机械交易系统的个人见解

独孤求赔

机械交易系统的基础 　　机械系统应当是纯粹基于价格曲线的系统，它认为所有的市场行为都会在价格曲线中得以体现。它有严格买入点和卖出点，它的盈利能力通过历史数据得以验证。一旦机械系统确立后，我们所要做的严格执行它所给出的交易信号。
　　机械交易系统的构成
　　一个机械交易系统必须包含建仓信号，平仓信号以及对头寸数量的管理。这一切都是可以量化的，所谓那些在某个范围内建仓，某个范围内平仓是不能用在机械交易系统中，建仓点就是一个点，过这个点就建仓，不过就不能建。
　　机械交易系统的分析工具
　　用哪种工具来分析市场因人而异了，一般来说有3种吧。
　　）专业市场软件
　　比如股票中的飞狐，外汇中的MT，它们提供编程工具，很方便来验证系统。【www.irich.com.cn交易之路 投资经验荟萃】
　　）专业统计工具
　　比如Trade Station，这个就不分市场了，只要把数据整理成它所要求的格式，然后就可以进行分析了。相对来说，它的参数优化能力是最强的。
　　）个人编写工具
　　这个要求一些专业编程能力，可以根据自己的需要随意编写 使用起来更灵活一些。
　　机械交易系统的衡量标准
　　不同交易者衡量交易系统的成功与否有着不同的标准，个人比较赞同老包的看法，也就是计算下面一个值。
　　某时间范围内的净盈利 / 某时间范围内的最大回调；当然K值是越大越好了。
　　这里有几点需要加以说明：
　　这里盈利不考虑由于资金增长而产生的复利。也就是说，不因为你资金变化而变化交易手数。
　　最大回调不是指最大连续亏损，而是资金从高点开始的最大下降值。比如你连续亏了5w，下一次盈利1w，再下次又亏损2w；这次的回调就是6w。
　　这个时间范围内应当保证有超过30的交易次数。【www.irich.com.cn交易之路 投资经验荟萃】
　　机械交易系统的未来实用性
　　所有交易系统，无论开发或者验证，都是针对过去数据统计的结果。系统是否真正有效，有待时间的慢慢验证，即使1年2年都不错，后面结果也很难说。系统的跟踪和维护时不可避免的。
　　不管怎么说，一个能拿出来用的机械交易系统首先要通过历史数据的考验。
　　给系统预留一些头寸余量是避免特殊行情暴仓的唯一办法。
　　机械交易系统的跨市场适用性

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xzsaya

给系统预留一些头寸余量是避免特殊行情暴仓的唯一办法。{:06:}

明媚阳光

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知言

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