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作者：程序交易老祖
本人开始程序交易至今已第八年，进行程序交易只有一个选择--每次跟单，今日有幸来到贵版看了几篇文章，发现在讨论程序交易时竟然有所谓这次跟不跟，以及某次将有大获利...等，程序交易最大优点乃是能避开超额损失，却能获取超额利润，赔钱次数比赚钱多这是一定的，但只会赔小钱，赚大钱却是一定的，试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少?以程序交易来说却是轻而易举。反正程序交易只有一个秘诀，不容怀疑，每次跟单。
程序交易入门(一)
第一步:必续经历两次以上惨烈的断头经验，何谓惨烈? 例如作多单断头后，不啰唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。
第二步:隔离外界干扰因素，尤其是第四台分析节目。
第三步:催眠自己，告诉自己是一个股市白痴，盘面完全看不懂。
第四步:存有置之死地而后生的心态，一切由零开始。
第五步:严谨的交易纪律。
人都是主观的，尤其金融操作者，更是严重，有断头的经验是为了加深对程序交易的信任感，你的朋友是程序交易者吗?模拟单有用吗?有经验者皆知不需多讲，三个月的演练遇到的状况有限，程序交易者若要再加上个人意识便称不上程序交易者，今日我们谈的是程序交易。我常常告诉一位期友，作程序交易其实是带有痛苦的，那是因为常常逆着自己的心意下单，如果有一两次选择性下单，而且侥幸对，那完了，波断行情八成会赚不到，因为你会想要再侥幸一次又一次，程序交易不容易是因为绝大部分的次数是赔的，让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利，久而久之，又回到原点，以自由意志下单，不知发过几次誓，这次一定要每次跟单，但每次都做不到，一直恶性循环，周而复始。
程序交易入门(二)
关于资金
以下谈的是以程序交易做单一口需要多少钱，不以程序交易者看过笑一笑就好。
下一口程序单究竟多少钱才刚好?是三十万?还是四十万?这其实都不对，应该以契约值换算才对，例如指数六千点，契约值一百二十万，那就准备六十万做一口，简单换算等于指数乘以一百，为什么要这么多?是因为人性。假如三十万做一口，遇到连续亏损，去掉十几万，这时已手软还敢跟单吗?除了亏损，以三十万做一口，赚七八万感觉很多了，提早下车，后面少赚一大段，呕死了。人们常常以百分比计算盈亏，今天赔了一成，五天赔了一半，感觉很多，但如果以契约值换算出的保证金，幅度刚刚好，赔了不觉多，下转向单不会手软，赚了也不觉多，大行情不会被跑掉。
资金比在程序交易中是最最重要的一环，能不能完成一个漂亮的循环就看资金比，完美的程序交易纪律，能让你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道琼大涨大跌，程序交易用简单的四个字形容就是---进退有据。
程序交易入门(三)
工具的挑选
绝大多数人无法完全程序交易，我想主要是工具出了问题，让人感觉到失误率太高受不了煎熬，或者获利率太低提不起兴趣，在这我提出一套简单的评选程序，让大家以此挑选适用的工具，版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子，这点本人相当认同，好的程序赚钱是必须的因素之外，最重要的是必须人性化，甚至于人性化的重要性，超出整体获利，毕竟能让人无怨无悔的跟单，比高挂而不切实际且容易中途放弃的高整体获利，来的实际而易得。
程序交易中，人性化的因子高低影响甚巨，有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫，却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法，却又不知问题出在哪里，是本身自制力不佳，程序失效，盘面的关系，美国股市影响，到期日，甚至于怪到宾拉登的头上......都不是，是工具错了，人性化因子如何求出，首先求出 A B 值。
A值=平均每笔获利除以平均每笔损失
B值=错的总次数除以对的总次数
C值=A减B
C值=人性因子高低，我称它为循环比，也就是完成一个程序循环，这个公式算来简单，但其中已****了交易程序的一切，简单的说
循环比 高 等于失误率低 获利率高
循环比 低 等于失误率高 获利率低
如何判断
低于0.5不能用 不是失误率高 就是获利率低 容易中途而废
0.5-0.75可采用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相当不错 跟单时符合人性
1.0以上两个字 完美
采样时间以多久为标准，个人认为是三年，台湾股市大概三年可完成一个多空循环，所有状况皆以包含，如能有六年的数据，更能完整表现出程序的优劣，以上程序包含所有成本，交易税与手续费(手续费以每口五百为计) 。
以上仅供参考，是不是一定如此，见仁见智，毕竟有人喜欢敏感一点的程序，有人喜欢做大波段，目前我们只进行到入门阶段罢了。
共勉之
程序交易入门(四)
晋身富豪
自宫是不必了，但一定要自废武功，在入门(一)第一项我便提及，想要完全程序交易，先要有两次断头经验，人都是主观且相当会为自己的失败找理由，怪东怪西就是不怪自己，要不是老陈说可能还会跌我早就全力做多了，要不是小黄说还会涨我也不会套在最高点，我本来要买进多单，刚好小李的一通电话害我忘了下单，我本来，我本来……要承认自己技不如人是相当难的，但当你有过惨烈的失败之后，比较会深切的检讨自己，在痛定思痛之后也才有机会能找出一个最好的方法，在程序交易的同时如果还要自行分析盘势，那是很难成功的。之前有不少期友，在跟单跟了一段时间之后，不跟也就算了，竟做起反向单来了，因为他们发现他们的功力不亚于程序，但只要一波，无怨无悔的一波，便去掉了半条命，因为他们始终不相信这次是来真的，在你想要利用程序搭配你的功力同时操作，我劝你最好不要，因为不赔钱很难。
共勉之
程序交易入门-附件(一)多与少
以下是一则发生在收盘后的真实对话。
某日期友问我:以你这样做程序交易，一年究竟可赚多少?
