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今日盈利1.4w，当前账户资金权益96.5w。 目前账户持仓与昨日收盘相同： 今日开平仓明细 构建好了交易系统之后应该以一个什么样的心态去执行呢？
交易系统无非三大部分：开仓逻辑、平仓逻辑和资金管理逻辑。 为了方便大家看清楚交易系统的本质，按照我们之前几期的说法来构建一个最简单的交易系统。（说明一下，盘手不是用的下文的交易系统） 开仓逻辑我们选用海龟交易法的20日均线突破开仓法，即当价格上穿/下破20均线做多/空，且设定有该品种有多单持仓时做空信号不开空，有空单持仓时做多信号不开多； 平仓逻辑选用固定比例平仓，止损设置为开仓资金的10%，止盈设置为开仓资金的30%，即盈亏比3:1 资金管理逻辑我们设置为每次开仓总资金的80%，最多可持有1个持仓。 假设账户初始资金为10万，每次开仓8万，参与的品种选为国内期货市场上最活跃的前40个品种。 按照上述规则，一次开平仓平均耗时4个交易日，一年下来可以交易60次。 综上，一个最简单的交易系统就完成了，决定了你做哪个品种、做什么方向、做多少手和什么时候平仓。 首先，交易系统盈利的基础一定是开仓逻辑的超额正确率，这是底层盈利逻辑，海龟交易法则的20日均线突破开仓法虽然简单，但是在全品种大时间基数上且做的3:1的盈亏比时存在2%左右的超额正确率，（注意，这里的3个前提是全品种、大时间基数和盈亏比3:1，不要拿某个品种的某几个月的走势以及其他更大或更小的盈亏比来杠）。 3:1的盈亏比理论正确率为25%，加上2%的超额就是27%的正确率，对应的止损率就是73%，一年做60次交易，相当于止盈16.2次。 60次8万开仓金额的交易的交易成本估计在0.8万左右，相当于年度净利润是3.04w，10w的本金，年化收益率30.4%（超越了市场上99%的玩家）。 为什么一个如此简单的交易系统还有这么多人在亏钱呢？ 我们再回到刚才提到的3个前提：全品种、大时间基数和盈亏比3:1。 因为海龟交易法则的20日均线开仓法适应的是趋势性行情，如果行情持续性的走窄幅震荡他的超额正确率会明显缩水甚至为负，只有在品种足够多、时间线足够长的时候商品走势才具有大概率的趋势性； 那么回到我们今天的问题，构建好了交易系统之后应该如何去执行呢？ 第一，你每次开仓是有73%的概率要止损，所以你所做的大部分交易都应该是止损的，这是非常符合你的交易系统设置初衷的； 第二，这套交易系统一旦遇到持续性的窄幅震荡你的止损概率很可能会超过73%甚至做10多单都难有1单止盈； 第三，你今年做了60笔交易，总共赚了30.4%（3.04万），一旦你有某一单你的止盈（2.4w）错过了，那么年度利润将缩水70%。 所以，交易系统这东西，规避掉了大部分风险de 同时，也会规避掉一大部分收益，毕竟盈亏同源。 把精力多花在开仓前，计划好自己的交易，至于亏赚，那只是你执行交易系统时行情给的奖罚。
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发表于 2023-3-4 16:03:36
