1012周二 股指期货分析

满盘红

今天大盘振荡向上，煤炭板块有色板块黄金板块继续上涨；带动市场人气，大盘上涨；证券板块继续扬升；中国联通、中国石化、中国石油下午表现好，带动大盘指数下午波段式上涨；各ETF继续上涨，显示资金不断流入；后市继续上涨为主要方向。

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3、经过熟虑后下单要果断。不在炒单的情况下不要因为几个点而耽误交易
机会，看到势头或到达预先设置的位置及时作出判断和操作。为了等那2 个点
而错过一波行情甚至亏损，就得不偿失了。
4、随趋势而走，望突破而去。顺势而走在大部分时候都是正确的，在进行
趋势交易中要注意各种信号的出现：均线的交叉及变化，各支撑点的压力情况
和外部信息的影响。若行情出现突破支撑位等状况了，可继续顺势走。若多次
无法突破。有可能出现反弹行情，可考虑平仓离场或者反手操作的准备。但是
在单边行情下，宁可买高止损也最好不要追高抄顶，顺势而为更有保障
5、保持正确的心态。做股指期货心态一定要放平，没有正确的心态会由于
行情当时背离自己的意愿而动摇自己的判断，会受账面的影响而造成犹豫，不
安等情绪。做到“把钱当纸“的情绪操作也是许多人提倡的一种心态
6、盘后要分析自己的交易日志。一个交易者从上手到成熟必定经过一个过
程，然而尽快催进这个过程除了长期累积经验还需要什么呢？就是分析自己的
每一笔交易。其实每一笔交易都有你买或卖的理由，即使是没看任何信号或指
标的单纯的介入，也一定有你主观的理由，分析每一笔的意图和理由，再以后
的每一笔交易都在有充足的理由下买进，随着时间的推移，你的经验也会越来
越有含金量。

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期货市场是一个非常复杂的多空博弈市场。其中，是以商品的价格是基线，
以交易者们对商品的心理价格或者目标价格为指导而进行的商品买卖市场。以单
独一个交易者来说，他的交易价格相对于市场是非理性的。对于整个市场，由于
不能有一个交易者完全控制市场，所以众多个体的非理性价格与资金力量经过博
弈，组成最终的市场价格，从而形成一种近似理性的市场理性。
在这种市场中，这种交易的方法是服从于市场型理性的。利用盈利亏损的平均值
来预测和交易。这种交易是最理性的交易方法，可以以数学公式计算出盈亏比例
和数目，每个周期计算一次平仓盈亏的算术平均差。
假设一个人一天做十次预测，一次预测做一笔交易，每次交易的盈利或亏损
都是5%，而且他的当天预测准确率是60%。那么会有6 笔交易盈利而4 笔交易亏
损，这一天的盈利就是：本金×（6-4）×5%。
进一步假设这个人一个月做十天交易，每天的平均预测准确率是70%，那么
他这十天平均每天有7 次盈利3 次亏损，他一个月的盈利就是：本金×(7-3) ×
5%×10 天。他不必为每一次亏损担心，也不必苦恼于设置合适的止盈点，只需
要按照自己的交易系统发出的信号操作。
当然实际生活中并不是这么简单的一个数学模型。有以下几点需要考虑：1：
每天的“预测—交易”成功率不能保证达到50%。2：每笔交易盈利和亏损数目不
可能相同，所以也就不能保证风险的完全对冲。3：实际操作中，必须要求设置严
格的止损点，从而保证每次的亏损在目标范围之内。止盈点可以随走势变动，这
样就可以尽量做到盈利最大化。
总结这种交易模式，把期货市场的风险转变为数学概率，他的盈利和亏损率
是一组数列的算术平均值，算术平均值是预测的成功率，而预测的成功率是由市
场分析和专业预测计算出来，同时必须有一个完全理性和严格的交易系统来操作。
我们追求的盈利目标是预测概率平均值为50%以上，平均值越高盈利越大。这么
样的系统运行下来，每笔交易的盈利和亏损显得不那么重要，交易者也不会为正
常范围内的亏损担心，保证了交易的理性和规范。期货交易实践心得：
期货市场是一个需要严格操作和平稳心态的地方。做了一段时间的交易后，我感
觉以下几点是一个成功的交易者必须具备的素质。
1、跟随当天的趋势，同时保持变盘的心态。当天一开始的走势也许预示这
一天行情，相对于短线来说，一天的趋势是大势，是不可逆的，当天的短线交易
必须顺势而为。但市场瞬息万变，任何盘面都可能出现，好的交易者是跟随着
市场走的人，所以无论何时都不要进行市场预测。
2、一定要做好严格的止损，而止盈可以灵活一点。这一点也是基于市场的
不可预测论来推导的。做期货的目标不可能是永远盈利不亏损，而是做到最大的
盈利和最小的亏损。根据之前的交易方法来说，止损可能一天出现多次，如果让
每次的止损在一个合理范围之内，一天之内止损额也是确定的。而止盈可以根
据实际情况手动止盈，尽量做到最大的盈利，保证一个时期之内的盈亏算术平均
值为正。
3、市场突变时做好反手交易的准备。如果市场变盘趋势强烈，反手可能能
追回一点盈利。这一点也要看实际操作，顺势而为。
4、不能贪心。如果贪心就会将交易做的非常主观，放大了本来的风险。严格
按照交易系统来做，长期计算起来盈利率高而风险低。
5、严格等待时机做交易。如果机会过了不要灰心，也不要仓促赶着建仓，在
等下一次机会。在期货市场中赚钱的机会很多，亏钱的机会也很多，机会很有可
能也是一个陷阱。
6、不顺手的时候宁愿休息也不要贸然交易。一个人做期货的状态和他的情绪、
心态甚至精神集中程度都有关，也直接影响一个人的预测、判断成功率。所以，
为了保证自己的盈利率最大，就应该在状态最好的时候做交易。
7、勇于承认错误，并且及时改正。

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学习期货

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