20个品种，满仓60%仓位，最大回撤27% 这个模型敢实盘不？

胡闹创益

sheshedede 发表于 2017-1-9 16:47
测试时按3个滑点，个别是5个，手续费高于正常的。

哦，那还比较符合实盘的苛刻条件，保持关注楼主的测试，预祝成功。  （另外多聊两句，个人感觉20个品种对冲太多了点，完全可以选择3-5个，或者2-3个对冲，偶数时近似等量对冲，奇数时保持预测方向概率大的多一个品种来做，似乎更符合逻辑些。）

sheshedede

胡闹创益 发表于 2017-1-9 17:23
哦，那还比较符合实盘的苛刻条件，保持关注楼主的测试，预祝成功。  （另外多聊两句，个人感觉20个品种对 ...

现在做程序化的大多都主张多品种多策略多周期进行操作，你怎么看？

胡闹创益

sheshedede 发表于 2017-1-9 18:07
现在做程序化的大多都主张多品种多策略多周期进行操作，你怎么看？

    我还没有进入多品种对冲的测试，所以没有太多的经验，但直觉呢，各有千秋，思路不同，因为大家的底层逻辑和算法不同。    个人感觉采用多策略对冲，主要是为了弥补某个品种上做多或做空方向上的单边缺陷（我做单一品种、单一周期的策略中，已经遇到类似问题了），有些品种在某段时间内，上涨比较顺利、直接，而下跌则出现较多次级抵抗反冲浪，容易导致平仓信号触发。  

    多品种对冲，应该可以消除一部分上述问题。 同时，当某些品种处于盘整消耗时段，有其它品种波动带来一定的利润，也可以相对平滑收益曲线，不至于引起太大的盘整消耗导致的收益大幅回撤。
    如果底层模型足够好的话，也就是应对多、空趋势，以及盘整时段，都有相对理想的措施的话，是可以不需要多品种对冲的。（当然，资金量够的话，做对冲模型也是不错的选择，但20个品种确实稍微多了点啊。）    例如，我现在就针对焦炭，1分钟级别专门设计策略模型，做到足够好的时候，延伸到其它周期、其它品种，没有什么大问题。（焦炭的手续费高，所以主力做盘一定会比较剧烈，双向都容易达到极值才回头，相应的开平仓信号也就会比其它品种清晰一些，对我的模型而言，更适合操作。  鸡蛋的波动整体而言太温和，不容易达到两头的极值，信号模糊，就不太适合我的模型。 这个思路，可以为你提供一点帮助，或者。。。。。。）

    个人见解，仅供参考、讨论、研习。。。。。。。

sheshedede

胡闹创益 发表于 2017-1-9 19:01
我还没有进入多品种对冲的测试，所以没有太多的经验，但直觉呢，各有千秋，思路不同，因为大家的底层 ...

你说的对，不管几个品种，不管几个策略。只要最终赢利都行，黑猫白猫抓住老鼠都是好猫。
我以前主要是吃过做单个品单个策略单个周期的亏，所以现在倾向于用多品种。我吃亏的原因当然也有很大的可能就是根本没有把这个品种和策略给彻底的搞透彻。

sheshedede

胡闹创益 发表于 2017-1-9 19:01
我还没有进入多品种对冲的测试，所以没有太多的经验，但直觉呢，各有千秋，思路不同，因为大家的底层 ...

你前面说的很多内容都很好，非常感谢你，我准备用一些时间消化吸收一下，看看加在我的策略中如何。