我答:去掉最高与最低那两年，以一口单计算，平均一年大概三十万左右。
期友:拜托，我还以为一年至少有一百万，才三十万，一个月平均不到三万，每天随便赚个十点，也比你那套交易赚的多。
我说:是吗，那你做期货多久了?
期友:三年多。
我问:三年来你赔了多少?
期友:你怎么问我赔多少为何不问我赚多少?
我说:少啰唆，快讲到底赔多少?
期友:大概赔了两百多。
我说:你现在清一清你的头脑，静下心，我讲个故事，然后你把自己融入故事中。
期友点一点头:来吧。
有一天你走在路上，捡到了月光宝盒，宝盒将你带到了三年前，你第一次下单的那一天，而你从那一天起，就开始做程序交易，之后宝盒再将你带回到三年后的今天，你睁开眼发现桌上有两笔钱，第一笔是两百万，因为你三年来都做程序交易，所以两百万并没有赔掉，现在原封不动还给你，另一笔是九十万，是你这三年来做程序交易所赚的，原本你是负两百万，现在是正两百九十万，一来一往，总共四百九十万，你说什么是多什么是少?
期友听了之后，眼睛睁的好大，嘴巴开开的，过了一下子，一直说:天哪天哪天哪......
各为期友，到底什么是多什么是少，现在的你是不是也有另一番感触呢?
程序交易入门-附件(二)
打造一座未来的梦幻城堡
让我们以最笨最慢最简单而且最保守的方法，赚到一亿元
假设以目前价位为基础，六十万下一口单，保守估计每一口单，每一年赚二十万
第 一 年 1口单 获利20万 本利合80万
第 二 年 1口单 获利20万 本利合100万
第 三 年 1口单 获利20万 本利合120万
第 四 年 2口单 获利40万 本利合160万
第 五 年 2口单 获利40万 本利合200万
第 六 年 3口单 获利60万 本利合260万
第 七 年 4口单 获利80万 本利合340万
第 八 年 5口单 获利100万 本利合440万
第 九 年 7口单 获利140万 本利合580万
第 十 年 9口单 获利180万 本利合760万
第 十一 年 12口单 获利240万 本利合1000万
第 十二 年 16口单 获利320万 本利合1320万
第 十三 年 22口单 获利440万 本利合1760万
第十四年 29口单 获利580万 本利合2340万
第 十五 年 39口单 获利780万 本利合3120万
第 十六 年 52口单 获利1040万 本利合4160万
第十七年 69口单 获利1380万 本利合5540万
第十八年 92口单 获利1840万 本利合7380万
第 十九 年 123口单 获利2460万 本利合9840万
第 二十 年 164口单 获利3280万 本利合1亿3120万
看起来好慢喔，是真的慢吗，仔细想一想，如果不用程序交易有几个人能办的到?现在大家应该会有个疑问，未来一次要下近百口单是不是说笑了，可能吗?个人认为绝对可能，因为以经过了时间的淬练，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估计，事实上不用二十年。
本人目前已进行到一次六口单，相信各位期友也办的到，条件只有一个，严谨的操作纪律。
程序交易进阶(一)程序交易解密
程序交易到底是什么,凭着程序交易,真能赚到钱吗?许多人曾接触过程序交易,但都无法做到完全程序交易,问题出在哪?大家遇到的问题,其实也是我曾经遇到过的,我们常常会有一种错觉,尤其是盘整期,会觉得奇怪,为什么程序发出作多讯号,指数就是不涨,明明昨天才翻多,为什么今天又翻空,然后隔天又翻多, 到底程序出了什么问题,是程序失效了吗?还是本身八字太重,克到了程序,还是另有原因?
