一点感悟

ewrer2313232

F-Dc-猎手 发表于 2016-11-6 22:57
@ewrer2313232，我犹如雪夜路人刚看见点点星光，突然有人送来一盆火炭，温暖又惶恐的感觉。
读您回复，恍 ...

写东西只是整理下思路，顺流而下自然写出来的。有时候做开发会把核心方向给淡漠，写下能加强记忆 。
写的东西难以理解和理解力无关，毕竟金融技术价值太高，与操作衔接的要害都避掉了。
有个大概的感觉的确好很多，金融技术不像工业专利需要公开，由于价值特殊又必须淹没在忽悠海洋里，所以真假技术的分辨需要大的方向导引，正如走向长城需要参照太阳位置向北，一旦错误无论细节如何努力也白搭。

ewrer2313232

目前有个特点，专业金融技术人员换层每十年一波。过去依赖boll macd等的在10年前已经淘汰，以至于专业机构只要一听应聘者使用的开发软件即可立刻做出拒绝的决定 。
判断技术价值需要专门的研究，一般有以下常用的方式
一  拿到软件直接在多品种多周期多时段上测试，看适应性。未来很可能走出你曾经测试过的情况之一。只要有一单大败，那么整个方法全部推翻。如果小败在外汇上挺多，在国内商品上不多，那么马上对比外汇和国内商品的走势特点。如果发现能够清晰分类，那么说明这个策略可以用，范围在国内商品。外汇是它可以证伪的领域。

ewrer2313232

二 压力测试 。在保留品种周期最近时段的一些遗传特性前提下，任意假设未来走势图表，看策略能不能对付。最极限的情况是只要策略一开多，马上让假设走势向下走。只要策略一开空，马上让假设走势向上走。如果发现这种假设最后破坏了商品走势的基本原则，形成的锯齿波很规则而且幅度小，那么判定处于“癫痫状态”（和人的癫痫脑图完全一样），说明品种伤病不健康，与大宗商品活跃强壮的自然属性相矛盾。
这是判断策略与绝对利益顶底滞后程度的压力测试方法，是判断策略之间比较手快打手慢到底有多快的方法

ewrer2313232

仅仅使用一，二这2个简单方法，对应局限在K线的技术价值已经可以做出判断。这种检测与挖掘k线背后的基本面方法无关，基本面快过k线 。
当使用一，二这2个简单方法检测市面流行的数不清的策略理念公式感悟经验 ，立刻会有新的体会，立刻将许多迷信扔到太平洋去。

ewrer2313232

通常的交割单和回测报告都不足以说明问题，真正的检测需要针对每一个信号，不允许一单大败，小败出现的少而且真的小。（一般的私募和基金不允许客户检查信号，这个要求他们视为侮辱和贬低，他们只提供账户收益，关系好的提供交割单）
以上要求在更多的品种和周期上适应的话，说明策略生命力强，可以和具体品种的生命力强较量一下了。这里策略这2个字，广义地说包括经验和感悟盘感。程序化大赛的成绩经常不如主观交易，说明代码对盘感改进空间很大。

打字轻描淡写，实际工作难度很大。大致的方向已经写出来了，具体工作看个人发挥

ewrer2313232

策略开发的进化方向是机械死板，越死板价值越高，越不需要盘中主观意见的介入干涉，价值越高。
技术面和基本面相互关系的服从次序，事件触发的次序安排，等等许多也是需要考虑进去的。

在系统的从哲学到操作全部过程通透以前，做盘仅仅只是累计直观经验的过程，显然这个时候只能用小钱不可赌身家。这和心法无关，是普通的自然规律。

ewrer2313232

抽象的哲学思考是至关重要的。
有些云山雾罩似乎和交易一毛钱关系也没有的哲学思考却决定了工作方向是否有效。
譬如期货技术存在根模式，这是一个惊人的结论，哪怕是模糊的结论也可以大幅度将经验和技巧摒弃掉。
而根模式至少存在3种以上，可以分别对应欧氏几何黎曼几何罗巴切夫斯基几何，印合不完备定理，这些结论进一步抽象。

ewrer2313232

再举一个需要抽象解答近乎哲学的命题
为啥自然发生的大宗商品总会有行情？这个人人知道一目了然，却是很难解释的问题。
当然用月有盈亏的自然现象和自然结构模式可以解答一部分，这种节奏驱动了政治经济。但解释到此还远远不够。
进一步的细节解析会逐步趋近本相，自然导出面向操作的技术。

F-Dc-猎手

ewrer2313232 发表于 2016-11-7 14:41
二 压力测试 。在保留品种周期最近时段的一些遗传特性前提下，任意假设未来走势图表，看策略能不能对付。最 ...

