短线转型趋势：经验及心路历程分享

dd920

入行也有五年了。五年来，浮浮沉沉，浑浑噩噩，像着了魔一样，好在熬出来了。

熬出来那一段时间，感觉整个人都通透好多。
不知道多少人有这种感觉。

亏了两年，第三年打平，第四第五年，也就是16和17年，还好，赚钱了。

过程是很艰辛的，但我很庆幸，能熬出来的人毕竟是少数。
多少人成为这个市场的炮灰，连点渣都不剩下。
这是这个市场的残酷所在。
市场如战场，战场是要流血的，死人的。
当关键价位或者突破，反转时，多空双方就像巷战肉搏一样，你死，或者我死。

16年用了大半年时间，从日内短线波段，转型为大波段和大趋势，
过程很痛苦，甚至有段时间被市场搞的自己变成了SB，像第一天进市场一样，
开着博弈大师，但是屏幕上的东西全都不认识了。
自己以前的经验，教训，系统，技术等等，好像全丢掉了，
这个市场变得格外的陌生。
当时，这个感觉很不好。

写这篇帖子，有两个目的：
1.自己的一些经验，或者说历程，如果能帮到别人，对自己的运气会有帮助的，冥冥中。
2.如果遇到有共鸣的，可以交流一下，甚至可以考虑合作一下，有钱大家一起赚。
不敢吹嘘自己多牛B，比我牛B的人很多，山外有山，人外有人，我还是深信这句话的。
只不过，每个人都在朝牛B的方向前进，只要不断接近就好。

好了，废话不多说，切入正题。
首先，短线和趋势其实是两个不同的交易系统。
不是像大家想象的那样，时间周期拉长，短线就变成了长线。
如果这么简单的话，那每个人都容易了。也不会有人一直转型不成功。

我不知道高频是怎么玩的，也不会玩。
短线只提日内波段操作。
为什么说这短线和长线是不同的两个交易系统？
其实，应该说，同样是短线，同样是长线，
这个市场存在形形色色的交易系统。
每一个在这个市场中，能赚到钱的交易系统，都是被市场验证是正确的。
不管这个交易系统有多奇葩，一根均线也好，两根均线也好，布林带也好，MACD也好，
只要能从市场中赚到钱，市场就认为你是对的，就会奖励给你利润。
顺便喷一个奇葩，我叫他大黄，像不像一条狗的名字。
他固执的认为，与他不一样的，就是错的。
哪怕市场认为你是对的，也是错的。
这样的人，其实不少，非我族类，其心必异。
狭隘了，同时也太把自己当回事了。
市场会毁灭这样的人。

既然同样是短线，可以有高频，日内波段等等差异，
短线和长线当然是完全不同的两个交易系统。
所以，如果你想转型成功，势必要摧毁原来的短线交易系统，
就像西游降魔篇，儿歌三百首，撕碎重新拼接，才是大日如来歌。

你有没有勇气来摧毁原来在赚钱的短线系统，
在废墟上重建？
置之死地而后生，我是这样的。

原来我做日内波段的时候，其实很简单。
MACD，1分钟macd，跟随波浪去操底摸顶。
为什么是MACD？
因为指标不需要判断，最直观，反应会更快。
1分钟会频繁的出现次低，顶背离，底背离等等形态，
当出现时，把单子第一时间开进去，
注意，第一时间。
因为短线波段，其实利润空间很小，往往一天也就十几个点，
你掐头去尾，再放弃掉五个点十个点，
那还有什么赚的。
同样的，止损可能也是五个点十个点。

这样就回到短线交易的核心，胜率。
我个人认为，胜率这个东西，是跟赌博放到一起的。
原来我觉得期待大行情是贪心，哪有那么多500点.1000点，但仔细想想，如果时间周期拉短为秒，
你永远不知道下一秒是先涨一个点，还是先跌一个点。
这个角度看，短线是赌博。

