程序化交易用指数测试就是个错误

AND · 发表于 2011-10-2 16:57:21

指数是加权，随着时间的推移，远期合约权重越来越大，而一般原期合约是升水的，所以，即使走势是横着走，从指数图上看，也会有一波很漂亮的上涨行情，所以，指数是骗人的。{:soso_e113:}

独孤败败 · 发表于 2011-10-2 19:15:08

远期合约的权重不是随着时间增长的而是随成交量增长的所以不会出现楼主说的情况

独孤求赔 · 发表于 2011-10-3 06:04:07

{:05:}

独孤求赔 · 发表于 2011-10-3 06:04:11

{:28:}

独孤求赔 · 发表于 2011-10-3 06:04:14

{:37:}

独孤求赔 · 发表于 2011-10-3 06:04:19

{:32:}

独孤求赔 · 发表于 2011-10-3 06:04:22

{:29:}

独孤求赔 · 发表于 2011-10-3 06:04:26

{:06:}

nylon · 发表于 2011-10-3 19:04:46

{:13:}

那又如何 · 发表于 2011-10-5 22:14:22

{:23:}{:23:}{:23:}{:29:}{:29:}{:29:}

江南套利 · 发表于 2011-10-7 08:18:37

{:18:}{:18:}{:18:}{:18:}{:18:}