楼主: purplemaybe
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裸单:百万起航 千万停更

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361
 楼主| 发表于 2023-3-4 12:14:22 | 只看该作者
上周出差,补上报告,上周盘手终于回本了,3月3日又亏1万,账户 99万,昨日收盘持仓如下:
今日开平仓明细
止损甲醇多单亏2.1万
新开仓pta多单90手+不锈钢多单16手
止损pta多单亏2万

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362
发表于 2023-3-4 16:03:36 来自手机 | 只看该作者
收复失地,开始进入反攻~
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363
 楼主| 发表于 2023-3-4 16:11:15 | 只看该作者
st否极 发表于 2023-3-4 16:03
收复失地,开始进入反攻~

是啊,白玩2个月,就当今年10个月
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364
 楼主| 发表于 2023-3-6 21:04:25 | 只看该作者
收盘持仓如下
今日开平仓明细
止损橡胶多单亏损2万
新开仓燃油空单46手,止损亏损2.4万
(因开盘高开导致亏损扩大)
新开仓尿素多单50手,已止损亏损2.1万
新开仓pta空单90手,已止损亏损2.1万
新开仓甲醇多单100手+硅铁多单43手
止盈玻璃多单盈利5.8万
到底应该如何系统的构建自己的交易系统?
今天讲讲资金管理逻辑
交易系统无非三大部分:开仓逻辑、平仓逻辑和资金管理逻辑。
资金管理逻辑决定了你在交易的时候开多少仓位和什么时候加减仓。
开多少仓位取决于账户风险、自身承受能力以及是否存在补仓需求。
首先,交易系统的核心要素一定是控制账户风险,并追求账户最稳定的收益。账户的风险由仓位和止损一起决定。如果你每个持仓都在开仓后设置有不超过开仓资金20%的止损,那我认为你一次把资金使用率打到80%也没有啥风险。如果你从不挂云止损,也没有预期止损区间执行力也不高甚至还喜欢浮亏加仓,那开仓资金使用率超过20%就有点莽撞了。
自身承受能力这个问题因人而异,在此不再赘述。
补仓的问题,这个问题又是争论的重灾区,盘手从不补仓,从来都是一次性开够预期的手数,然后一次性止损/止盈,途中从不加仓或者减仓。
我们不认可补仓的理由很简单,首先,补仓的结果很容易赚小亏大。大多数补仓者都是在浮亏的时候补仓,这样就会导致判断正确做进去就获利的持仓止盈的时候可能只有10手,但是自己判断错误浮亏的持仓一旦止损往往都是止损50手甚至一百手。
其次,你开仓之后出现浮亏就已经表明你对这个品种的判断出现了一定的失误,虽然并不能认为你这个单子注定止损,但是最起码走势并没有按照开仓逻辑在运行,所以不理解在一个自己判断失误的持仓上为啥继续加大筹码。
最后,一旦加仓后行情继续逆反,账户出现的亏损超过自己的承受能力很多人都会选择装死,放弃风控死扛等待行情反转,这种情况是交易大忌。
所以,我们推荐的资金管理方式是分仓多品种操作,固定每次开仓的金额(比如每个品种开仓总资金的20%),并且严格设置止损,不加仓/减仓。
这种操作逻辑的好处是你的资金使用率可以放大到80%左右并且账户没有什么风险,其次是不会因为某次交易做对做错后因为仓位开少开多而影响心态,而且多品种的持仓可以让你的收益更平滑账户扛系统性风险能力更强。
最重要的原因就是每单个品种开仓的资金有限,一旦做错止损了对账户整体影响有限,不伤根本的同时也不至于坏心态,而且只要不浮亏加仓你就不会因为某一单的错误而被市场直接淘汰。
​毕竟,做期货,活下去才是第一目标。
下期我们讲在构建了属于自己的交易系统之后的执行力。
今日交易报告
起始资金100万,开始时间2023年1月1日
期间共计40个交易日,本金盈利率-4.9%