而趋势交易，仅仅是从A到B，一个价位到另一个价位，
这中间，有很多次短线的波动，
过滤掉，放弃掉，舍得舍得，先舍后得，
因为既然选择做趋势，短线这个利润就不是该你赚的。
动了你不该动的钱，开个玩笑的说，比如徐翔，
轻则连本带息还给市场，重则爆仓，穿仓。
其实这样看来，短线选手更贪心，他希望抓住市场的每一次波动，
赚取更多的利润，甚至全部的利润。
记住一句话，只赚你该赚的钱，不是你的，最好别动。
弱水三千只取一瓢，给别人也留点利润。
你让别人无路可走，最后你也无路可走。

（出去有点事，欢迎感兴趣的朋友一起交流，回头会再续，先发出来。）

dd920

继续瞎掰。

胜率这个东西，很不稳定。
我自己的经验，高的时候82%，我看到过的最高。
低的时候好像出现过一天基本都是止损。
所以，我越来越觉得短线跟赌博一样，做不到稳定。
而且，类似2016年7-9月的黑色行情，
每天上蹦下跳，做短线真的是一念天堂，一念地狱。

我还有一个跟大多数人不一样的观点，
波动率高的品种，比如白糖，某些时段的螺纹，等等，
这种上蹦下跳的行情，
大部分人，会觉得短线需要波动率比较高的品种，
我觉得刚好相反，
不那么活跃，走得四平八稳，更能走出来结构的品种，更适合。
新高，新低，来回涮，
我是被这样的行情弄的无所适从过，
不知道你们有木有这种经验。

再谈到另一个跟胜率对应的东西，盈亏比。
这又回到赌博，例如德州扑克，
赢了10次100美金，一次输掉1000美金，
还是没有盈利。
庆幸的是，没亏损。

对于波段和趋势来说，盈亏比才是核心，
一次赚一波相对可观的利润，
可以让你试错和止损很多次，不产生亏损。
所谓，三年不开张，开张吃三年。


所以，你看到了吧，短线和趋势，
其实赚的是两类钱，不同的钱。
这必然要求，不一样，甚至很多时候是相反的操作和思维。

zaitu

谢谢分享！

高山高

谢谢分享！

小鱼吃虾米

我是日内波段，但我不赞同短线交易者贪心的说法。我并没有打算抓全部，很多大波段我都抓不住或者放弃，因为每天赚那一点就够了，当然没打算赚大，也就更不能亏大，亏几个点就心痛。每天毛毛雨，总体看来一样润物细无声。

狗哥

学习  学习

dd920

小鱼吃虾米 发表于 2017-11-7 19:24
我是日内波段，但我不赞同短线交易者贪心的说法。我并没有打算抓全部，很多大波段我都抓不住或者放弃，因为 ...

做个假设，很多情况，我只是说的一种极端情况。懂得取舍很重要，佩服。谢谢参与。

ID310112

跳出小周期，着眼大周期才是正道。
我相信利弗摩尔说的是真理，所以我照做了。

dd920

趋势交易有一句核心的话，轻仓，顺势，止损。
我个人总结出日内波段的三个词，叫重仓，精准，锁定。
趋势交易的轻仓是安全需求，
以小仓位试错，如果对，加仓，错了就平掉头寸。
然后顺着趋势，一路浮盈加仓。
必要时，设置止损或止盈保护位。

一波趋势，做得顺起来，尤其是单边，
浮盈加仓会让你有暴利的机会。
话说回来，进期货市场的每一个人，
不都希望从这个市场赚到自己觉得满意的利润或钱么。
如果短线做不好，盈利很不稳定，赚赚赔赔，
年底一算，今年又白忙活了。
那倒不如破釜沉舟一把，就赌一把大的，
给自己一个时间，一个月或者一个季度，
就赌这根线是阳线或者阴线，
从开盘价做到收盘价，就好。

