职业期货交易者黄俊：连续7年盈利的秘诀

迅雷

        喜欢上网、谈论星座、上QQ、用iPhone，表面上看黄俊与都市里的上班族没有什么两样。不同的是，黄俊不穿职业装，不用赶地铁或公交，属于SOHO一族。
　　生于1979年的黄俊，网名“爱上趋势”，是一名已有7年经验的职业期期货操盘手，目前的操盘资金有3000万元。他曾经获得过“蓝海密剑”2009~2010年期货实盘大赛“志愿军”组第一名。
　　从未爆仓
　　与很多期货投资者大起大落的经历相比，黄俊的期货之路算不上惊心动魄，他没有经历过爆仓，从没有输得一败涂地，仅仅是在最初的几个月内亏掉不到30%，之后每年都能保持盈利。
　　“从做期货的第一天开始，我就知道风险很大，我身边的好几个人都爆过仓。”黄俊说，“我本身也是谨慎的人，比较喜欢先看到风险，同时在机会出现的时候也是比较敢于去一搏的。”
　　这种风格也反映在他的资金曲线上。“大部分时候我的资金都是比较平稳的，哪怕市场大起大落，如果有我看到的机会，资金上升得比较快，接着又会在一个新的平台上比较平稳。”
　　黄俊做期货之前从事过钢材现货流通贸易，2004年接触了与期货有几分相似的现货电子盘，后来偶然接触到期货。
　　一开始他是一边看约翰·墨菲的《期货市场技术分析》一边做，同时请教当时的前辈。“先是模仿，明白了书上说什么内容，后面接触到交易系统概念，明白这个市场不是靠你主观判断去做的。”
　　2004年底入市的黄俊在2005年盈利超过20%，2006年到2009年（除2008年）每年收益在100%~150%，2008年收益高达400%。2010年下滑至23.4%，2011年以来的收益为57%。
　　“每天赚和赔都不重要，重要的是只要在这个市场能够一直赚到钱。”黄俊说。
　　2008年黄俊赶上了期货市场的大行情，当时商品期货价格飞流直下。黄俊从6月份开始做空，8月份市场开始暴跌，但在国庆之前又出现过一波反弹，黄俊又不失时机地加了仓，国庆过后大宗商品的连续三个跌停板让他赚得盆满钵满。就这波行情，让他从200万元一口气做到800万元。“只能说当时行情比较好，节奏又踏准了。”黄俊说，“当时有一定的运气成分。”
　　客观融合主观
　　黄俊把自己定义为一个偏主观的客观交易者。他的交易系统由三个方面组成，第一是买卖信号系统，达到一定的条件开多、开空、平多、平空。
　　交易信号的设计原理主要是以趋势交易为主。他打了个比方说，价格高于20天的最高价格，就开多仓，跌破10天的最高价格就可以平多仓，跌破20天的最低价格就开空仓，反过来涨回10天的最低价格就平空仓。
　　第二个方面是资金管理，即用的保证金占整个账户的百分之多少，整体的收益和风险会控制得恰到好处。“太低也不行，太高也不行，有的时候太低，觉得行情错过了，有的时候太高，风险会比较大。”
　　第三个方面是风险管理，即每单或者整体的风险是多少，怎么去控制它。
　　在仓位的管理上黄俊融入了自己的主观判断。他举了个例子说，比如交易系统里面总仓位60%，六个品种应该各占10%，但最终他可能在一个品种上配置5%，另一个品种上配置15%。
　　黄俊说，有一些信号成功概率是比较高的。他以近期糖的操作为例，他在5月下旬做多包括糖在内的多个品种，当时糖的建仓点位是6400元/吨。之后各品种都有波快速下跌，按照他的交易系统，很多品种提示开空或者平多，只有糖还是提示开多，他意识到糖还有一波大行情，于是他在6月24日加仓，建仓点位6630元/吨。现在糖价已经超过7000元/吨。
　　他的大部分利润来自隔夜。“交易系统设置完好的话，隔夜因素应该成为交易系统的一部分，不是说我这个系统设立好，隔夜如果有暴涨暴跌怎么办，而是应该说已经（为隔夜暴涨暴跌）准备好了，并且从长期来看还是会赚钱的。”
　　去年的收益不尽如人意，让他重新审视自己的交易系统。“我也在思考这个问题，2010年行情的节奏不大适合我原先的交易系统，当时的市场波动不像2006年和2008年。一波行情起来我进去，但是回落的时候正好回到我的止损点或者止盈点位。”
　　去年资金的配置也出现了一定的偏差，2010年他把主要资金放在行情一般的螺纹钢之上，但去年行情最大的却是棉花和糖。2009年螺纹钢曾经给他带来了67%的利润。
　　因此，去年底他对交易系统进行了调整。“比方说，原来行情一出来，我要做多进去，现在我要等它回落到较好的位置建仓，它不回落我就不建，或者等它盘整再建。”今年他吸取去年主观配置到螺纹钢的教训，把资金平均打散，今年主要盈利来自于棉花、橡胶、白糖和PVC。
　　把期货当作事业
　　射手座的黄俊称，自己的弱点是执行计划的能力比较差，好自由、比较散漫。但在家SOHO的黄俊工作状态丝毫不含糊，每天至少有10个小时从事和期货有关的事情。用黄俊的话来说，这是他的工作，他把期货当成事业来经营。
　　每个交易日的早晨8点多他打开所有软件，把所有的条件单设置好，9点开盘到15点交易，收盘后开始做“作业”，画资金曲线，梳理每个账户的交易情况，看看相关的财经网站。如果遇到什么问题就会找相关的书来看，比如遇到连续亏损就去看相关的书，看别人失败的时候是怎么渡过难关的。
　　“在这个残酷的市场中，在所有人都是聪明的人、在职业交易者越来越多的市场里面，怎么去保持你的竞争力，这是很重要的。”黄俊说。
　　在他眼里，一个成功的期货投资者需要具备三点：第一是勇于担当、勇于负责的态度。从这个意义上说，期货交易就是一个如何管理失败的游戏。第二点是自信，始终对自己的交易成功充满信心，相信自己能够做到。第三是要有热忱。“如果遇到困难，我要知道别人怎么做的，我今天碰到这个困难别人是不是也遇到过，别人是怎么克服的，要有这种热忱和倔强。”

Filhelm

{:28:}

长春海盗

读过。谢谢分享

xzsaya

从这个意义上说，期货交易就是一个如何管理失败的游戏。

fangyuanning

学习了

阿股

{:05:}

骑驴去钓鱼

{:05:}

江南套利

{:05:}

系统交易

{:05:}

期货废人

{:05:}

licai86

这是他的工作，他把期货当成事业来经营。

樟树

不顶不行了

壹點點

{:05:}

wzhong

{:05:}

deagle

谢谢分享！

淘沙拣金

{:01:}{:02:}{:13:}{:06:}{:18:}{:23:}

迷路的老虎

{:05:}{:05:}

给力的猪

{:05:}

黑风

分享

黑风

分享