我们总以为,程序翻多指数就应该涨,程序翻空指数就应该跌,我们总以为程序发出讯号,指数就应该跟着那个方向走,错了,这是错觉,是我们倒果为因,而不自知。正确的说法,是大盘发出讯号给程序,程序再发出讯号给我们,然而有许多人因此解释说,程序交易只不过是会追高杀低罢了,没错,程序交易就是追高杀低,但是他让我追的无怨无悔,恰到好处,也让我杀的痛快淋漓,笑看他人,松允大师曾说:不见鱼儿不撒网,意思就是等趋势确立,然而松允大师每次都对吗?也没有,看对了抱牢,看错了快跑,程序交易也正是如此。
程序交易进阶(二)程序的种类
什么是好程序?每一年都能赚钱的就是好程序,但程序分为好几种,适不适合自己用就很重要了,挑选自己适合的程序,比程序本身的总体获利还重要许多,在进行程序交易之前,我们有必要对程序交易的种类,有更深一层的认识,进而了解到自己依循的,到底是哪一种程序,合不合自己的个性,下单时有没有莫名的阻力, 或不安全感。
所有的程序交易类型,我们先统称为"公式化交易",再将"公式化交易"分为两大类
第一类:策略性系统化程序交易
第二类:绝对性单一化程序交易
第一类策略性系统化程序交易
一般这类型的程序交易,包含二到多个公式,或数据,彼此互相运用,并可细分为以下各项
(1).长线掩护短线型:包含两个公式,例如:长线处于多方,短线也处于多方,则进场作多单,如长线为多短线为空则出场,空手观望
(2).少数服从多数型:至少包含三个公式,例如:公式中呈现2多1空,作一口多单,3多则加码一口多单,回到2多1 空,减码一口多单,再到1多2空,则由一口多单转为一口空单,3空则加码一口空单,依此循环
(3).参考型:多个公式,但以一个公式为主体,配合其它公式,判断讯号强或弱,进而作单,或加码,或减码,或观望
(4).赌博型:一个公式,加自设停损,例如:多方讯号出现,进场作多单,方向对了,等待空方讯号出场,假如进场后立即回跌,则设一个点数,自行停损,表示这次讯号失败,等待下次讯号出现
第二类绝对性单一化程序交易
这种程序,只以一个程序作依据,不是多就是空,没有空手的时候,也没有加码点及减码点一年365天,天天手中都有单
接下来是要特别注意的是"作单的时机"程序交易作单原则,基本上分为"穿价型",及"定盘型"两种,这地方是程序交易,获利最易灌水的地方,各位期友需"特别","特别"的注意尤其是"穿价型",以下简单举例说明
穿价型灌水的方法
假如目前程序讯号处于空方,指数位置是6000,而程序讯号显示,今天指数将于6050翻多
状况A开盘6000收盘6100---如何灌水---手中空单已于6050回补翻多目前手中多单已赚50点这当然没问题
状况B开盘6100收盘6000---如何灌水---因为收盘未站上6050故仍以前一天空单计算损益
状况C开盘6050上,下震荡30点---如何灌水---如果收盘高于6050,则以空翻多计算损益,低于6050,则以原空单计算损益,但问题是因为是狭幅震荡盘,上下穿价好几次,这部分"巴来巴去"的损失,有没有实际列入损益计算
状况D开盘6000,盘中最高6100,收盘6000,或开盘6100,盘中最低6000,收盘6100,或更大于此点数的震憾盘,那巴的更是严重,这种损益计算方式差别更大
因为穿价型程序交易,损益计算方法容易灌水,所以采用这类型程序的期友,必须弄清楚,历史损益的计算方式,更重要的是问清楚下单原则,是点到就算,或穿价就算,或其它依据,比如遇到以上状况时,如何应对
定盘型:目前有的程序以15分,或30分,或60分,或一日之当盘收盘价,作为程序交易的作单点,并以此价位计算损益,此类型获利较不易灌水,可能有人心想,实际交易时,价位会不会跑掉?当然会,但差不了多少,因为有时你会占指数一点点便宜,有时指数占你一点点便宜,长期下来,以我的经验,不会差太多, 也比较不会有"模棱两可"的灰色地带
"循环比"是程序交易的照妖镜,我个人坚持最少需要三年的数据,选完程序之后,记的一定要用循环比试算一下,了解程序是否太逆人性,而无法跟单
关于程序交易的类型,在使用上各有利弊,我不做评论,但我还是必须强调,程序的"适用性"比"整体获利"还重要,下单时得心应手,没有心理压力,则永保安康,下单时担心这,担心那,则再好的程序也没用,就像有个人,兴致勃勃,千里迢迢,买了名牌泳衣到海边,想要下水游泳,但是到了海边时,却又看着潮来潮往,看着人群嬉戏,而不敢下水,直到夕阳西下 .在武侠小说中,行走江湖的侠客,有的人喜欢拿剑,有的喜欢拿刀,有的拿长枪,有的拿短刀,试问谁的兵器较强?其实是看你学的是什么,习惯的是什么,顺不顺手罢了,没有兵器强不强的问题,武功高强的楚留香,还只拿扇子而已
程序交易进阶(三)数据的迷失-建立掌握感