好像走歪了，拉回来。

重仓，精准，锁定。
对于短线来说，因为利差并不大，所以仓位一定要重，甚至满仓操作。
100万的账户，开个五张十张，都对不起这一百万的资金。
所以，对于短线，重仓是必要的。只有重仓才能放大利润。
同样，重仓也会放大风险。
操着卖白粉的心，冒着这么大的风险，
就赚点卖白菜的钱，好像挺不划算。

另一点，精准。
上文提到，小波段开始的第一时间，一定要把头寸开进去。
如果一犹豫，一波行情已经走到半山腰，
你的单子就变得很鸡肋。开也不是，不开也不是。
这对于技术以及相关的东西，要求会比较高一些。
听过很多人说，短线是最锻炼操盘的，这一点是印证的。
没有扎实，完整的技术分析底蕴，短线波段很多时候玩不转。

最后一点，锁定。
这个词我用了半年的时间去感悟和实践。
一个日内小波段，支撑位到压力位，总共十个点。
技术上，走完这十个点，一定是要暂停一下的。
所以，当行情走了8个点，9个点，
如果你还贪心，那么最后剩下来的可能只有五个点。
当然，锁定的另一层意思，
平仓之后的额外利润，与你无关，你必须要舍弃。
你看到了10个点，只赚10个点。
如果走出来30个点，50个点，
对不起，这不是你应该赚的钱。
坚持原则，不吃亏。

dd920

一家之言，会有角度的片面和差异。
欢迎感兴趣的朋友一起来交流和讨论，但不接受无礼的乱喷。

碎片化的时间，我坚持把这篇帖子写完。
赠人玫瑰，手有余香。
如果能帮到别人，这篇帖子就有了价值。

dd920

这个世界声音很多，你只能选择一部分听。
既然叫市场，就跟菜市场是一样的。
各种叫卖，各种声音，各种小道消息，
你全听了，并且信了，
结果可能并不好。
我的经验是，不信小道消息，
甚至于有些时候，机构的分析师发出来的报告也是不可信的。
因为有角度，有诉求，有某些原因，
全世界最有名的乌鸦嘴就是高盛，
他喊涨，很多时候是跌的。
阴谋论一点，是喊你去接盘的。


比如锁定，短线，我认为是一定要锁定的。
这好像跟那句“斩断亏损，让利润奔跑”，是矛盾的。
其实，这句话是趋势交易者说的。
趋势做对了，奔跑的都是利润，时间越长，利润越多。
而短线，一定要锁定。
因为要奔跑起来，就像潘多拉的魔盒，
你不知道最后开出来什么东西。
跑起来，盈利的单子，最后大亏出来，也是正常的。

既然你想赚短时间，确定的一部分利润，
那么就放弃掉贪心和奔跑出来的利润。
因为那不是作为短线选手的你应该赚的。
都是普通人，你何德何能，要比别人运气更好？
一锁定就回调，一奔跑就全都是利润，
对不起，作为普通人，基本做不到。

dd920

好像又涉及到一个老生常谈的问题。
你在这个市场，赚的是确定的钱，还是不确定的钱？
这个市场，到底有木有确定？还是只有不确定和未知？

你也看到了，确定的钱，和不确定的钱。
又是两种钱。
你大多数时候，只能做二选一。

舍得二字，不到一定年纪，
真的是体会不出来的。

谈到确定，再多聊一点，必须。
之前看到一种观点，外汇的一个博弈空间的理论。
这个理论说，在多空博弈的区间，或者叫箱体。
上沿和下沿，是一定要做一单的。
错了也要做，止损就OK。

那引申一下，在这个不确定和未知的市场里，
到底有木有确定和必须？
是不是永远只有大概率，
概率再小，一旦墨菲定律，就是100%。

我个人理解，偏向于博弈空间的那种必须。
在某一些关键价位，
比如长周期的支撑位，压力位，或者箱体，等等
到这样的位置，基本99%会暂停一下，
那么这样的位置，一定要做一单，哪怕错了，
必须，开单，没有任何理由。

