以跨品种套利为例，浅析套利的顺势交易

鸿钧

前几天写了一些关于套利交易的技术手法，都是常用稳定盈利的，当然不是绝对的，毕竟你得有自己的交易系统，有止盈止损原则。

这次举个例子说一下

从k线和持仓量，成交量上简单分析

顺趋势即用趋势线来判断，前期鹿公子也发文说了一下趋势的判断，这里就不多做赘述。

趋势线判断帖链接：http://www.ejia7.net/thread-176410-1-1.html

顺大趋势：长线大周期选好的进场位，顺趋势拿单子。

顺小趋势：短线小周期选好进场位，顺小趋势做多空。

1.增仓放量上行，多头力量强势，顺势做多。

2.减仓放量上行，空头平仓力量强，尽量顺势做短多（若大趋势是熊市，尽量做短线和波段的多）

长线依然看空。

1.增仓下行，空头力量强，顺势做空。

2.减仓下行，多头平仓力量强，尽量顺势做短空（若大趋势是牛市，尽量做短线和波段的空）

长线依然看多。

增仓和减仓的行情中，尽量避免违背大趋势，持仓时间过长，如果遇到某一波的顺大势的强劲势能，会扫掉逆大势顺小势的持仓单子，造成大的亏损。

结合到套利上说一下

就拿最近的锰硅和硅铁套利说一说

硅铁现在处于横盘多空博弈阶段，但是此时是有空头增仓，价格向下走的趋势。日线也处于一个博弈阶段。有增仓下行的趋势。

锰硅小周期现在处于空头增仓跌势，但是看日线的话，趋于涨势。

观近期这段时间，由sf的横盘空头增仓和sm空头增仓的下跌比sf稍强一些，结合套利价差在上升。

也看图可知近期的sf&sm套利合约价差走势是往上走的。

2019年1月9日套利价差图

2019年1月10日套利价差图

诸如此类的套利相关合约增减仓判断长短期走势的有很多，就不一一举例。

可以拿几个郑州和大连的套利合约观察一下，做些分析，再入手。

还有就是类似于上述例子的反向走势和增减仓放量的合约，也可以反向操作。

短期的增减仓可以判断短期趋势，做一些短线的套利，追求短线稳定盈利。

长期的趋势或者波段也可以轻单量持仓，以博取不错的盈利。

qiuyang

跨品种套利，短周期应该做多，那个下跌，我认为不该做。

鸿钧

qiuyang 发表于 2019-1-10 19:40
跨品种套利，短周期应该做多，那个下跌，我认为不该做。

交易思路每个人都不一样，面对多变的行情都有不同的理解，实践做出来才会有更多不一样的收获

唐僧卖马

大佬，能不能开一贴单独聊聊波段套利的止损？

鸿钧

唐僧卖马 发表于 2019-5-27 15:25
大佬，能不能开一贴单独聊聊波段套利的止损？

一种是看文化套利价差的k，有高低和突破，但是盘整的时候毛刺很多，需要很慎重的等机会才能出手，止损的话就是盘整上下沿。二是看单边涨跌，比如这短时间的白糖和菜油，豆粕，都是一先一后，止损和止盈都是看单边涨跌到位的停止。

唐僧卖马

鸿钧 发表于 2019-5-27 15:29
一种是看文化套利价差的k，有高低和突破，但是盘整的时候毛刺很多，需要很慎重的等机会才能出手，止损的 ...

盈亏比控制多少比较合适？

唐僧卖马

唐僧卖马 发表于 2019-5-28 15:28
盈亏比控制多少比较合适？

比如盈利预计10个点，止损控制在10点内吗？

鸿钧

唐僧卖马 发表于 2019-5-28 15:45
比如盈利预计10个点，止损控制在10点内吗？

看你进场位，如果做得是区间，可以靠着上下沿，如果做的突破，以单边走势停止为主，时刻关注。盈亏的 话控制在3：1或者4：1、有时候看情况不对，要及时止盈或者止损，这可能就一两跳的盈利或者平推或者亏一个点出。这就涉及到单边的涨跌。

39n119e

高水平！

鸿钧

39n119e 发表于 2019-5-30 14:21
高水平！

我菜得很，我师兄水平比我高不止十倍二十倍

唐僧卖马

鸿钧 发表于 2019-5-29 10:58
看你进场位，如果做得是区间，可以靠着上下沿，如果做的突破，以单边走势停止为主，时刻关注。盈亏的 话 ...

震荡找上下沿开单盈亏比通常只有1:1或者1:2；   如何看单边决定套利开单和平仓？

鸿钧

唐僧卖马 发表于 2019-5-31 17:14
震荡找上下沿开单盈亏比通常只有1:1或者1:2；   如何看单边决定套利开单和平仓？

远近月合约都会有先涨跌和后涨跌之分，需要把控这个

潘建凯77

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