大多数人无法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑选,并完成循环比的验证之外,有一项很重要的因素,那就是掌握感,我想多数的程序交易者,在程序发出讯号时,常常内心都会很挣扎,都会有一种莫名的不安全感,会去想这次是真的?还是假的?这次跟单又会出现怎样的结果?会赔钱吗?赔多少?这次要不要跟?……等问题,为什么会这样,因为你缺乏了掌握感,当你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很难的,有了掌握感,在作单时,会让你相当踏实,不会有莫名的压力及阻力,掌握感是什么?如何建立?
在众多程序交易的获利诸元表中,必会提到:单笔最大获利,单笔最大损失,最大连续获利,最大连续损失,最多连续几次获利,最多连续几次损失……等
其实在多数的程序交易中,这些数据不会差别到哪里去,除了当冲程序及超长线程序除外,那各机构提出这些数据,是为了什么呢?是为了让使用者了解,在作单之后可能面临的结果,而作心理准备,也就是掌握感,但这些数据有多大的参考性呢?以下我来做一些假设,让大家来看这些数据能反映什么
为了能让大家清楚的明白及了解,以下各数据皆以简单,而稍微夸大的数据呈现
假如原本的数据说:最大连续亏损是20万,那如果连续亏损20万之后,小赚1万,接下来又连续亏损20万,那到底是连续亏损20万,还是应该说是39 万?假如原本的数据说:最大连续亏损是10笔,那如果连续亏损10笔之后,小赚1笔,接下来又连续亏损10笔,那到底是连续亏损10笔,还是应该说是19 笔?
很多机构都以"最大,连续"损失金额,加一口保证金,作为资金需求,其实这并不是很正确,这也就是大多数人跟单,跟到手软的原因,因为"最大,连续",这种数据意义不大,且不真实而且"连续,最大"这些数据正是程序交易者内心最大的"心魔",要除去众心魔都来不及了,何苦自己培植一个,且是最大的
各位期友,如果你曾有程序交易的经验,那你问问自己,"连续,最大"这些数据,在你的交易过程中,到底是帮了你, 或是阻碍了你?他能增加你的决心,或使你胆怯?正确的数据,绝对可以增强掌握感,减少在作单时所产生的,犹豫或不安,或出现不该有的错觉,那正确的数据, 应该是什么呢?哪一些数据可以增强掌握感
其实很简单,以进场点作为入账日,统计每一个月的盈亏状况,进而统计每一季,然后每一年的盈亏状况,看着月报表,可以了解单月的损益状况,不会也不必去想这一次进场可能连续亏多少钱,或连续亏几次,因为那只会自己吓自己,程序交易的获利来自长时间的循环,"时间上的盈亏数据",比"次数的盈亏数据"重要, 而且有用,看着这些报表,就会让你有着掌握感
就我的经验,月报表最能反映程序的节奏性,而季报表则能反映程序的获利性,一般来说以季为单位,最糟的状况大概就是打平,而且要遇到还真难,如果你知道这状况你还会不敢跟单吗?至于年度报表,则能看出整个程序的稳定性
各位期友,不要小看这三大报表,所能产生的效果,我一直以来,几乎每天都会看个几次,因为它确实能让我有强大的信心,面对每天的挑战,至于"连续,最大"这东西,就把他丢的远远的吧,掌握感就这么简单吗?没错就这么简单,作了之后你就能体会出道理
程序交易进阶(四)-拂晓攻击前的准备
一直以来我总认为,不论是作股票或期货,没有什么基本面,筹码面,消息面,或科学面……等这些东西,有的话只有一种,就是心理面,勉强再加一点点技术面, 或许是我太主观了,但问题是除了科学面还算不错吃之外,其余的能让你得到些什么?这就是这些日子以来,我为什么一直在文章中有意无意的为大家作心理建设的原因,毕竟他太重要了,尤其对程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在进入实战之前,我想有必要,为大家作一次总复习及再说明
1.挑选一个合适的程序:高获利的程序不一定是最好的,至少要通过循环比的验证,我为什么一直强调要至少三年的数据,因为有的程序适合多头市场,有的程序适合空头市场,反之则获利会大幅缩水,更严重的是"近期参数最佳化"也就是将程序参数,调整到最符合近期的走势,万一市场走势出现变化,除了获利大幅缩水之外,还可能赔钱,而且赔的不知不觉,等你感觉到不对的时候,往往来不及了,据我了解,目前市面上很多这种程序
2.作单时机的确认:这是程序交易获利最易灌水的地方,能事先告知转折价位,是第一要素,盘中临时告知的,要三思,这种多半是混水摸鱼的程序,除非事先已说明清楚下单时机
3.资金比:初入门者必以契约值换算,这是将来能否作到"完全程序交易"的关键
4.建立三大报表两份:一份放在操盘的位置,一份放在床头,有事没事就看一看,能牢记在心最好,这是强心针却也是镇定剂
5.诚实的问自己,准备好了吗?
