交易的本质就是概率，螺纹事实上存在一种傻瓜式跨期套利!

spench007

主力合约换月的时候，买进卖远，不管是熊市还是牛市，期现升水贴水。
开仓价：刚换月时第一天开盘价
平仓价：10-12年为刚结束的主力合约日成交量小于1万手的收盘价
             13-18年为刚结束的主力合约日成交量小于2万手的收盘价

2010-2018年回测如下图：



收益折线图，如下：

luo123190

spench007 发表于 2019-02-22 17:02:19
主力合约换月的时候，买进卖远，不管是熊市还是牛市，期现升水贴水。
开仓价：刚换月时第一天开盘价
平仓价：10-12年为刚结束的主力合约日成交量小于1万手的收盘价
             13-18年为刚结束的主力合约日成交量小于2万手的收盘价

2010-2018年回测如下图：



收益折线图，如下：

多近空远，多大仓位呢？做价差打开吗？

spench007

luo123190 发表于 2019-2-22 17:22
多近空远，多大仓位呢？做价差打开吗？

是，多近空远，做价差扩大，至少刚发现这样的规律，还未实盘，
根据上图回测，单次亏损共六次，分别：-141，-133，-66，-28，-25，-21点，可根据资金和这个亏损的幅度设置自己仓位

spench007

螺纹跨期：RB5/RB10，螺纹-热卷跨品种：RB5/HC10，周一（2.25）坚持买近卖远的正套，静待桃花漫山开。