我的心血，包含了交易策略的全部因素

shao_junzhou · 发表于 2019-1-17 11:05:51

本帖最后由 shao_junzhou 于 2019-1-17 11:09 编辑

为了制定和验证交易策略，我费时一年用文华6的指标管理器，编写完善了一个公式，可以把自己的交易思想写进去（主要是趋势跟踪），并进行数据验证、参数优化，资金管理，实际交易。下图是按双均线交叉为信号进行操作的示例，说明如下：
1、设计思想：设参数A,如果A日均价上穿2*A日的均价则在第二日开盘做多，下穿则在第二日开盘反手做空。
2、做多价按做多时开盘价加10倍最小变动价位计算，做空价，按开盘价减去10倍最小变动价位计算。从实际情况看，10个最小变动价位足以包含手续费和滑点损失。
3、充分考虑了合约更新的影响，新合约A日之内不交易，最后交易日前20日平仓停止交易。
4、图中有明确的交易信号提示。反手或最后平仓时，在当日K线上显示上次操作的利润，遂笔可以验证。
5、图的最上方显示有历史操作结果（按操作一手计算），包括历史利润、最大回撤、赢亏比、胜率、操作一手所需的资金等。
6、操作资金已充分考虑最大回撤和单手所需保证金，具体资金用量除以操作资金即为操作数量。
7、调整参数的同时，最上方同步显示历史操作结果，月利率越大越好，以此优化参数。
8、程序中没有用未来函数，请放心验证。
下图是参数为8时，焦炭1905的数据。从数据看，交易88次，盈亏比4.42，胜率0.43，月均利率0.06，不计复利，已经相当不错了。但是，再看，最大回撤55400，最大回撤周期（利润不创新高的最长时间）388天，按交易日算，近一年半利润没有创新高，你有信心坚持下来吗？所以，趋势跟踪，最需要的是耐心，而这个公式，给你的是信心！不足之处，恳请各位大神赐教。

志气 · 发表于 2019-1-17 20:54:12

66668888

shao_junzhou · 发表于 2019-1-17 22:03:00

志气发表于 2019-1-17 20:54
66668888

接头暗号？

jackyaking · 发表于 2019-1-17 22:30:44

跟海龟一样，多品种对冲比较好
关于优化。胜率。盈亏比，金融帝国写的书（走出幻觉,走向成熟）已说得很明白

shao_junzhou · 发表于 2019-1-18 17:48:48

谢谢指点！

易家易家 · 发表于 2019-1-18 18:09:32

加油！有前途！

虎头帮 · 发表于 2019-1-18 19:58:41

历害！一直走下去才是真理！

shao_junzhou · 发表于 2019-1-18 22:45:12

易家易家发表于 2019-1-18 18:09
加油！有前途！

谢谢鼓励！望得到指点！

shao_junzhou · 发表于 2019-1-18 22:47:13

虎头帮发表于 2019-1-18 19:58
历害！一直走下去才是真理！

谢谢肯定！咬牙也要坚持

scottrayn · 发表于 2019-1-18 22:53:36

过度优化=无用

任何公式都是滞后的，只是辅助的

如果按照公式可以稳定盈利的话

那程序员都是富翁了

但，显然是不可能的

所以，，，

shao_junzhou · 发表于 2019-1-19 09:44:49

本帖最后由 shao_junzhou 于 2019-1-19 09:47 编辑

scottrayn 发表于 2019-1-18 22:53
过度优化=无用

任何公式都是滞后的，只是辅助的

      虽然公式都是滞后的，但由于规则的一致性，历史回测结果揭示了此规则操作下的内在规律及概率优势，为今后操作提供了科学的参考。从统计意义上说，一两次交易说明不了问题，但88次交易的结果足以揭示一些东西了。       参数的优化在任何交易系统中都是必要的，此系统只有一个参数，过度的优化应该是针对多个参数的拟合吧？
      程序只是工具，重要的是交易思想。
      谢谢您的提醒，在实际操作中我还是会注意这个问题的。