……，形成的锯齿波很规则而且幅度小，那么判定处于“癫痫状态”（和人的癫痫脑图完全一样），说明品种伤病不健康，与大宗商品活跃强壮的自然属性相矛盾。


这样看来大部分情况下，沥青这个品种就是伤病不轻

F-Dc-猎手

判断技术价值需要专门的研究，一般有以下常用的方式
一  拿到软件直接在多品种多周期多时段上测试，看适应性。未来很可能走出你曾经测试过的情况之一。只要有一单大败，那么整个方法全部推翻。如果小败在外汇上挺多，在国内商品上不多，那么马上对比外汇和国内商品的走势特点。如果发现能够清晰分类，那么说明这个策略可以用，范围在国内商品。外汇是它可以证伪的领域。
二 压力测试 。在保留品种周期最近时段的一些遗传特性前提下，任意假设未来走势图表，看策略能不能对付。最极限的情况是只要策略一开多，马上让假设走势向下走。只要策略一开空，马上让假设走势向上走。如果发现这种假设最后破坏了商品走势的基本原则，形成的锯齿波很规则而且幅度小，那么判定处于“癫痫状态”（和人的癫痫脑图完全一样），说明品种伤病不健康，与大宗商品活跃强壮的自然属性相矛盾。
这是判断策略与绝对利益顶底滞后程度的压力测试方法，是判断策略之间比较手快打手慢到底有多快的方法
仅仅使用一，二这2个简单方法，对应局限在K线的技术价值已经可以做出判断。这种检测与挖掘k线背后的基本面方法无关，基本面快过k线 。
当使用一，二这2个简单方法检测市面流行的数不清的策略理念公式感悟经验 ，立刻会有新的体会，立刻将许多迷信扔到太平洋去。
通常的交割单和回测报告都不足以说明问题，真正的检测需要针对每一个信号，不允许一单大败，小败出现的少而且真的小。
以上要求在更多的品种和周期上适应的话，说明策略生命力强，可以和具体品种的生命力强较量一下了。这里策略这2个字，广义地说包括经验和感悟盘感。程序化大赛的成绩经常不如主观交易，说明代码对盘感改进空间很大。
策略开发的进化方向是机械死板，越死板价值越高，越不需要盘中主观意见的介入干涉，价值越高。
技术面和基本面相互关系的服从次序，事件触发的次序安排，等等许多也是需要考虑进去的。

在系统的从哲学到操作全部过程通透以前，做盘仅仅只是累计直观经验的过程，显然这个时候只能用小钱不可赌身家。这和心法无关，是普通的自然规律。

ewrer2313232

F-Dc-猎手 发表于 2016-11-7 16:24
……，形成的锯齿波很规则而且幅度小，那么判定处于“癫痫状态”（和人的癫痫脑图完全一样），说明品种伤 ...

每个自然的大宗商品，都有“月经”期。如何始终在它强壮活跃时候追踪伴随，远离它喜怒无常喜欢发小脾气的月经期，需要进一步的专业手法 。“走势终完美”这种极弱的结论可以用但是不精确，通常的hurst指数等方法是有疏漏的。
这实际上是辨识分别趋势和震荡的问题 ，这是金融界的一个核心问题。

F-Dc-猎手

辨识分别趋势和震荡的问题 ，好像唯有您上面所说的“策略”，广义地说包括经验和感悟盘感。

不知道自己什么时候可以走出“做盘仅仅只是累计直观经验的过程”，唯有通透理解系统的从哲学到操作全部过程吧！

目前深陷于力与美的迷思……

ewrer2313232

按照许哲的经验教训，技术追求一定要坚定不移地蹲在逻辑框架之内，万万不可以用经验取代逻辑。凡是直观经验遇到的现象，一定要穷究到底直到不再是经验。
当然这样一来工作强度非常大了。
如果没有大致的根模式指引，阅读论文这么个工作都能把人拖死，根本搞不清接触到的技术到底该放置在哪个层面优势和缺陷何在。何况英文原作可靠性高却需要英文好，国内为评职称发表的一些东西层次低很多。

ewrer2313232

全品种全周期全时段的覆盖性检测，是击破一切技术忽悠最直接最一目了然的手段。只要人说他的技术只适合3分钟周期的，倾掉，说只适合螺纹钢的，倾掉，只适合大行情的，倾掉。这些说明适应范围太小。
虽然每个策略的适应范围都有限，但是适应范围太小说明活力不够，与活力品种搏斗时候会吃亏。

F-Dc-猎手

受教！我想，您说的全品种全周期全时段的覆盖性策略，一定是至简的。

ewrer2313232

用最狠的技术手段，捡最善的品种介入，柿子挑软的捏，拿枪去原始部落抢黄金，这是实盘组合的原则了。
遇强则商遇弱则盗，维京人纵横大海的诀窍，欺软怕硬瞒上欺下，煌煌大明长久生存的指南。

ewrer2313232

F-Dc-猎手 发表于 2016-11-7 20:55
受教！我想，您说的全品种全周期全时段的覆盖性策略，一定是至简的。

是的，必须是努力靠近根模式的，越靠近越好，虽然绝对不可能靠在一起。这里涉及到数学的一些最根本的原理对技术作的大清洗，那些gm预测，bp神经网络，波浪理论直接预测，平均线补丁堆砌.......等等数不清的技术都会被清洗掉。
当不得不的时候，接受两个或者两个以上的技术的拼接，在所谓拼接的时候其不同步不协调有折叠有毛刺的地方必须再做处理，如果处理不了只能舍弃。
这是非常困难的工作，稍微有一丝偏差，整个工作全部推翻重新来过。
多次的推翻可能只有一点点进展，可以停滞很久时间。
但这是值得的。至少，迅速判别真假技术也大大节约了时间和精力，少掉很多上当的可能。

ewrer2313232

策略本身的生命活性，这个在Q宗里已经有的概念，真能大规模少饶弯的实现却要靠p宗的计算机能力。算子的抽象与具象不断变生，300年来的数学进展历史。
用策略本身的生命活力和生存空间，迎战和吞纳具体品种的生命活力，这就是追求。

F-Dc-猎手

ewrer2313232 发表于 2016-11-7 21:01
用最狠的技术手段，捡最善的品种介入，柿子挑软的捏，拿枪去原始部落抢黄金，这是实盘组合的原则了。
遇强 ...

趁火打劫……

F-Dc-猎手

ewrer2313232 发表于 2016-11-7 21:36
策略本身的生命活性，这个在Q宗里已经有的概念，真能大规模少饶弯的实现却要靠p宗的计算机能力。算子的抽象 ...

请教，Q宗和P宗，是什么概念？