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浅谈交易系统的构建（权春秋原创，转帖请注明出处）
对于一个比较成功、能够稳定赢利的交易系统，我个人认为至少应包含以下几个方面：
1， 单次开仓金额的设定
切忌满仓重仓交易！应该遵守等额投入的原则，这样可以很好的排除运气的成分，让概率法则起作用。
我认为，按照你设定的止损比例，应该确保在连续止损7次后，仍然还能开出同样的手数就可以了。要知道再差的系统出现连续止损7次的概率也是不多的。投入金额的数量还应该不会使你感到心里紧张，人在紧张时会大脑缺氧、判断力下降；还应不影响心态，不影响执行止损，不会到时砍仓下不去手。
2， 止盈止损比例的设定
原则上，期望值必须为正值，值越大当然越好，但是也要考虑现实可行性，止盈设的过大可能会屡屡坐电梯使利润化为乌有，由盈转亏，因为价格走势是波动的，常有较大的反复。
以日内炒单为例，比如当前的黄大豆，交易所手续费2元/手，期货公司0.5元/手，若你设定止盈止损都是一个价位，因为做对一次获利5元/手，做错一次亏损15元/手，当你的准确率是75%时，期望值=0.75 x 5 – 0.25 x 15 =0，所以你只有在准确率大于75%时才可能赢利，因此要么想法办法提高准确率，要么重新设定你的止盈止损比例。
3， 交易心理管理
几乎没有交易系统能够涵盖所有的行情，当不匹配时就会出现连续亏损，从而累积成较大亏损；或者由于遭遇“黑天鹅事件”出现止损超大滑点，如2012年午后白糖开盘后几秒钟就打到涨停，可能你预设10点的止损实际却发生了200点的亏损，这种情况导致的大亏暴亏会对交易者的心里造成巨大影响，在急于打回亏损的心理作用下，很多人都会选择加大手数报复性交易。急于摘果实的心理作用下，我们常常会忽视脚下的陷阱，于是屡屡做错，最终导致单日大亏，我们交易者常把这样的日子称为“崩溃日”，这是交易者的大灾难，一般要彻底恢复过来得较长时间，很多人就从此彻底告别了交易生涯。
我自己制定的措施如下，供大家参考：
a,日内短线交易若出现连续三单亏损，停止一段时间，冷静一下，如去趟洗手间洗洗脸等；
b，出现一次大意外导致的大亏后，先将大部分资金转出账户，防止因急于扳回损失而加仓或重仓交易，待接下来几天或一段时间平稳后再将资金转入账户。
4， 开仓点（同时也是加仓点）。
开仓点至关重要，这方面主要靠经验，需要交易者个人慢慢总结和积累。一般来说，参照系主要有：均线、K线、趋势线、阻力位、支撑位、形态、波浪、当日开盘价、前日收盘价、缺口、品种联动性和吃单速度等。这方面每个成功的交易者都有自己的心得体会。
5， 系统的动态优化与微调。
市场是不断变化着的，某一时期类似聚宝盆的交易方法，到了另一时期却可能又成了销金窟。比如这两年的手续费上调就使得很多炒单手失去了生存的空间，所以我们要对自己的交易系统进行持续的动态优化与微调。没有最好，只有更好，动态的适应市场才能长久生存在这个市场中，不可懈怠。
最后，谈一下执行力，常言道：知易行难！有了好的交易系统却没有执行力也是枉然，交易中一定要严格执行系统，例如你设定的止损10点、止盈30点，盘中若是常常给自己理由在5点赢利10点赢利时就平仓了，这样做的结果实际上是使你的正期望值系统变成了负期望值系统，长期下来必定成为失败者！所以，真正做到“计划你的交易，交易你的计划”才能迈进成功的殿堂。
以上讨论或有不周之处，仅是抛砖引玉，供大家参考。 |
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发表于 2013-2-1 16:01:52
