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寻我曾经说过，一个交易系统，简简单单，每一个人只要在过去的行情的拐点处，加以观察、统计，就足以建立起一个大概率的盈利交易系统。 缠论，强调的关键也是学会对行情走势的完全分类。
波浪理论，认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类，最长的超大循环波(grand supercycle) 是横跨200年的超大型周期，而次微波(subminuette)则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何，每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。
这些理论都非常经典，拥有大量的信徒，相比后面两种而言，寻我的算是小众多了。
不知道你没有发现，这些理论虽然知名，但是成名的操作者，并未听说有人利用这类理论稳定盈利。譬如本论坛，知名的，可以赚钱的，以动量理论，叼菜式，炒单等方法为主。如果是外汇，你大概会发现所有网上公开展示的盈利账户几乎都是网格类EA交易或者应用了马丁格尔加仓策略。
我提取这类理论的共同点，就是强调市场的方向不可预测，没错，但是走势是可以分类的，如果市场出现某一种形态走势譬如A，那么大概率会上涨，如果出现某种形态走势譬如B，那么大概率会下跌。如果出现形态走势C，那么大概率会盘整。如果我们对走势最终做出了完全分类，理论上就可以随波逐流，随着市场上上下下，像一个永远不会被牛甩下来的斗牛士。
没错，如果你仔细去观察，确实能找出这样的形态。
不过呢，会上涨的形态，肯定不止A一种，同理，导致下跌和盘整的形态，肯定也不止B和C一种。
有人说没关系，不止一种，肯定也不会有几百种。大概有个四、五种，怎么也不会超过十种吧。
会不会超过十种，我不知道，我们来假设一种情况，经过你的归纳总结，导致上涨的形态走势有5种，导致下跌的形态走势有5种，导致盘整的形态走势有3种。
那么现在思路很简单，我建立一个系统，导致上涨形态的5种走势（ABCDE）出现，我就做多，导致下跌形态走势（FGHIJ）出现，我就做空，导致盘整形态的走势出现，我就不动或者平仓。由于市场不是单边就是盘整，所以各种形态交替出现，我可以多空不断反手，不下马交易。看起来似乎不错。当然你肯定知道，市场不存在公式，不可能A出现了就100%上涨，一定有其失败率，你知道也承认这一点，但是你可能没有注意其真正带来的影响。
由于这种模式只能人工操作，所以你通过人力模拟测试，跑了70来笔交易，看起来胜率和盈亏比都还不错啊，假设胜率70%，盈亏比3.5，数据非常好。
但是你一旦实盘跑起来，就发现根本不是那么一回事，也许有一段时间跑的可以，然而进入低潮期通常会连连亏损，亏到你怀疑人生。
为什么，首先我跟你说，你算胜率的方法，就错了。整个系统有10种进场模式（ABCDEFGHIJ），那么你应该独立核算，A的胜率是多少，B的胜率是多少，而不是算整体的胜率，人工模拟通常精力和耐力有限，不像EA，动辄多年。你以几十单百来单的结果估算系统胜率，肯定是不准的。
ABCDE胜率肯定是不一致的，我们假设A的胜率是70%，B的胜率是60%，假如ABCDEFGHIJ中潜藏了一个胜率40%或者50%的，对于你整体系统的胜率是有很大拖累的。况且，还有一个出现率的问题，假如A的胜率很高为80%，然而你每做10单才出现一次，B的胜率很低只有55%，每10单里出现4次，那么整体系统的胜率因素里，A的胜率被B拖累就非常厉害了。
还有一个就是人为的失误率，由于人为的对形态的分型毕竟不是一个公式，你有时会面临形态似是而非的情况，又像A又像B怎么样？下单前像A，下单后猛然发现像F？该做单的时候，由于没注意，被叫走，犹豫等等因素，而错过获利的形态（获利的单子通常都很快发生，留给你的反应时间通常比然你亏损的单子要少得多）。对于一个交易系统都没确定还处于研究期的人而言，你的人为失误率其实很高的，10单里甚至可能出现2单以上的失误。那是什么概念？假设一个形态的胜率是7成，由于你人为失误，你的胜率降到5成，由于被其他形态的拖累，可能又降低到4-4.5成。
如果你忽略了周期的对胜率的影响，试图去做更小的周期，那么告诉你，大多数形态，假如在30分钟上胜率是6成，换到5分钟周期可能就只有4成。那么你的胜率又进一步降低了，如果你着急赚钱，去同时做多个品种，那么恭喜你，你连续亏损到赔光的概率又大大提升了。
以上我就是简单的讲述一下，其实真正的系统研究起来更为复杂，A的形态就是固定一个样子吗？可能又分为似是而非的A1,A2,A3，这么一搞就更乱了。
有人说，胜率低没关系，盈亏比最重要，然而盈亏比是一个事后核算出来的结果，你可以尽量的截断亏损，但是你不能控制你的利润能跑多远，更何况我告诉你，通常最大的盈亏比的单子，根据墨菲定律，很可能就出现在你出错的或者错过的那两成交易里。
如果你因为之前的连续亏损，进而怀疑ABCDEFGHIJ中一种或者多种形态的有效性，试图为此设置更多的过滤器，或者修改进场条件，那么恭喜你，你进入了一轮又一轮的死循环，如坠阿鼻地狱。
所以怎么解决这个问题呢？很简单，挑出胜率最高，盈亏比尽量高的一到两种进场方法，（即只做最熟悉最有把握的形态，这解决了出现频率的问题，因为只有出现了你才做。降低了失误率，因为面临的变化越少，你失误越少），并且用合理的周期去做（胜率最合理的周期，通常偏大），同时做的品种不要太多，1-2个就好，简简单单。所以为什么这行总是“”笨”人先盈利，越聪明的人，野心越大，越追求完美。这方法其实很多人说过，只不过他们只告诉你要这么做，但是没有解释为什么要这么做，所以你总是不死心，不知道看了我说的你会不会死心呢？
下一更我们来谈谈本源交易法的思路萌芽。
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IP卡
狗仔卡
发表于 2018-9-6 15:53:31
显身卡
楼主
，没有完美的交易系统，只有适合自己的交易系统
