向各位老大问好俺来学习的望赐教

贝尔哥力士 · 发表于 2010-10-12 04:20:09

本帖最后由贝尔哥力士于 2010-10-12 04:21 编辑

向各位老大问好俺来学习的望赐教

听说这个坛子有程序化的潜龙小弟特意登门请教
发小弟的几张作业图（文华）望赐教

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几张图表虽然不代表什么却是小弟的心血体现望各位老大赐教。

慧赢 · 发表于 2010-10-12 08:41:52

给朋友两个建议：
1、不知道你的模型信号是否会反复，也就是说你的模型编写如果引用了最新价，那么就会反复。如果会反复，建议使用收盘价测试。如果不会反复，可以使用指令价测试，但必须加入滑点。
2、测试的时候尽量不要使用按资金比例开仓，这样会使你的模型在测试的时候，资金复利增长，是夸大盈利的做法，测试的时候尽量使用固定手数一手。

yooosky · 发表于 2010-10-12 08:49:06

这坛子里程序化方面的交易者真是藏龙卧虎.{:4_94:}

慧赢 · 发表于 2010-10-12 09:15:49

模型的测试工作非常重要，如果只要面子工程，那么我们可以放宽测试的条件，但不能用于实盘有何用？
测试的时候，我们要知道自己模型的特点，才可以在效果测试中作相应的设置。
我的模型都是用历史数据进行的计算，当前K线上，只引用最高最低，而不用收盘价，这样编写的模型信号是不会忽闪的，所以可以使用指令价+滑点测试。
但使用历史数据和最高最低，在编写模型的时候就注定模型的盈利能力比正常使用当前CLOSE编写的模型要低。

程序化交易员 · 发表于 2010-10-12 10:20:16

从来不看测试图，谁知道你是按什么原理编写的模型啊，看了等于没看

素苏。 · 发表于 2010-10-12 10:34:10

{:4_124:}我围观。

未来战士 · 发表于 2010-10-12 10:41:01

牛人不少，哥也要学程序化交易才行。

慧赢 · 发表于 2010-10-12 10:44:38

程序化交易员发表于 2010-10-12 10:20
从来不看测试图，谁知道你是按什么原理编写的模型啊，看了等于没看

效果测试很重要，如果不测试就进入实盘阶段，一定要小心哦。
模型的编写是个系统工程，从测试中能发现很多模型的缺点，并不是测试盈利的模型就能用于实战的。

程序化交易员 · 发表于 2010-10-12 11:03:19

模型要做到几点：1、信号可以消失，但是不能反复；2、具备处理极端情况的能力；3、连续亏损可以大，但是单次亏损不能大；4、还没想到，以后补充

慧赢 · 发表于 2010-10-12 11:18:08

本帖最后由慧赢于 2010-10-12 11:21 编辑

程序化交易员发表于 2010-10-12 11:03
模型要做到几点：1、信号可以消失，但是不能反复；2、具备处理极端情况的能力；3、连续亏损可以大，但是单次 ...

1、信号可以消失，但是不能反复；未来函数可以做到，但不能用。如果没有未来函数，不反复就不会消失。
2、概念过于笼统，什么是极端情况？恐怕我们都说不清楚，但如果模型能控制住每次的亏损都不是很大，在这方面来说就是好的。
3、单次亏损不能大，这点是必须的。连续亏损可以大，我不赞同，连续亏上20次，每次亏200，你就用不下去。
不管是单次亏损还是累积亏损，就是反应模型资金回调情况的，只要资金回调大，就不可用。
另外，还有考虑对人执行的影响，连续亏损次数大，对人心理的压力难以承受。这就是为什么趋势模型能赚钱，但大家不原意使用的原因。

程序化交易员 · 发表于 2010-10-12 11:28:03

1、我的会消失，但是不会反复，没有未来函数，而且我正在实盘；
2，极端就是猛涨急跌；
3、连续亏损，是因为模型不是万能的，总有一段时间行情不符合你的模型；
4，压力大了就大改模型或者放弃模型是不明智的行为，小改的允许的，但是不能过分优化；
5，编模型最重要的是理念要正确；

程序化交易员 · 发表于 2010-10-12 11:29:11

6，你可以回复我，不要引用，要不每次都有新提醒，有点麻烦

霍金 · 发表于 2010-10-12 12:14:52

本帖最后由霍金于 2010-10-12 12:15 编辑

这位兄弟不简单

文华测试 if 手续费1%0 {:4_126:}

不错真不错
楼主是个高手！

慧赢 · 发表于 2010-10-13 08:59:06

本帖最后由慧赢于 2010-10-13 08:59 编辑

按照楼主的方法测测

米缸里的老鼠 · 发表于 2010-12-12 16:23:56

慧赢发表于 2010-10-12 08:41
给朋友两个建议：
1、不知道你的模型信号是否会反复，也就是说你的模型编写如果引用了最新价，那么就会反复 ...

谢谢分享！

lgb0610 · 发表于 2010-12-12 22:01:38

有一套，学习

f六年 · 发表于 2011-9-29 03:42:34

慢慢来，呵呵

lixuepiao889 · 发表于 2011-9-29 03:42:34

呵呵，找个机会...

梦想国际机票 · 发表于 2011-9-29 03:42:34

嘿嘿

向各位老大问好 俺来学习的 望赐教

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