文华8 回溯3年，胜率81.54%

nof1977

报告生成时间        2018/12/30 22:11:06               
资金分配量        500000               
数据合约        沥青主连               
交易合约        沥青主连               
K线周期        1分钟               
数据开始时间        2013-10-9               
数据结束时间        2018-12-28               
信号计算开始时间        2016-1-4               
信号计算结束时间        2018-12-28               
单位        10（吨/手，元/点）               
保证金        9.00%               
手续费        1.00%%               
滑点        0               
开仓手数        100               
初始资金比例        39.10%               
模型        胜率最高               
参数        [0,0,0,0,0,0]               
名称        全部交易        多头        空头
测试天数        1090               
测试周期数        258884               
信号个数        130               
指令总数        130               
信号消失次数        0               
资金分配量        500000               
最终权益        1023338               
空仓周期数        255835               
最长连续空仓周期数        33759               
最长交易周期        193               
标准离差        24438.21               
标准离差率        303.53%               
夏普比率        12.39               
盈亏总平均/亏损平均        0.30               
权益最大回撤        192110.80               
权益最大回撤时间        2017/04/11 21:02               
权益最大回撤比        25.70%               
权益最大回撤比时间        2017/04/11 21:02               
权益最长未创新高周期数        103094               
权益最长未创新高时间段        2017/03/14 22:37 - 2018/06/07 14:21               
损益最大回撤        169181.00               
损益最大回撤时间        2017/04/11 21:26               
损益最大回撤比        22.79%               
损益最大回撤比时间        2017/04/11 21:26               
损益最长未创新高周期数        83706               
损益最长未创新高时间段        2017/03/01 13:46 - 2018/03/01 09:52               
风险率        2.04%               
收益率/风险率        17.15               
每手最大亏损        907.45               
每手平均盈亏        80.51               
盈利率        104.67%        42.23%        62.43%
年化单利收益率        35.05%               
月化单利收益率        2.88%               
年化复利收益率        27.10%               
月化复利收益率        1.99%               
胜率        81.54%               
模型得分        46分               
平均盈利/权益最大回撤        0.08               
平均盈利/平均亏损        0.59        0.82        0.47
平均盈利率/平均亏损率        0.61               
净利润        523338        211169        312169
总盈利        845783.20        316162.00        529621.20
总亏损        322445.20        104993.00        217452.20
总盈利/总亏损        2.62        3.01        2.44
其中持仓浮盈        0.00        0.00        0.00
交易次数        65        28        37
盈利比率        81.54%        78.57%        83.78%
盈利次数        53        22        31
亏损次数        12        6        6
持平次数        0        0        0
平均交易周期        3982.83        9245.86        6996.86
平均盈利交易周期        4884.60        11767.45        8351.10
平均亏损交易周期        21573.67        43147.33        43147.33
平均盈亏(利润)        8051.35        7541.75        8437.00
平均盈利        15958.17        14371.00        17084.55
平均亏损        26870.43        17498.83        36242.04
最大盈利        65264.60        35449.20        65264.60
最大亏损        90744.60        66519.00        90744.60
最大盈利/总盈利        0.08        0.11        0.12
最大亏损/总亏损        0.28        0.63        0.42
净利润/最大亏损        5.77        3.17        3.44
最大盈利时间        2018/09/17 10:13        2018/12/06 21:30        2018/09/17 10:13
最大亏损时间        2018/09/10 21:16        2017/04/11 21:26        2018/09/10 21:16
最大持续盈利次数        15        14        9
最大持续盈利次数出现时间        2018/09/17 10:13 - 2018/12/18 09:53               
最大持续亏损次数        3        3        2
最大持续亏损次数出现时间        2017/03/27 10:00 - 2017/04/11 21:26               
平均持仓手数        100               
最大持仓手数        100               
平均使用资金额        255697.35               
最大使用资金额        337680.00               
平均资金使用率        35.63%               
最大资金使用率        44.01%               
扣除最大盈利后收益率        91.61%        35.14%        49.38%
扣除最大亏损后收益率        122.82%        55.54%        80.58%
期间最大权益        1025613               
期间最小权益        489783               
手续费        36662               
滑点损耗        0               
成交额        366620000       

shimailin

实盘试试

nof1977

shimailin 发表于 2018-12-31 15:14
实盘试试

实盘胜率不如模型，因为有心态变化，但利润率超过模型。接下准备一半资金放模型里。