程序化交易区怎么能没有模型展示，我的慧赢股指日内模型，每日一图展示信号

慧赢 · 发表于 2010-10-11 11:19:50

本帖最后由慧赢于 2010-10-12 09:40 编辑

一款非常好的股指日内模型，3分钟周期使用，尾盘平仓不留隔夜仓，信号绝不忽闪，一旦信号出现就会固定。
1、不含未来函数，没有任何优化、拟合。
2、信号不会忽闪，所以使用指令价位测试，设置滑点1（目前文华存在bug，股指的效果测试滑点1，相当于5个最小变动价位，只有股指的测试存在这个问题，大家随便用一个模型测试就知道了。5个最小变动价位实盘中基本可以抵消滑点）。
3、期望收益高，交易不频繁，能尽量减少手续费累积对盈利的影响。
4、尽可能的过滤掉了震荡市中的交易，能把握住趋势，而且胜率较高，容易执行。
5、模型采用不是一直在市的交易方法，留有足够的空仓时间观察市场。避免使用反手指令造成的一直在市，对于前期利润的蚕食。
一个模型的信号会不会忽闪是这个模型成功的关键，一旦模型的信号忽闪，在实盘中对盈利的冲击很大，实盘的效果要对效果测试相差很多。所以选择模型，这点非常关键，欢迎大家拍砖

霍金 · 发表于 2010-10-11 11:33:59

本帖最后由霍金于 2010-10-11 20:01 编辑

开玩笑嘛
文华指令价设置一个滑点测试 {:4_113:}
说明 1 你没有用于实盘因为你不敢用
2 自动交易上特别是文华还是个菜鸟

慧赢 · 发表于 2010-10-11 12:03:15

本帖最后由慧赢于 2010-10-11 12:04 编辑

目前文华存在bug，股指的效果测试滑点1，相当于5个最小变动价位，只有股指的测试存在这个问题，大家随便用一个模型测试就知道了。
没有用于实盘原因很多，我不解释，越图越黑。
至于文华菜鸟一说，不知阁下依据什么判断，要想好再说，否则别扇了自己的耳光。
如果楼主不服，论坛朋友来作证，我和您以此帖为擂台，分出一个真正的菜鸟，到时候别哭就是了。

期货废人 · 发表于 2010-10-11 19:35:35

支持！实力说话！！！

霍金 · 发表于 2010-10-11 20:00:39

好
提议：我们定一个基本模型大家同时写一起摆到坛子上

admin · 发表于 2010-10-11 20:14:00

好.界时我们专门设一个程式化模型的专题出来支持各位!

悟空 · 发表于 2010-10-11 23:31:43

你测试的“出现指令价位”取的有大问题，文华是按照开盘价取的

贝尔哥力士 · 发表于 2010-10-12 04:22:41

哎呀哎呀不说了

贝尔哥力士 · 发表于 2010-10-12 04:23:50

本帖最后由贝尔哥力士于 2010-10-12 04:25 编辑

不说了看我的图吧

帖子链接
http://www.jiaoyizhijia.net/thread-1822-1-1.html
请赐教

慧赢 · 发表于 2010-10-12 08:33:35

回复霍金的帖子

没问题，规则可以你定，我积极应战

慧赢 · 发表于 2010-10-12 08:34:28

回复 admin 的帖子

呵呵，感谢版主的支持

慧赢 · 发表于 2010-10-12 09:03:38

回复悟空的帖子

不知道你使用的是哪个版本？目前文华的指令价并不同于开盘价，你可以搞个模型试下。
我的版本号是：6.5.019-20100812

慧赢 · 发表于 2010-10-12 09:36:20

本帖最后由慧赢于 2010-10-12 09:37 编辑

2010.10.11日信号

未来战士 · 发表于 2010-10-12 10:38:26

要大比武啊，赶紧围观！

霍金 · 发表于 2010-10-12 12:06:57

本帖最后由霍金于 2010-10-12 12:34 编辑

文华2009 019 版
品种：天胶指数
周期：5分钟
日内
滑点：0
测试资金额：100000元
手续费：150元
指令价/收盘价均要上两者不能差别太大

慧赢 · 发表于 2010-10-13 09:18:25

霍金发表于 2010-10-12 12:06
文华2009 019 版
品种：天胶指数
周期：5分钟

看见你发的帖子了，我会在你的帖子中跟帖，这个帖子我留作展示模型

慧赢 · 发表于 2010-10-13 09:18:59

本帖最后由慧赢于 2010-10-13 09:21 编辑

2010.10.12 一日无信号

kdj · 发表于 2010-10-14 02:15:56

{:4_94:}{:4_117:}

慧赢 · 发表于 2010-10-14 08:55:40

本帖最后由慧赢于 2010-10-14 08:55 编辑

2010.10.13 高位震荡，信号不理想

心花怒放 · 发表于 2010-10-17 09:22:02

文华的统计是有bug，在滑点上面，如果面对是1为一跳品种，就没事，否则在如使用zn等5为一跳，同时你使用连续月份或者zn指数，这样，滑点要使用5，再使用具体zn月份时候，采用1则可以。很多人使用连续月份，看到回报，兴奋不已，必须在统计单个月份或连续月份时候，采用不同的滑点设计。另外这滑点必须给，0是不可能，文华在执行时候慢，如果复杂的公式模型，还有几个品种的话，文华是慢。另外在日内模型，文华无法看到卖1，买1的报价，很吃亏，无法及时介入，要另价进行成交，这时候可能千军万马介入，导致滑点。用文华自动，是另一个鸡肋。