我对系统化交易之理解

新的长征

假日有一交流会，酒后我就系统化交易议题进行了胡言乱语，交易之道也在酒味偏重的场合变得戏说起来，但有个朋友很在心，录下了我的讲解过程，并整理给我，甚为感激。在此，稍做整理，记录于日记之上，也是为自己的阶段性做盘体会吧。
一，系统化做盘时盘整问题解决之关键
系统化做盘，能明确交易信号进行交易，更加注重得应该是资金管理，资金管理的合理与不合理是能否盈利的关键。我们的交易系统，应用时如能执着合理之执行，亦会从根本上克服交易之随意性。但交易系统在盘整期所表现出来的频繁错误信号，导致亏损虽然不大但次数却多，每次较小的亏损积累起来，总的亏损数也就会大大超过预期。特别是对于资金管理的固定仓位，就是再小于预期的仓位安排也会出现多次小幅亏损相加导致大幅亏损的现象。
这就说明了一个问题。什么样的资金管理方案是正确的，我认为，将交易系统与资金管理有效结合的系统才是解决盘整问题的一个完整的盈利模式。 即系统化做盘不能只偏面认为系方向的追寻。
二、系统化做盘时盘整问题解决之道
一般来讲，战略性投机不会在乎一城一池之得失，资金管理应当考虑不同时间架构问题，系统执行与资金配置的好坏直接影响盈利的过程。资金管理的第一个要素就是将每次交易的损失控制在最小，这就需要盈利方法的科学客观性。单一的资金管理只能说是盈利方法之一，同样单一的智能决策系统也是盈利方法之一，不能称之为完整的盈利方法。完整的盈利方法必须是一整套的方案，其中包括有效的交易决策系统和资金管理系统。
时间是个财富，当然，如果你赌气不交易，绝对能保证自己不赔钱，但这样也同样放弃了自己的初衷，即来这个市场是为了做什么。这中间的纽带，即是每次把投机的仓位和损失控制在一个极小的范围，以时间换空间，留在市场中做交易，逃过灭顶之灾，等待成功的黎明。
资金管理的过程控制着头寸、总的资金配置的风险尺度，交易决策的过程控制着开仓、持仓和平仓的时机和尺度，给资金出入市提供提示，规避资金在交易中的风险，规避交易者的心理对交易决策的影响。克服人性的贪婪与恐惧，两者的结合至关重要。因为交易系统所给出的信号本身就是自动收集信息，自动分析的结果，不掺杂人为的思想因素，完全排除了交易者的主观判断，从而有效地解决了交易者思想情绪对交易决策的负面影响。为此要：
（1）耐心等待交易时机。关键是按照计划交易。我们是凡人，如果我们不具备挥洒自如的智慧，那就必须按照计划行事，尽可能通过交易系统让优势站在自己这边，坚持自己的计划。永远不要对市场失去信心和耐心，在做任何一次交易前都要有合适的理由。
（2）克服没有理性的投资理念。这个在交易的初期我是经常犯的错误，表现在经验主义思想严重，在几次获利之后，沾沾自喜，不再考虑技术上的理想，也不想从实实在在的基本面出发，而是凭所谓的艺高人胆大去玩，几次亏损后，立即来个一百八十度之大转弯，全面改变交易方法。要么就是急功近利，热衷于短线交易或倾其财力于一次交易，不站在长期趋势的角度、有理性的角度分析总体趋势和规律。逆水行舟，虽努力而无效，克服掉没有理性的投资方式，才真正说自己在做着投资的事情。
（3）赢利只是交易者的旅程而非目的地。我们这个世界没有永远的胜者，试着自己每天交易得让自己心理坦然一些，从自己的进步中得到乐趣。心态平衡了，也就不会在交易中要求自己一定要这样或者一定要那样，我喜欢一个读着宋词唐诗元曲做盘的盘手，那种对事实的追求，对人性的修炼远远大于捕风捉影的盘中打听。我们要让心静下来，像聆听唐诗宋词般地去感受市场，去聆听市场的声音。像关注自身一样去关注图表，用坚定的有意识去培养那些有利于自己交易成功的品质。
三、解决盘整行情的方案
一是执行交易信号的确定性。只能选择一种信号，所谓的共震之类技术指标其实杂音的成份要远大于信号本身。确定的信号既然是经过回测的历史验证，那就不存在盘中的临时起意，没有见过哪个士兵在冲上战场时还在研究战役是否该发起。
二是侧重于资金管理。资金管理的载体是仓位，以固定的仓位进行运作是一种方式，而科学地去变更仓位以达到最佳持仓比例，以浮动仓位管理所持之头寸，这是投资之路顺利的有效方法。资金管理的方案不同，结果截然不同。
三要选择合适的交流圈子。我喜欢一句粗话，跟着苍蝇，寻到臭屎的机律高一些，跟着群狼，找到美肉的可能性大一些。与狼共舞，快乐无穷。
酒醉之语，倒也真性。记录如上，与友共享。

水无常形

谢谢楼主分享

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sunchris999

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废话连篇