程序交易进阶,附件(一)
问题的所在
阿三是个金融操作老手,但老手不代表是好手,几年的操作,损失了不少钱,阿三心想,如果世上有一种程序,一年操作下来,不会赔钱,而且最少获利,不低于定存的话,该有多好,想到这,阿三迫不及待,收拾行囊,出门寻找去了
经过几年,阿三找到他要的东西了,这时阿三心想,既然有这样的程序,一定有更高获利的程序,如果一年有一倍获利的话,那该有多好,阿三又出门去了
又经过了几年,阿三又找到了他要的程序了,但这时阿三又想,既然有获利一倍的程序,就可能有一年获利两倍的程序,我必须再找找看
再经过了几年,阿三终于找到一年获利两倍的程序,对于这样的获利程度,阿三相当高兴,心想,皇天不负苦心人,但看了看数据,阿三觉得这么棒的程序,怎么没有每笔都赚,既然能获利两倍了,想必有获利三倍,而且每笔都赚的程序,阿三想想,不行我必须再找找看
这一天,阿三走着,走着,觉得好累,好累,双脚发软,实在走不动了,原来阿三老了,老的实在走不动了,阿三硬撑着,走到了一颗大树下,背靠着树,昏昏沉沉的睡着了,恍惚中,阿三听到有人叫他,阿三睁眼一看,原来是一白衣老者,阿三问道:你是谁?白衣老者答道:休问我是谁,你又是谁?来此为何.阿三揉揉眼睛细看老者,此老者白发长眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂将这几十年来,寻找程序的过程一一道出,听完之后,老者再问:你试过之后,觉得之前的程序都不好用吗?阿三答道:说真的,我一次也没试过,所以不知道之前的程序好不好用,白衣老者听完便哈哈大笑,瞬间化成一道白烟,遁入半空之中,此时空中传来一句…………笨蛋!问题不在程序
选择一个好程序,固然重要,但一直流于寻找超高获利,超低失误的程序,实无意义,且不太可能,无论多好的程序,都需要时间去适应,一次都没试过,怎知程序好不好用,适不适合,想想看,阿三一开始,只不过希望得到一个,获利高于定存的程序,就能满足了,但后来却一直在寻找,寻找一个不可能
各位期友.你一开始的想法.是不是跟阿三很类似.那现在呢?你找的怎么样了?
程序交易进阶,附件(二)宏大的眼光
小时后坐火车时,我总喜欢趴在窗沿,看着铁轨底下的枕木,总感觉很奇怪,为什么枕木看起来,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的样子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形状,而且非常清楚,这经验相信很多人都有
记得刚开始进行程序交易时,总是很在意当下留仓的盈亏,常常因为讯号出现时,价位不漂亮,而心情大坏,但经过了时间的洗礼,我发现,当时实在太小鼻子, 小眼睛了,因为每经过一段时间,再回头去看当时少赚的区区几个价位,实在可笑,因为那在整个交易的过程中,只占了一小部份而已，进行程序交易,就如同小时候看枕木一样,太近了,就看不清楚了,而且会乱了方寸,容易产生信心危机,眼光必须放远,到时你会发现,一切就是那么清楚与美好
有信心不一定赢,没信心就一定输------愿以这句话与所有"程序交易爱好者"共勉
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发表于 2010-9-26 16:26:09
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