周边很多朋友聊起来，经常会听到，
哎，错过一波行情，手软，犹豫。
或许，你可以考虑一下，
这个必须的概念。
有时候，明知道是错的，但这样的价位，
盈亏比很划算，胜算很大，
即使行情走的比较弱，或者比较纠结，
勇敢的冲进去，带好止损就好。

dd920

勇气，又跟另一个话题联系到一起，相信趋势。
书上说，趋势是一旦确定，就不会轻易的转向。
你信不信趋势？
趋势还没有走出来100个点，
短线选手就已经多空转换好几次了。
哎呀哎呀，要回调了，先出仓，高抛低吸。

对于2016年的行情，很多人有一个体会，
没有回调，没有技术，就是一个多头的情绪发泄。
从11年，积攒到16年，五年来多头压抑的情绪。
所谓技术，所谓回调，在2016年的大部分时间里，是不存在的。

相信趋势，最好你看弱一点回调。
看淡，或者压根就看不见。
所谓回调，是走三步，退一步或者两步，
退到三步以上，就不叫回调了，叫反转。

所以，后来，我基本不看回调。
上涨了100个点，回调个50点，不理。
甚至，我更多时候会加仓。

这一点，短线和趋势，会做出相反的操作。
短线很容易被回调洗出来，甚至利润回吐，
紧接着，不敢再次下单。
趋势选手，更多时候，是允许回调发生，
并无视，或者采取更为积极的加仓操作。

当然，波段正好折中，多空双开，刷起来，爽歪歪。
同样，如果做回调，要控制好仓位和时间周期，
毕竟是逆势，500点的行情，回调200点，这200点也叫逆势。
还有一个胜率的东西，
就跟扔硬币一样，扔一次，50%几率。
多扔一次，就意味着，多一次错的风险。
所以，减少交易次数，避免频繁交易，真的可以提升你的胜率。
甚至于，对于趋势交易者，
如果趋势走出来了，大多数时候，
只有利润回吐，没有亏损。
没有亏损，首先你就立于不败之地了。
至于赚钱，不就变成早晚的问题了么？
交给时间就好。

所以，回到相信，
你是否相信，趋势一旦确立，就不会轻易转向？
从A点到B点，差不多，一定会走到的。
你要想到，作为趋势交易的机构投资者，不到B点附近，是不会平仓的。
所以，趋势，一定是会继续和持续的。
除非发生了不可抗力，或者大的基本面等的反转。


请你自问，你心底是不是这样认为的？
还是说，追涨杀跌，100个点，变换好几次多空判断。

st否极

不错，谢谢楼主！辛苦了！

zaitu

趋势只有走出来才看得出，之前就很无奈，无论坚守一个周期，还是所谓顺大逆中顺小三屏过滤，最后都是在赌后面的大周延续，所以多次试错不可避免而且成本很高，解决的办法好象只有用时间换空间，也就是降低交易频率，耐心再耐心等待机会，当出现大的结构型态时再去试仓，期待走出一段象样的趋势行情。请教楼主是如何应对的，能否结合当下行情讲一两个品种的例子？谢谢！

dd920

zaitu 发表于 2017-11-8 06:48
趋势只有走出来才看得出，之前就很无奈，无论坚守一个周期，还是所谓顺大逆中顺小三屏过滤，最后都是在赌后 ...

我的经验是：
1.这个品种要有想象空间，会结合基本面，比如最近的TA，原油上抬成本，TA就可以想象到去年的最高价甚至7000；
  还有近期的美豆和美豆油，正在月线和季度线突破的附近，一旦突破，最起码月线级别的上涨空间被打开。静待周四的月度供需报告吧。
2.做个计划，设定几个目标价位，市场给出来哪个价位算哪个价位，考虑到目标价位减仓止盈，最起码一部分，必要时先锁定一部分；
3.不跌就是涨，纯耐心，只要图形还按照预期在推进，不管强也好，弱也好，持有，因为踏空不可怕，回调不可怕，只要不亏损；
4.可以考虑一下远期合约，因为时间更多，可能性更大，虽然不确定性也更大。