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365
发表于 2023-3-7 08:10:13 | 只看该作者
有回撤很正常
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366
 楼主| 发表于 2023-3-7 21:31:37 | 只看该作者
今日盈利1.4w,当前账户资金权益96.5w。
目前账户持仓与昨日收盘相同:
今日开平仓明细
构建好了交易系统之后应该以一个什么样的心态去执行呢?
交易系统无非三大部分:开仓逻辑、平仓逻辑和资金管理逻辑。
为了方便大家看清楚交易系统的本质,按照我们之前几期的说法来构建一个最简单的交易系统。(说明一下,盘手不是用的下文的交易系统)
开仓逻辑我们选用海龟交易法的20日均线突破开仓法,即当价格上穿/下破20均线做多/空,且设定有该品种有多单持仓时做空信号不开空,有空单持仓时做多信号不开多;
平仓逻辑选用固定比例平仓,止损设置为开仓资金的10%,止盈设置为开仓资金的30%,即盈亏比3:1
资金管理逻辑我们设置为每次开仓总资金的80%,最多可持有1个持仓。
假设账户初始资金为10万,每次开仓8万,参与的品种选为国内期货市场上最活跃的前40个品种。
按照上述规则,一次开平仓平均耗时4个交易日,一年下来可以交易60次。
综上,一个最简单的交易系统就完成了,决定了你做哪个品种、做什么方向、做多少手和什么时候平仓。
首先,交易系统盈利的基础一定是开仓逻辑的超额正确率,这是底层盈利逻辑,海龟交易法则的20日均线突破开仓法虽然简单,但是在全品种大时间基数上且做的3:1的盈亏比时存在2%左右的超额正确率,(注意,这里的3个前提是全品种、大时间基数和盈亏比3:1,不要拿某个品种的某几个月的走势以及其他更大或更小的盈亏比来杠)。
3:1的盈亏比理论正确率为25%,加上2%的超额就是27%的正确率,对应的止损率就是73%,一年做60次交易,相当于止盈16.2次。
60次8万开仓金额的交易的交易成本估计在0.8万左右,相当于年度净利润是3.04w,10w的本金,年化收益率30.4%(超越了市场上99%的玩家)。
为什么一个如此简单的交易系统还有这么多人在亏钱呢?
我们再回到刚才提到的3个前提:全品种、大时间基数和盈亏比3:1。
因为海龟交易法则的20日均线开仓法适应的是趋势性行情,如果行情持续性的走窄幅震荡他的超额正确率会明显缩水甚至为负,只有在品种足够多、时间线足够长的时候商品走势才具有大概率的趋势性;
那么回到我们今天的问题,构建好了交易系统之后应该如何去执行呢
第一,你每次开仓是有73%的概率要止损,所以你所做的大部分交易都应该是止损的,这是非常符合你的交易系统设置初衷的;
第二,这套交易系统一旦遇到持续性的窄幅震荡你的止损概率很可能会超过73%甚至做10多单都难有1单止盈;
第三,你今年做了60笔交易,总共赚了30.4%(3.04万),一旦你有某一单你的止盈(2.4w)错过了,那么年度利润将缩水70%。
所以,交易系统这东西,规避掉了大部分风险de 同时,也会规避掉一大部分收益,毕竟盈亏同源。
把精力多花在开仓前,计划好自己的交易,至于亏赚,那只是你执行交易系统时行情给的奖罚。

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367
 楼主| 发表于 2023-3-8 21:52:47 | 只看该作者
今日亏损6.4w,当前账户资金权益90w。收盘持仓

