另类套利之二-----矩阵套利

my62

矩阵套利，就是跨品种套利不同月份之间再做一次对冲，利如这一段时间大家都在做Y5-P5做扩，从季节性上讲，选择后面的Y9-P9做扩安全性更高，但论波动性而言主力月Y5-P5更优，同时，现货YP价差还在450一带，同时棕榈减产炒作短时间难彻底扭转，这样就呈现一个特性，YP价差上涨时，YP9比YP5幅度大，下跌时，远月有棕榈增产预期，近月有现货基差吸引制约，于是YP比YP5更抗跌，于是，有大资金利用这种特性，空YP5多YP9,从而获得一个更平滑交易标的。更安全。




其它如，LV5-LV9   L59-PP59  HC5/10-RB5/10   AM5-AM9  SFSM5-SFSM9  都有类似的交易机会