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楼主 |
发表于 2023-9-15 18:04:17
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聊聊我的交易系统——杂货铺+一手流+日不落
前几天发表了一个提问,自称“伪成手”,就有知乎er说“交易员只有赢家和亏家,没有啥中间状态”。
我非常认同这个观点,期货市场只看输赢,成王败寇,确实没有中间状态。不敢以“成手”自居,只因山外有山人外有人,自称“伪成手”会显得自己谦虚一点。其实最贴切的说法应该是“最近几年没怎么亏钱的手”。
一般来说,成手或者高手都不愿透露自己的交易系统,因为那是他们的吃饭的家什儿,有一种说法,如果一种交易系统大家都学会了,那么这个交易系统就会在市场中失灵,所以大家都敝帚自珍,严格保密自己的交易系统,生怕被别人偷学了去。
可能因为我不是成手或者高手,所以我倒是觉得这种做法格局有点小了,过于小家子气了。现代交易者的系统也好,技术也罢,基本上都是前人基础上的修修改改,从本质上来说没有什么独特的创新和专利的。
投机像山岳一样古老,你能想到的,几百年前那帮牛人早就帮你想到了,所以现在自己手里的交易系统,最多也就算是前人系统细枝末节的修修补补,如果还自认为是自己的创新或专利,就显得有点狭隘了。
“如果一种系统大家都学会了,那么这个系统就会在市场中失灵”的说法,也是一个认知的误区,未免过于抬举自己的交易系统而贻笑大方了。大家都在用趋势跟踪系统,趋势跟踪系统失灵了吗?
有些东西,根子不在技术上,而在格局心胸和认知上;有些东西不是教给你就能掌握的,要自己去体悟,自己去消化,形成自己系统的一部分,才能领会运用,否则画虎不成反类犬,聪明反被聪明误。
股市逃不过二八法则,期货逃不过1-99法则吧,深层次的原因其实是人性。要在投机市场上成功,必须反人性,必须做孤独的少数派,必须做锦衣夜行的独行侠,这本身就是对交易者最大的挑战,太逆天了。
试想一下,要求你去做那些你最不想做的事情,禁止你去做那些你最想做的事情,想想就胆寒肝颤。
扯了半天,我来聊聊我这个“最近几年没怎么亏钱的手”的交易系统吧,我把它总结为“杂货铺”+“一手流”+“日不落”。
杂货铺就是系统会涵盖很多品种,如果资金允许会涵盖所有活跃的、成交量足够大的品种,像动力煤那种已经死翘翘的品种是不符合活跃要求的,而像胶合板那种成交量极少的我也不看,通俗的说就是只做热门不碰冷门,而且只搞主力合约,因为主力合约一般最活跃成交量最大。
这个杂货铺如果资金受限不能全品种覆盖,也可以做一点变通,那就是做全品类覆盖,每个品类选出一个龙头商品纳入系统,确保你的杂货铺里面每个品类都有品种,从而不会错过行情。
品种只要进了杂货铺,就不能轻易出来,原因后面会讲到,所以在杂货铺“进货”的时候,一定要确保资金充足,否则最后因为资金不足而强行减少品种,错过了大行情就会吃大亏。
一手流就是要确定一个基本单位,比如说一手或者N手,要根据品种保证金大小和自己的资金量来确定,要确保该品种之后的所有操作,包括开平仓和加减仓都以此基本单位来进行,这个一致性原则非常重要,否则就会出现亏得时候亏N手,赚的时候就1手的悲剧,就是因为操作过程中的基本单位不一致。
我的系统就是一手流,每个品种的基本单位就是1手,方便操作和计算,当然最主要的原因还是受限于资金规模。
日不落就是这个系统是一个永久在市的系统,是一个不下马的系统,对于某一个品种,永远会有持仓,不会有空仓的时候,不是多就是空,宁可做错,不可错过,用小周期的不断止损反手,来试探大周期的大趋势。
开平仓的规则就更简单了,第一次随机开仓,设定止损,行情有利的时候,移动止损线,行情不利打止损后反手开仓,以此循环往复。第二次及之后的开仓规则就是上一次止损(离场)后的反手开仓。
交易系统的底层逻辑就是,用小周期的反复止损试错,去试探一个大周期的大趋势的鱼头,一旦行情启动用尽全力吃光鱼身(还可以顺势加仓,吃的骨头也不剩),这个过程中止损线(离场线)跟着行情移动,但是不设止盈目标。
我的系统没有止损止盈的说法,只有进场与出场。第一次进场随机选方向,之后的进场就是上次出场的反向介入;而离场价高于进场价(多单)或低于进场价(空单),视为止盈;离场价低于进场价(多单)或高于进场价(空单),视为止损。
我需要做的就是根据行情和时间的发展,不断与我的持仓同向移动离场线即可,是不是特别简单?
关于吃鱼,鱼头和鱼尾是处于行情的多空转换阶段,不断试错的摩擦成本会消耗掉鱼头和鱼尾部分,只有鱼身(中段)才是利润的主要来源。
为什么要杂货铺呢,因为每个品种的周期是不一样的,如果死盯一个品种,例如大豆(我用实盘做过实验),单一品种按照日不落的方法,将近一年的时间都在反复小止损,因为这一年都没有像样的大行情,也许大行情在第二年才会出现,这一年多你怎么熬?本金还是小事儿,主要是这一年多的时间,无数次的试错都是错,你的自信心是否还依然强大,是否还能对这个系统矢志不渝的信任?虽然最终的大行情一出来你就会扬眉吐气,扭亏为盈,还能大赚一笔,但是你能确保自己不倒在黎明前的黑暗里吗?
所以开个杂货铺,所有的品种总不能同一个周期出现大趋势,东边不亮西边亮,每一年总有几条大鱼给我吃吃,资金曲线也会平滑许多。
我的系统大致介绍完了,当然鱼身的吃法,要想吃饱吃好吃透,还有加仓策略,以后有机会再聊,光是一手流不加仓,也能保证全年下来不怎么亏钱了。
另外再多说几句,人无完人,所以也没有十全十美的系统,任何系统都有不应期,不要妄想震荡行情用震荡系统,趋势行情用趋势系统,这种想法非常幼稚,甚至很愚蠢,属于根本没有入门的水平。你如何分辨震荡和趋势?都是事后诸葛亮,事前猪一样。
你可以不服我,但是不能不服市场。如果你觉得比市场更牛逼,那么市场一定会让你知道到底谁最牛逼,市场发飙的方法就是让你不断亏钱亏钱亏钱,真金白银,刀刀见血,针针扎心。
交易者最愚蠢的行为是在市场面前抖机灵耍聪明,总是试图预测市场的走势,想跑到前面等行情;最聪明的行为是在市场面前装孙子认怂,老老实实跟在市场后面当个小跟班,市场随便赏一口饭,够吃好久的。
系统就是交易者的饭碗,端好它,认可它,执行它,信任它,依赖它,信仰它,做一个市场上的守拙人,这是活下去的唯一方法。 |
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