系统又犯病了,发几次发不出去,文章发不了,就看持仓吧

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368
发表于 2023-3-9 15:29:53 来自手机 | 只看该作者
楼主的模式也是挺厉害的,听说有些短线高手只敢用三四十万操作,就算每个月能翻倍,一年也才三四百万,
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369
 楼主| 发表于 2023-3-9 22:40:05 | 只看该作者
今日亏损0.2万,当前账户资金权益89.8万。收盘持仓
今日开平仓明细
止损硅铁多单亏损2.1万
新开仓pta空单90手
保本平仓铁矿空单
新开仓甲醇多单100手
期货是非常非常残酷的市场,因为杠杆的存在,你50万本金在做期货就相当于市场上用500万本金做实体商品贸易的现货商,甚至在进货卖货的频率上要远超他们,这需要你比他们有更大的价格预判能力以及心理承受能力。
当下网络信息时代的原因,不少期货初学者总是被那些只发赚钱晒单的博主误导,低估期货的风险,又盲目以为存在一劳永逸闭眼赚钱的期货方法,简单的以为稳定盈利就像口诀,只要背会了就能单单赚钱一夜暴富。
首先,在忽略交易成本的情况下,期货本就是个零和市场,任何一个期货品种的任何一个合约在任何一个时间节点上1手多单一定对应着另一个人的一手空单,就像四个人坐在那打麻将一样,一定是有输有赢,而且你输得钱一定是被其他三个人中的某个人赢走了,你赢的钱也来自于其他三个人的的亏损。这也是期货和股票的区别,股票是只要大盘好,所有人都可以在赚钱,而期货你要是想赚钱,你必须打败牌桌上的其他人。
所以,期货并不可能存在某种简单的口诀能够学一下就稳定盈利,如果有那么早就在市场上传开了,当所有人都在赚钱,那么钱从哪来呢?
那期货交易到底存不存在稳定盈利的交易系统呢?
我认为是存在的,但是需要足够长的时间周期和足够大的次数基数,而且这里说的稳定盈利并不是指单单盈利,只是以年为单位的时候,连续几年能够保持一个相对稳定的正收益。
而且,这类交易系统多是多个复杂的逻辑拟合在一起,并且在执行的时候需要投资者有比较高的心态和执行力的,特别是在交易系统的低谷期,你需要有强大的内心来强迫自己接受交易系统和行情的不适合,严格执行交易系统并控制回撤,等待交易系统的黄金期来临。简单点说,就是结果可能是光明的,但是过程充满荆棘,这也就是为什么很多人的交易系统逻辑都没问题,但是结果却没赚钱,多数是在执行的时候出现了偏差。
市场上那些大家熟知的交易大神,如果你们放大到他们的每一笔交易来看,他们也是会存在很多的止损单,只是在亏亏赚赚中他们最终积累下来了可观的利润。
所以,盲目的追求口诀似的交易秘法,妄想着单单赚钱,这是极度不理智的,又或者说谁在和你说他有这样的秘法,那你就得长个心眼了,你惦记他的秘法,他惦记着割你韭菜。

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370
发表于 2023-3-10 10:19:04 | 只看该作者
老兄,加油
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371
发表于 2023-3-10 10:27:36 | 只看该作者
牛逼啊,加油
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372
 楼主| 发表于 2023-3-10 23:02:31 | 只看该作者
23年3月10日,今日亏损2.7万,当前账户资金权益87.1万。
目前账户持仓如下:
今日开平仓明细
保本平仓pta空单
新开仓乙二醇多单40手+白银多单24手
保本平仓菜粕多单+保本平甲醇多单
止损棕榈多单亏损2.1万
​新开仓菜粕多单68手+铁矿空单16手
止损乙二醇多单亏损2万+白银多单亏损2万
新开仓燃油空单45手+pta空单84手
最近的行情就是
蒙不准、猜不透、看不懂
撒泡尿回来方向就反转了
变盘变的比小孩脸还快
做错的止损亏钱,做对的给不到预期盈亏比被打保本,服气
昨晚开盘不一会赚3万,今天下午收盘前15分钟的时候亏8万,收盘的时候亏两万多
我反正是整不明白

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373
发表于 2023-3-11 04:06:41 | 只看该作者
purplemaybe 发表于 2023-02-12 23:16:09

度过此关,有此信念,感谢鼓励


持续关注中,好久没看到你更新了,加油
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374
发表于 2023-3-11 04:09:24 | 只看该作者


怎么回事,我手机看不全?这又有更新啊,我的回复想删也删不掉呢
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375
发表于 2023-3-11 04:10:40 | 只看该作者


