国著名谷物交易商的助手，参与到CBOT谷物交易池的场内交易。此后，他曾供职于凤凰资本集团（Phoenix Capital Group）旗下的凤凰投研（Phoenix Research and Trading）进行量化策略的研究开发；并于2012年被集团委派至韩国，负责监管凤凰集团与韩国三星生命保险株式会社（Samsung Life Insurance Co., Ltd.）的系统化交易策略合作计划。在来到中国发展他的事业以前，黄振华先生还曾在美国RCG集团的LaSalle团队进行农产品期权的策略交易。

【内容大纲】
韩光华 量化投资的公司择时模型和基于行为金融学的选股模型
1、嘉合基金简介
2、量化投资策略介绍
3、择时模型和基于行为金融学的选股模型
4、投资情况介绍

郁晶 量化对冲基金的产品设计及市场趋势
1、青骓投资介绍
2、量化投资原理介绍
3、国内量化投资发展现状

黄振华（Derek Wong）Crisis Alpha: hidden opportunity in difficult markets
1、The problem with modern financial markets
2、Solution = Quantitative Futures Fund (CTA)
3、 What are the properties of a Crisis Alpha CTA Fund?