个人经验，仅供参考。

dd920

关于回调：

我印象里，利弗莫尔还是谁说过，
期货市场赚来的钱，本来就不属于你，何必为不属于你的东西再失去而烦恼呢？
同样，这句话适用于回调。
趋势的初始阶段，大多数时候会有一个相对比较标准的60分钟波段结构走出来，
可以是箱体（包含箱体假突破），或者三推两拉的震荡上行，
也就是趋势刚开始会比较弱一些，连续的中长K线一般是出现在中期或者末期的。

不管在哪个阶段，出现回调，
既然已经有利润，回吐一部分利润，
其实一点也不可怕。
更多时候，回调的幅度可以强化你对趋势的判断，比如次高或者次低。
所以，你的这笔趋势交易，一没到时间，二没到目标价格，
回调其实一点也无伤大雅。
本来这些都不属于你，
为什么要那么在意不属于你的东西？
岂不是庸人自扰？

所以，我一贯的观点是，
踏空不可怕，你付出的仅仅是一点时间。
和亏损比起来，这点时间，真的是最廉价的成本。
回调不可怕，把握好节奏，不要加在波段的最高价（做多）或者最低价（做空）就好。
教科书上也讲，回调是确认，
主力部队也是通过回调来判断对手的强弱，然后博弈。
回调的一部分利润回吐，只要趋势继续，很快会回来的。
B走的多块，C可能走出来更快，更多。


第二点，回调时间和回调空间。
这一点，我建议尽量别去预测，尤其是时间上做预测。
我曾经尝试预测时间，启动点，回落点，斐期那个时间周期数列等等，
效果很差，跟算命一样。

回调空间，也就是回落点，
其实很多。
黄金分割上位，下位，50%，甚至二次探底，
二次探底之后假突破，再反抽回支撑位，
上升三角形，下降三角形，等等等等，
这个东西，我觉得比我分析趋势还要复杂。
后来干脆躺尸，来吧，随便你。

多走十个点，少走十个点，模糊一下价位，
甚至多走一百点，少走一百点，
多给市场一点时间，一点耐心。
闹一下就闹一下，只要回来继续延续趋势，
维持原有判断和仓位。

还有一个概率的问题。
回调到底会不会发生？发生的概率有多大。
首先，回调不是一定发生的。
当行情感觉要回调的时候，其实不一定回调。
举个例子，比如行情走快了，走远了，短时间内，
大多数人会认为，要大概率回调了。
其实不然，回调这个东西就是不靠谱的，跟趋势比起来。

有兴趣可以看一下2016年的煤炭三兄弟，
真的是基本没有像个样子的回调，
低波动，持续上涨。
可悲的是，16年的动力煤，我按照技术的固有模式在做回调，
9月份，做了一个月回调只对了一次好像，结果国庆一过，直接大亏离场。

如果你把回调当作必然，和高概率，
我想，市场会告诉你答案的。

he1361

楼主高手

st否极

又有料，感谢楼主！

dd920

好像没有多少人关注，可能还是短线选手比较多的原因把。
或者是我说的东西确实很一般，
好也罢，差也罢。
自己从战场摸爬滚打出来的理解和经验，
水平就这了。

如果你做高频或者日内，盈利很不稳定，
那我给出来一个建议，你可以尝试一下，
把周期切到小时线，绝不再看15分钟以下级别的K线，
然后减少交易次数，
每天只做一波，两波，
跟随日线的方向，只做单边。
比如日线偏多，只在日内的相对低的位置做多，及时止盈。
举个例子，刷一波菜粕十个点，就是5%左右的盈利。

先把胜率提高，短线才会如你所愿。
那种赌博式的交易方法，应该不适合大多数人。
只适合擅长赌博的人。


回头再续。
没人感兴趣就不再打扰别人了。
做好自己，最重要。