我也没艾特人啊,怎么就显示我引用了谁,艾特谁了呢?
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376
发表于 2023-3-11 08:22:45 | 只看该作者
支持,支持
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377
发表于 2023-3-13 10:39:24 | 只看该作者
好帖,仔细学习
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378
发表于 2023-3-13 11:15:46 | 只看该作者
本来就做日盘的,手贱做了一次夜盘还亏了一笔,本来应该新高了,才赚了20%多,还好回撤小,5%多点

360截图20230313111415875.jpg (56.07 KB, 下载次数: 138)

360截图20230313111415875.jpg
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379
 楼主| 发表于 2023-3-14 00:01:30 | 只看该作者
2023年3月13日,今日亏损7.6万,当前账户资金权益79.4万。
今日开平仓明细
止损菜粕多单亏损2.3万
(因低开导致亏损扩大)
新开仓白糖空单46手
止损pta空单亏损2.1万
保本平仓燃油空单
新开仓甲醇多单95手+棉花多单30手

连着亏了两个月,收到的质疑也比较多,所以还是统一回复一下。

第一个问题:为什么亏损?
亏损的原因就只有一个,就是自己对行情的把握出了问题。
比如行情涨了你做了空,又或者行情涨了你做了多但是涨幅太小给不到你的止盈
归根结底,亏钱一定是自己的原因。
如果我也是一个刚开始做期货的小白,那可能没啥说的,亏了一定是自己做错了。
但因为我还自认为自己是一个职业的规则交易者,那我就从这个角度狡辩几句
做了这么多年,也确实稳定盈利了几年,也形成了自己的交易系统和规则
比如说我一直坚持高盈亏比,一直坚持不做太小周期,以螺纹为例,我要想给到止盈 就必须要给到单边100点以上的振幅,可能最近的行情确实反转太快了,很难给到我的止盈就反转了,所以导致我连着亏了两个月,而且有群友给我统计过,如果把我最近两个月做的交易开仓方向反过来,可能我会亏的更多。

第二个问题:为什么不改变你的交易系统来迎合市场的行情?
我始终认为坚持是一个成熟的规则交易者必备的要素之一。
第一方面我认为行情的常态不应该是现在这样,早晚会恢复之前的高振幅状态;
第二方面当前20万的亏损我能够接受,不会因为这点亏损就去大改让我赚了5年钱的交易系统;

第三个问题:为什么不赢冲输缩降低仓位?
我的交易规则里只有每年年底出掉盈利新的一年继续用100万来做不复利,没有赢冲输缩的规则。
又或者说我出掉盈利以及亏损的时候因为本金的损失本就会强制让我降低仓位,所以不再需要额外的赢冲输缩。

第四个问题:之前出现过类似的回撤么?
亏损金额上比这次大的有很多,亏损幅度上应该没有过,之前最大回撤有25%左右的,这次如果按照1月15日左右的高点115万到现在,实际的最大回撤已经超过了30%,应该是我从18年至今的最大的一次回撤比例了,当然也确实是赶上了年初账户本金只有100万,所以亏损金额不大的时候亏损比例回很大。
附一下之前四年的交易报告中比较明显的回撤:
19年7月-8月,300万回撤到265万,回撤35万,最大回撤12%左右
最后一个问题:接下来怎么办?
应该不会怎么办,最起码在账户权益跌破60万之前不会有太大改变,大几率会按照现在的交易系统继续执行。
其实目前这段时间大部分的职业玩家和机构玩家都在回撤,最近可能那些做日内的高抛低吸的短线玩家收益会更好。
根据招商CTA基金指数(就是市面上的所有在做的期货类基金),截止到3月初,期货类基金已经创下来历史最大回撤了。

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380
发表于 2023-3-14 23:12:39 | 只看该作者
purplemaybe 发表于 2023-03-14 00:01:30
2023年3月13日,今日亏损7.6万,当前账户资金权益79.4万。
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楼主接着更新啊,几乎每天都会来看一遍你发的贴
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